ChaoZhang
概要
これは、WaveTrend インジケーター、フィボナッチ リトレースメント レベル、および RSI インジケーターを組み合わせた包括的な定量取引戦略です。この戦略では、複数のテクニカル指標を調整して、市場のトレンドと価格変動における最良の取引機会を見つけます。この戦略では、動的な調整を使用して市場の動向を継続的に追跡し、複数のシグナル確認を通じて取引の精度を向上させます。
戦略原則
この戦略は、次の中核要素に基づいています。
- WaveTrend インジケーター: 価格の指数移動平均 (EMA) と標準偏差を計算することにより、動的なボラティリティ チャネルが構築されます。 WaveTrend の高速ライン (WT1) と低速ライン (WT2) が交差すると、取引シグナルが生成されます。
- フィボナッチ リトレースメント レベル: この戦略は、最高価格ポイントと最低価格ポイントを動的に計算して更新し、38.2%、50%、61.8% の 3 つの主要なフィボナッチ リトレースメント レベルをリアルタイムで描画します。
- RSI インジケーター: 14 期間の相対力指数 (RSI) を使用して、市場の買われすぎまたは売られすぎの状態を確認します。
- 複数のシグナルの確認: この戦略では、WaveTrend クロスオーバー シグナル、RSI の買われすぎと売られすぎのシグナル、および価格とフィボナッチ レベルの関係が同時に特定の条件を満たしてトランザクションをトリガーする必要があります。
戦略的優位性
- 高いシグナル信頼性: 複数のテクニカル指標の協調的な連携により、誤ったシグナルの影響が効果的に軽減されます。
- 完璧なリスク管理: ポイントベースのストッププロフィットおよびストップロスのメカニズムが設定されており、各取引のリスクを効果的に管理します。
- 強力な適応性: この戦略では、さまざまな市場環境に適応するためにフィボナッチ レベルを動的に調整できます。
- 明確なシグナル: 取引シグナルは明確で、理解しやすく、実行しやすいです。
戦略リスク
- 市場変動リスク: 変動の激しい市場では、ストップロスポイントが緩すぎる可能性があります。
- シグナルの遅れ: 移動平均などのテクニカル指標を使用しているため、シグナルには一定の遅れが生じる場合があります。
- 資金管理リスク: 固定された利益確定ポイントと損切りポイントは、すべての市場環境に適しているとは限りません。
戦略最適化の方向性
- 動的テイクプロフィットとストップロス: 固定ポイントのテイクプロフィットとストップロスを、ATR インジケーターに基づく動的テイクプロフィットとストップロスのメカニズムに変更することをお勧めします。
- 市場環境フィルタリング: トレンド強度フィルターを追加して、さまざまな市場環境で戦略パラメータを調整します。
- シグナルの最適化: 取引シグナルの確認を支援するために、ボリューム インジケーターを追加することを検討できます。
- パラメータの最適化: さまざまな取引商品や期間に適応するために、WaveTrend と RSI のパラメータを最適化することをお勧めします。
要約する
これは、合理的な設計と明確なロジックを備えた包括的な定量取引戦略です。複数のテクニカル指標を連携して使用することで、市場機会を効果的に捉え、リスクをコントロールすることができます。この戦略の主な利点は、信頼性の高いシグナル システムと完璧なリスク管理メカニズムです。推奨される最適化の方向性を通じて、戦略の安定性と適応性をさらに向上させることができます。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy(title="Şinasi Özel Tarama", shorttitle="Şinasi Tarama", overlay=true)
// LazyBear WaveTrend Göstergesi
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
obLevel1 = input(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, "Over Sold Level 2")
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
plot(0, color=color.gray)
plot(obLevel1, color=color.red)
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red)
plot(osLevel2, color=color.green)
plot(wt1, color=color.green)
plot(wt2, color=color.red)
plot(wt1 - wt2, color=color.blue, style=plot.style_area, transp=80)
plot(ta.crossover(wt1, wt2) ? wt2 : na, color=color.black, style=plot.style_circles, linewidth=3)
plot(ta.crossover(wt1, wt2) ? wt2 : na, color=(wt2 - wt1 > 0 ? color.red : color.lime), style=plot.style_circles, linewidth=2)
barcolor(ta.crossover(wt1, wt2) ? (wt2 - wt1 > 0 ? color.aqua : color.yellow) : na)
// Fibonacci seviyelerini çizmek için yeni en yüksek ve en düşük fiyatları her yeni mumda güncelleme
var float fibLow = na
var float fibHigh = na
// Fibonacci seviyelerini yeniden hesapla
if (na(fibLow) or na(fibHigh))
fibLow := low
fibHigh := high
else
fibLow := math.min(fibLow, low)
fibHigh := math.max(fibHigh, high)
fib38 = fibLow + 0.382 * (fibHigh - fibLow)
fib50 = fibLow + 0.5 * (fibHigh - fibLow)
fib618 = fibLow + 0.618 * (fibHigh - fibLow)
plot(fib38, color=color.orange, linewidth=1, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fib50, color=color.purple, linewidth=1, title="Fibonacci 50%")
plot(fib618, color=color.blue, linewidth=1, title="Fibonacci 61.8%")
// RSI hesaplama
rsiPeriod = input(14, title="RSI Length")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")
// Buy ve Sell sinyalleri
// Buy sinyali
buyCondition = rsiValue < 30 and close < fib38 and close < fib50 and close < fib618 and ta.crossover(wt1, wt2)
plotshape(buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// Sell sinyali
sellCondition = rsiValue > 70 and close > fib38 and close > fib50 and close > fib618 and ta.crossunder(wt1, wt2)
plotshape(sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strateji giriş ve çıkış
// Buy (Alım) işlemi
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell (Satım) işlemi
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// TP (Take Profit) seviyesinin 3500 pip olarak ayarlanması
// SL (Stop Loss) seviyesinin 7000 pip olarak ayarlanması
pipValue = syminfo.mintick * 10 // Pip değeri
// Buy TP (Alım TP) seviyesi
buyTPCondition = buyCondition
strategy.exit("Buy Exit", "Buy", limit=close + 300 * pipValue, stop=close - 700 * pipValue)
// Sell TP (Satım TP) seviyesi
sellTPCondition = sellCondition
strategy.exit("Sell Exit", "Sell", limit=close - 3500 * pipValue, stop=close + 7000 * pipValue)