ChaoZhang
概要
この戦略は、動的サポートとレジスタンス、ボリンジャーバンド、EMA21 移動平均を組み合わせたマルチインジケーター クロスオーバー取引戦略です。この戦略では、テクニカル指標からのクロスオーバー信号と組み合わせて主要な価格レベルの突破を特定することで、取引の決定を行います。この戦略は、市場構造における重要なサポートとレジスタンスのレベルを動的に識別できるだけでなく、ボリンジャーバンドと移動平均の調整を通じて取引シグナルの信頼性を確認することもできます。
戦略原則
この戦略は、次のコアコンポーネントに基づいています。
- 動的なサポートとレジスタンスの計算: ピボット ポイント メソッドを使用して、市場のサポートとレジスタンスのレベルを動的に計算し、チャネル幅と最小強度要件を設定して有効な価格領域をフィルター処理します。
- ボリンジャー バンド インジケーター: 20 期間、2 標準偏差のボリンジャー バンドを使用して、価格変動範囲を定義します。
- EMA21移動平均：中期トレンド判断の基準線として使用されます。
- 取引シグナル生成: 価格がサポートレベルとレジスタンスレベルを突破し、ボリンジャーバンドシグナルをトリガーしたときに取引します。
戦略的優位性
- 多次元確認: 複数のテクニカル指標を組み合わせることで、取引シグナルの信頼性を向上させます。
- 動的適応: 市場構造の変化に応じて、サポートとレジスタンスのレベルが自動的に調整されます。
- リスク管理: ボリンジャー バンドは、買われすぎと売られすぎの領域を明確に定義します。
- トレンドの確認: EMA21 移動平均は、中期的なトレンドの方向を確認するのに役立ちます。
- 視覚化: 戦略により明確な視覚的フィードバックが提供され、分析と最適化が容易になります。
戦略リスク
- 不安定な市場のリスク: 横ばいで不安定な市場では、誤ったブレイクアウト シグナルが多数生成される可能性があります。
- 遅延リスク: テクニカル指標の計算には一定の遅延があり、最適なエントリー機会を逃す可能性があります。
- パラメータの感度: 戦略の有効性はパラメータ設定に敏感であり、さまざまな市場環境に合わせて最適化する必要があります。
- 偽のブレイクアウトのリスク: サポートレベルまたはレジスタンスレベルのブレイクアウトは偽のブレイクアウトである可能性があり、他の指標からの確認が必要です。
戦略最適化の方向性
- ボリューム インジケーターの導入: ブレークスルーを確認するときにボリューム分析を追加して、信号の信頼性を向上させます。
- パラメータ適応の最適化: さまざまな市場環境に戦略をより適切に適応させるための適応型パラメータ調整メカニズムを開発します。
- ストップロス メカニズムの追加: ドローダウンのリスクを制御するために、より完全なストップロス戦略を設計します。
- トレンド フィルタリングを追加: トレンドの強さの判断力を高め、弱いトレンド環境での取引を回避します。
- 時間枠の最適化: さまざまな時間枠の組み合わせの効果を調査して、最適な構成を見つけます。
要約する
この戦略は、動的なサポートとレジスタンス、ボリンジャーバンド、EMA21 移動平均を組み合わせることで、比較的完全な取引システムを構築します。この戦略の利点は、多次元のシグナル確認と市場の変化への動的な適応にありますが、パラメータの最適化と誤ったブレークスルーのリスクにも直面します。リスク管理メカニズムを継続的に最適化し、改善することで、実際の取引においてより良いパフォーマンスを達成することが期待されます。
ストラテジーソースコード
//@version=5
strategy("Support Resistance & Bollinger & EMA21", overlay=true)
// Parámetros de S/R
prd = input.int(defval=10, title='Pivot Period', minval=4, maxval=30, group='Setup')
ppsrc = input.string(defval='High/Low', title='Source', options=['High/Low', 'Close/Open'], group='Setup')
maxnumpp = input.int(defval=20, title='Maximum Number of Pivot', minval=5, maxval=100, group='Setup')
ChannelW = input.int(defval=10, title='Maximum Channel Width %', minval=1, group='Setup')
maxnumsr = input.int(defval=5, title='Maximum Number of S/R', minval=1, maxval=10, group='Setup')
min_strength = input.int(defval=2, title='Minimum Strength', minval=1, maxval=10, group='Setup')
labelloc = input.int(defval=20, title='Label Location', group='Colors', tooltip='Positive numbers reference future bars, negative numbers reference historical bars')
linestyle = input.string(defval='Solid', title='Line Style', options=['Solid', 'Dotted', 'Dashed'], group='Colors')
