ChaoZhang
概要
この戦略は、大規模なローソク足識別と RSI ダイバージェンス指標を主なシグナルとして、初期の固定ストップロスと動的なトレーリングストップロスと組み合わせて、完全なトレンド追跡取引システムを形成します。この戦略は、現在のローソク足の実体サイズを前の5つのローソク足と比較することで大規模な市場状況を特定し、高速RSIと低速RSIの乖離を利用して勢いの変化を確認します。最後に、ダブルストップロスメカニズムを使用して管理します。リスクを回避し、利益を確保します。
戦略原則
この戦略は4つのコアコンポーネントで構成されています。1) 大きなローソク足の識別 - 現在と過去の5つのローソク足のサイズを比較して、重要な価格の勢いを判断します。2) RSIダイバージェンス分析 - 5期間の高速RSIと14期間の低速RSIを使用します。3) 初期ストップロス - 初期リスクを制御するために、エントリー時に 200 ポイントの固定ストップロスを設定します。4) トレーリング ストップロス - 利益が 200 ポイントに達した後にアクティブになり、価格のポイントの動的追従距離とともに 150 ポイントを維持します。この戦略では、全体的な市場の方向性を判断するために、21 期間の EMA をトレンド フィルターとして使用します。
戦略的優位性
- 包括的なリスク管理 - 固定ストップで最大損失を制限し、トレーリングストップで実現利益を保護します
- 信頼性の高いエントリーシグナル - 大きなローソク足は通常、強い価格の勢いを表し、より高い確率で取引の機会を提供します。
- シグナルの確認は十分です - RSIダイバージェンスは、勢いの変化を確認し、誤ったシグナルのリスクを軽減するための補助指標として使用されます。
- 柔軟な利益保護 - ダイナミックなトレーリングストップメカニズムにより、利益を保護しながら大きな価格変動を捉えることができます。
- 高度に調整可能なパラメータ - トレーリング開始点、トレーリング距離、初期ストップロスなどの主要なパラメータは、さまざまな市場特性に応じて最適化できます。
戦略リスク
- 不安定な市場のリスク - 横ばい取引中にストップロスが頻繁に発生する可能性があります
- ギャップリスク - ギャップが大きいと、実際のストップロスポイントが予想と異なる可能性があります。
- スリッページリスク - 市場の状況が速い場合、大きなスリッページが発生し、実際の執行効果に影響を与える可能性があります。
- 偽のブレイクアウトリスク - 多数のローソク足の後に偽のブレイクアウトが発生し、ストップロスの終了につながる可能性があります。
- パラメータ感度 - ストップロスパラメータの設定は戦略のパフォーマンスに大きな影響を与えます。
戦略最適化の方向性
- 市場環境フィルター - ボラティリティの低い環境では取引を停止するために、ATRなどのボラティリティ指標を追加することをお勧めします。
- エントリータイミングの最適化 - 価格パターンや他のテクニカル指標と組み合わせてエントリータイミングの精度を向上させることができます
- 動的ストップロスパラメータ - 市場のボラティリティに応じてトレーリングストップロスの距離を動的に調整することを検討してください
- ポジション管理の改善 - ボラティリティに基づくポジションサイジングメカニズムを導入できる
- トレンド強度フィルターを追加しました - トレンド強度インジケーターを追加して、強いトレンドでより緩いストップロス設定を使用することができます
要約する
この戦略は、多数のローソク足と RSI ダイバージェンスを組み合わせて完全なトレンド追跡システムを構築し、二重のストップロス メカニズムを通じて包括的なリスク管理を実現します。この戦略は、明確なトレンドと高いボラティリティを持つ市場環境での運用に適していますが、トレーダーは特定の市場特性に応じてパラメータ設定を調整する必要があります。推奨される最適化の方向性を通じて、戦略の安定性と収益性がさらに向上することが期待されます。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy('[F][IND] - Big Candle Identifier with RSI Divergence and Advanced Stops', shorttitle = '[F][IND] Big Candle RSI Trail', overlay = true)
// Inputs for the trailing stop and stop loss
trail_start_ticks = input.int(200, "Trailing Start Ticks", tooltip="The number of ticks the price must move in the profitable direction before the trailing stop starts.")
trail_distance_ticks = input.int(150, "Trailing Distance Ticks", tooltip="The distance in ticks between the trailing stop and the price once the trailing stop starts.")
initial_stop_loss_points = input.int(200, "Initial Stop Loss Points", tooltip="The fixed stop loss applied immediately after entering a trade.")
// Tick size based on instrument
tick_size = syminfo.mintick
// Calculate trailing start and distance in price
trail_start_price = trail_start_ticks * tick_size
trail_distance_price = trail_distance_ticks * tick_size
initial_stop_loss_price = initial_stop_loss_points * tick_size
// Identify big candles
body0 = math.abs(close[0] - open[0])
body1 = math.abs(close[1] - open[1])
body2 = math.abs(close[2] - open[2])
body3 = math.abs(close[3] - open[3])
body4 = math.abs(close[4] - open[4])
body5 = math.abs(close[5] - open[5])
bullishBigCandle = body0 > body1 and body0 > body2 and body0 > body3 and body0 > body4 and body0 > body5 and open < close
bearishBigCandle = body0 > body1 and body0 > body2 and body0 > body3 and body0 > body4 and body0 > body5 and open > close
// RSI Divergence
rsi_fast = ta.rsi(close, 5)
rsi_slow = ta.rsi(close, 14)
divergence = rsi_fast - rsi_slow
// Trade Entry Logic
if bullishBigCandle
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=low - initial_stop_loss_price)
if bearishBigCandle
strategy.entry('Short', strategy.short, stop=high + initial_stop_loss_price)
// Trailing Stop Logic
var float trail_stop = na
if strategy.position_size > 0 // Long Position
entry_price = strategy.position_avg_price
current_profit = close - entry_price
if current_profit >= trail_start_price
trail_stop := math.max(trail_stop, close - trail_distance_price)
strategy.exit("Trailing Stop Long", "Long", stop=trail_stop)
if strategy.position_size < 0 // Short Position
entry_price = strategy.position_avg_price
current_profit = entry_price - close
if current_profit >= trail_start_price
trail_stop := math.min(trail_stop, close + trail_distance_price)
strategy.exit("Trailing Stop Short", "Short", stop=trail_stop)
// Plotting Trailing Stop
plot(strategy.position_size > 0 ? trail_stop : na, color=color.green, title="Trailing Stop (Long)")
plot(strategy.position_size < 0 ? trail_stop : na, color=color.red, title="Trailing Stop (Short)")
// Plotting RSI Divergence
plot(divergence, color=divergence > 0 ? color.lime : color.red, linewidth=2, title="RSI Divergence")
hline(0)
// Plotting EMA
ema21 = ta.ema(close, 21)
plot(ema21, color=color.blue, title="21 EMA")