ChaoZhang
概要
これは、ドイツの金融機関で広く使用されているMarkttechnik（MT）分析手法に基づいた定量取引戦略です。この戦略は、移動平均 (SMA) トレンド追跡、サポートおよびレジスタンス レベルの識別、反転 K ライン パターン分析、ピラミッド スタイルのポジション追加などの複数の側面を組み合わせて、厳格なリスク管理を通じて堅牢な取引を実現します。多次元シグナルを総合的に判断して市場トレンドの方向を見極め、トレンドが形成された時点でピラミッド型のポジションを通じて利益を拡大することが戦略の核心です。
戦略原則
この戦略では、次の主要コンポーネントを使用して取引システムを構築します。
- トレンド判断: 主なトレンド判断指標として、10 期間の単純移動平均 (SMA) を使用します。価格が SMA を上回っている場合は上昇トレンド、そうでない場合は下降トレンドと見なされます。
- サポートとレジスタンス: 3 期間の最高価格と最低価格を通じて短期的なサポートとレジスタンスの領域を決定します。
- 反転パターン: ハンマー ラインとシューティング スター ラインという 2 つの重要な反転ローソク足パターンを分析します。
- 取引シグナル: トレンド方向の確認に基づいて、サポートとレジスタンスのレベル、および反転ローソク足パターンを組み合わせて取引シグナルがトリガーされます。
- ポジション管理: ピラミッドポジション増加戦略を採用し、最大 2 倍のポジション蓄積を可能にします。
- リスク管理: 最大リトレースメント制限を 5% に設定し、リスク報酬比率 2.0 を使用してストップロスと利益確定を設定します。
戦略的優位性
- 多次元シグナル確認: トレンド、サポートとレジスタンス、K ライン パターンなど、多次元のシグナルを総合的に分析することで、取引の精度を向上させます。
- ピラミッド型のポジション追加: トレンドが継続している場合は、ポジションを追加することで利益率を拡大できます。
- 厳格なリスク管理: リスクは、最大ドローダウン制限と固定リスクリターン比率を通じて管理されます。
- 視覚化のサポート: この戦略では、サポート領域とレジスタンス領域、トレンド ライン、シグナルの背景など、完全なグラフィック表示が提供されます。
- 柔軟なパラメータ設定: 主要なパラメータはさまざまな市場状況に応じて調整できます。
戦略リスク
- トレンド反転リスク: 強いトレンドが突然反転すると、継続的な損失が発生する可能性があります。
- 誤ったブレイクアウトのリスク: 市場で誤ったサポートおよびレジスタンスのブレイクアウト シグナルが発生する可能性があります。
- パラメータの感度: 戦略のパフォーマンスはパラメータ設定に敏感であり、市場環境によって異なるパラメータの組み合わせが必要になる場合があります。
- スリッページの影響: 市場が大きく変動した場合、実際の取引価格がシグナル価格から大きく乖離する可能性があります。
- ポジション追加リスク: ポジションを積み上げると、市場が激しく変動したときに損失が拡大する可能性があります。
戦略最適化の方向性
- 動的パラメータ最適化: 適応型パラメータ調整メカニズムを導入して、市場の変動に応じてさまざまなパラメータを動的に調整できます。
- 市場環境分類: 市場環境識別モジュールを追加し、さまざまな市場環境でさまざまなパラメータの組み合わせを使用します。
- ストップロスの最適化: 既存の利益をより適切に保護するために、移動ストップロス メカニズムを導入できます。
- ポジション追加条件の改良: ボラティリティや取引量などの要素に基づいて、ポジション追加条件を最適化できます。
- シグナル フィルタリング: 取引量やボラティリティなどのフィルタリング条件を追加して、シグナルの品質を向上させます。
要約する
この戦略は、多次元のシグナル分析と厳格なリスク管理を通じて完全な取引システムを構築します。この戦略の主な利点は、シグナルの信頼性とリスクの制御可能性にありますが、さまざまな市場環境に合わせてパラメータを最適化する必要があります。推奨される最適化の方向性を通じて、戦略の安定性と収益性がさらに向上することが期待されます。この戦略は、明確なトレンドがある市場での使用に適しており、安定した収益を求めるトレーダーにとって検討する価値のある選択肢です。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 30m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("Markttechnik Strategie mit Pyramiding und Drawdown-Limit", overlay=true, pyramiding=2)
// Eingabewerte
lengthSupport = input.int(3, title="Unterstützungs-/Widerstandsfenster", minval=1)
lengthSMA = input.int(10, title="SMA Länge für Trends", minval=1)
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk-Reward-Ratio", minval=0.1, step=0.1)
maxDrawdown = input.float(5.0, title="Maximaler Drawdown (%)", minval=0.1, step=0.1)
// Unterstützungs- und Widerstandszonen berechnen
support = ta.lowest(low, lengthSupport)
resistance = ta.highest(high, lengthSupport)
// Trendindikator (SMA-basierter Trend)
sma = ta.sma(close, lengthSMA)
trendUp = close > sma
trendDown = close < sma
// Umkehrstäbe erkennen
isHammer = close > open and (low < open) and ((open - low) > 2 * (close - open))
isShootingStar = open > close and (high > open) and ((high - open) > 2 * (open - close))
// Kauf- und Verkaufssignale
buySignal = isHammer and close > support and trendUp
sellSignal = isShootingStar and close < resistance and trendDown
// Strategiefunktionen: Pyramiding und Drawdown
equityPeak = na(strategy.equity[1]) or strategy.equity > strategy.equity[1] ? strategy.equity : strategy.equity[1] // Höchster Kontostand
drawdown = equityPeak > 0 ? (strategy.equity - equityPeak) / equityPeak * 100 : 0 // Drawdown in Prozent
if buySignal and drawdown > -maxDrawdown
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=low - (high - low) * riskRewardRatio, limit=close + (close - low) * riskRewardRatio)
if sellSignal and drawdown > -maxDrawdown
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=high + (high - low) * riskRewardRatio, limit=close - (high - close) * riskRewardRatio)
// Unterstützungs- und Widerstandslinien zeichnen
plot(support, color=color.new(color.green, 80), linewidth=1, title="Unterstützungszone")
plot(resistance, color=color.new(color.red, 80), linewidth=1, title="Widerstandszone")
// Trendlinie (SMA)
plot(sma, color=color.blue, linewidth=2, title="SMA-Trend")
// Umkehrstäbe hervorheben
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na, title="Kaufsignal Hintergrund")
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na, title="Verkaufssignal Hintergrund")
// Debugging: Drawdown anzeigen
plot(drawdown, title="Drawdown (%)", color=color.purple, linewidth=2, style=plot.style_line)