linewidth = input.int(defval=2, title='Line Width', minval=2, maxval=2, group='Colors')
resistancecolor = input.color(defval=color.black, title='Resistance Color', group='Colors')
supportcolor = input.color(defval=color.black, title='Support Color', group='Colors')
showpp = input(false, title='Show Point Points')
// Parámetros de Bandas de Bollinger y EMA21
periodo_bollinger = input.int(title="Periodo de Bollinger", defval=20)
multiplicador_bollinger = input.float(title="Multiplicador de Bollinger", defval=2.0)
periodo_ema21 = input.int(title="Periodo EMA21", defval=21)
// Cálculo de las Bandas de Bollinger y EMA21
[middle, superior, inferior] = ta.bb(close, periodo_bollinger, multiplicador_bollinger)
ema21 = ta.ema(close, periodo_ema21)
// Ploteo de las Bandas de Bollinger y EMA21
plot(middle, color=color.rgb(60, 60, 60), linewidth=2, title="Media Móvil de Bollinger")
plot(superior, color=color.rgb(184, 11, 8), linewidth=2, title="Banda Superior")
plot(inferior, color=color.rgb(6, 124, 4), linewidth=2, title="Banda Inferior")
plot(ema21, color=color.rgb(6, 150, 240), linewidth=1, style=plot.style_circles, title="EMA21")
// Condiciones para señales de compra y venta
senal_compra = close <= inferior
senal_venta = close >= superior
// Mostrar señales en el gráfico
plotshape(senal_compra, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(senal_venta, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Código de soporte y resistencia
float src1 = ppsrc == 'High/Low' ? high : math.max(close, open)
float src2 = ppsrc == 'High/Low' ? low : math.min(close, open)
float ph = ta.pivothigh(src1, prd, prd)
float pl = ta.pivotlow(src2, prd, prd)
plotshape(ph and showpp, text='H', style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.new(color.red, 0), location=location.abovebar, offset=-prd)
plotshape(pl and showpp, text='L', style=shape.labelup, color=na, textcolor=color.new(color.lime, 0), location=location.belowbar, offset=-prd)
// Calcular ancho máximo del canal S/R
prdhighest = ta.highest(300)
prdlowest = ta.lowest(300)
cwidth = (prdhighest - prdlowest) * ChannelW / 100
var pivotvals = array.new_float(0)
if ph or pl
array.unshift(pivotvals, ph ? ph : pl)
if array.size(pivotvals) > maxnumpp // Limitar el tamaño del array
array.pop(pivotvals)
get_sr_vals(ind) =>
float lo = array.get(pivotvals, ind)
float hi = lo
int numpp = 0
for y = 0 to array.size(pivotvals) - 1 by 1
float cpp = array.get(pivotvals, y)
float wdth = cpp <= lo ? hi - cpp : cpp - lo
if wdth <= cwidth // Ajusta al ancho máximo del canal?
