ChaoZhang
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概要
この戦略は、価格ピボット ポイントに基づいてサポート レベルとレジスタンス レベルを動的に識別する適応型取引システムです。リアルタイムでローカルの高値と安値を計算して主要な価格レベルを決定し、それに基づいて取引を実行します。この戦略の核心はその動的な性質にあり、市場状況の変化に応じて取引パラメータを適時に調整でき、トレンドや変動の激しい市場に適しています。
戦略原則
戦略の中核となるロジックは、次の主要な要素に基づいています。
- 動的ピボットポイント計算: 調整可能なピボット長さパラメータ（デフォルトは2）を使用して、ローカルの高値と安値を識別します。
- サポートとレジスタンスの範囲: ピボットポイントに基づいてパーセンテージ範囲（デフォルトは0.4%）を設定し、有効な取引エリアを定義します。
- 取引シグナル生成: 価格がサポート レベルを下から突破するとロング シグナルが生成され、価格がレジスタンス レベルを上から突破するとショート シグナルが生成されます。
- リスク管理: 動的なストップロス（10%）と利益（27%）の設定が使用され、ポジションサイズは口座残高に応じて自動的に調整されます。
戦略的優位性
- 強い適応性：この戦略は、市場の状況に応じてサポートとレジスタンスのポジションを動的に調整し、静的なレベルによって引き起こされる遅れを回避できます。
- リスク管理可能: 厳格なパーセンテージストップロスと動的なポジション管理により、各取引のリスクは合理的な範囲内に管理されます。
- スケーラビリティ: さまざまな市場環境に応じて最適化を容易にするために、複数の期間とパラメータの組み合わせをサポートします。
- 高い透明性: 取引ロジックは明確で、すべてのシグナルと価格レベルをチャート上に直感的に表示できます。
戦略リスク
- 誤ったブレイクアウトのリスク: 不安定な市場では誤ったブレイクアウト シグナルが頻繁に発生する可能性があります。サポートとレジスタンスの間隔パラメータを調整して、これを軽減する必要があります。
- スリッページの影響: 流動性の低い市場環境では、実際の取引価格がシグナル価格から大きく乖離する可能性があります。
- トレンド依存性: この戦略は強いトレンド市場ではより良いパフォーマンスを発揮しますが、横ばいの局面では取引シグナルが多すぎる可能性があります。
- パラメータの感度: 戦略のパフォーマンスはパラメータ設定に敏感であり、最適なパラメータの組み合わせを決定するにはバックテストが必要です。
戦略最適化の方向性
- ボラティリティに応じてパラメータを自動調整する市場環境認識モジュールを追加
- 補助的な確認シグナルとしてボリュームやその他のテクニカル指標を導入する
- ポジション管理アルゴリズムを最適化し、市場のボラティリティに基づいて動的調整を行う
- 不利な期間に取引シグナルが生成されないように時間フィルターを追加します
- 市場のボラティリティに応じてストップロスポジションを動的に調整する適応型ストップロスアルゴリズムを開発する
要約する
この戦略は、厳格なリスク管理と組み合わせて主要な価格レベルを動的に識別することにより、トレンドフォローと反転取引のための強固なフレームワークを提供します。ある程度のパラメータ感度と市場環境依存性はあるものの、継続的な最適化と改善を通じて、さまざまな市場環境において安定したパフォーマンスを維持できます。この戦略を成功させるには、トレーダーがその原則を深く理解し、特定の市場状況に基づいて適切なパラメータ調整を行う必要があります。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipemiransan
//@version=6
strategy("Dynamic Support and Resistance Pivot Strategy ", overlay=true)
// Strategy parameters
pivot_length = input.int(2, title="Pivot Length", tooltip="Pivot size to identify peaks and troughs")
support_resistance_distance = input.float(0.4, title="Support/Resistance Distance %", tooltip="Distance to consider a support or resistance level in %")
// Stop Loss and Take Profit parameters
stop_loss_pct = input.float(10.0, title="Stop Loss %", tooltip="Stop loss percentage", minval=0.1) / 100
take_profit_pct = input.float(26.0, title="Take Profit %", tooltip="Take profit percentage", minval=0.1) / 100
// Functions to identify high and low pivots
pivot_high = ta.pivothigh(high, pivot_length, pivot_length)
pivot_low = ta.pivotlow(low, pivot_length, pivot_length)
// Storing support and resistance levels
var float resistance_level = na
var float support_level = na
var float last_pivot_high = na
var float last_pivot_low = na
// Updating support and resistance based on pivots
if (not na(pivot_high))
resistance_level := high[pivot_length]
last_pivot_high := high[pivot_length]
if (not na(pivot_low))
support_level := low[pivot_length]
last_pivot_low := low[pivot_length]
// Function to check if the current price is near a support or resistance level
is_near_resistance = (not na(resistance_level)) and (close >= resistance_level * (1 - support_resistance_distance / 100)) and (close <= resistance_level * (1 + support_resistance_distance / 100))
is_near_support = (not na(support_level)) and (close >= support_level * (1 - support_resistance_distance / 100)) and (close <= support_level * (1 + support_resistance_distance / 100))
// Cross conditions variables
long_cross = ta.crossover(close, support_level) and not na(support_level)
short_cross = ta.crossunder(close, resistance_level) and not na(resistance_level)
// Entry conditions
long_condition = is_near_support and long_cross // Buy when crossing support from below
short_condition = is_near_resistance and short_cross // Sell when crossing resistance from above
// Order execution
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Stop Loss and Take Profit
if (strategy.opentrades > 0)
if (strategy.position_size > 0) // For long position
avg_price_long = strategy.position_avg_price
long_stop_level = avg_price_long * (1 - stop_loss_pct)
long_take_profit_level = avg_price_long * (1 + take_profit_pct)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=long_stop_level, limit=long_take_profit_level)
if (strategy.position_size < 0) // For short position
avg_price_short = strategy.position_avg_price
short_stop_level = avg_price_short * (1 + stop_loss_pct)
short_take_profit_level = avg_price_short * (1 - take_profit_pct)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=short_stop_level, limit=short_take_profit_level)
// Plotting support and resistance levels on the chart
plot(support_level, title="Support", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(resistance_level, title="Resistance", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)
// Adding labels to show pivot values
if (long_condition and not na(support_level))
label.new(bar_index, low[pivot_length], str.tostring(low[pivot_length]), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
if (short_condition and not na(resistance_level))
label.new(bar_index, high[pivot_length], str.tostring(high[pivot_length]), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)