if cpp <= hi
lo := math.min(lo, cpp)
else
hi := math.max(hi, cpp)
numpp += 1
[hi, lo, numpp]
var sr_up_level = array.new_float(0)
var sr_dn_level = array.new_float(0)
sr_strength = array.new_float(0)
find_loc(strength) =>
ret = array.size(sr_strength)
for i = ret > 0 ? array.size(sr_strength) - 1 : na to 0 by 1
if strength <= array.get(sr_strength, i)
break
ret := i
ret
check_sr(hi, lo, strength) =>
ret = true
for i = 0 to array.size(sr_up_level) > 0 ? array.size(sr_up_level) - 1 : na by 1
if array.get(sr_up_level, i) >= lo and array.get(sr_up_level, i) <= hi or array.get(sr_dn_level, i) >= lo and array.get(sr_dn_level, i) <= hi
if strength >= array.get(sr_strength, i)
array.remove(sr_strength, i)
array.remove(sr_up_level, i)
array.remove(sr_dn_level, i)
ret
else
ret := false
break
ret
// var sr_lines = array.new_line(11, na)
// var sr_labels = array.new_label(11, na)
// for x = 1 to 10 by 1
// rate = 100 * (label.get_y(array.get(sr_labels, x)) - close) / close
// label.set_text(array.get(sr_labels, x), text=str.tostring(label.get_y(array.get(sr_labels, x))) + '(' + str.tostring(rate, '#.##') + '%)')
// label.set_x(array.get(sr_labels, x), x=bar_index + labelloc)
// label.set_color(array.get(sr_labels, x), color=label.get_y(array.get(sr_labels, x)) >= close ? color.red : color.lime)
// label.set_textcolor(array.get(sr_labels, x), textcolor=label.get_y(array.get(sr_labels, x)) >= close ? color.white : color.black)
// label.set_style(array.get(sr_labels, x), style=label.get_y(array.get(sr_labels, x)) >= close ? label.style_label_down : label.style_label_up)
// line.set_color(array.get(sr_lines, x), color=line.get_y1(array.get(sr_lines, x)) >= close ? resistancecolor : supportcolor)
if ph or pl
// Debido a los nuevos cálculos, eliminar niveles S/R antiguos
array.clear(sr_up_level)
array.clear(sr_dn_level)
array.clear(sr_strength)
// Encontrar zonas S/R
for x = 0 to array.size(pivotvals) - 1 by 1
[hi, lo, strength] = get_sr_vals(x)
if check_sr(hi, lo, strength)
loc = find_loc(strength)
// Si la fuerza está en los primeros maxnumsr sr, entonces insértala en los arrays
if loc < maxnumsr and strength >= min_strength
array.insert(sr_strength, loc, strength)
array.insert(sr_up_level, loc, hi)
array.insert(sr_dn_level, loc, lo)
// Mantener el tamaño de los arrays = 5
if array.size(sr_strength) > maxnumsr
array.pop(sr_strength)
array.pop(sr_up_level)
array.pop(sr_dn_level)
// for x = 1 to 10 by 1
// line.delete(array.get(sr_lines, x))
// label.delete(array.get(sr_labels, x))
for x = 0 to array.size(sr_up_level) > 0 ? array.size(sr_up_level) - 1 : na by 1
float mid = math.round_to_mintick((array.get(sr_up_level, x) + array.get(sr_dn_level, x)) / 2)
rate = 100 * (mid - close) / close
// array.set(sr_labels, x + 1, label.new(x=bar_index + labelloc, y=mid, text=str.tostring(mid) + '(' + str.tostring(rate, '#.##') + '%)', color=mid >= close ? color.red : color.lime, textcolor=mid >= close ? color.white : color.black, style=mid >= close ? label.style_label_down : label.style_label_up))
// array.set(sr_lines, x + 1, line.new(x1=bar_index, y1=mid, x2=bar_index - 1, y2=mid, extend=extend.both, color=mid >= close ? resistancecolor : supportcolor, style=line.style_solid, width=2))
f_crossed_over() =>
ret = false
for x = 0 to array.size(sr_up_level) > 0 ? array.size(sr_up_level) - 1 : na by 1
float mid = math.round_to_mintick((array.get(sr_up_level, x) + array.get(sr_dn_level, x)) / 2)
if close[1] <= mid and close > mid
ret := true
ret
f_crossed_under() =>
ret = false
for x = 0 to array.size(sr_up_level) > 0 ? array.size(sr_up_level) - 1 : na by 1
float mid = math.round_to_mintick((array.get(sr_up_level, x) + array.get(sr_dn_level, x)) / 2)
if close[1] >= mid and close < mid
ret := true
ret
crossed_over = f_crossed_over()
crossed_under = f_crossed_under()
alertcondition(crossed_over, title='Resistance Broken', message='Resistance Broken')
alertcondition(crossed_under, title='Support Broken', message='Support Broken')
alertcondition(crossed_over or crossed_under, title='Support or Resistance Broken', message='Support or Resistance Broken')
// Estrategia de compra y venta basada en el cruce de niveles S/R
if (crossed_over and senal_compra)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
if (crossed_under and senal_venta)
strategy.close("Compra")