マルチファクター回帰と動的価格帯戦略に基づく定量取引システム

RSI ATR BETA SMA
作成日: 2025-01-17 15:57:53 最終変更日: 2025-01-17 15:57:53
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マルチファクター回帰と動的価格帯戦略に基づく定量取引システム

概要

この戦略は、マルチファクター回帰と動的価格帯に基づいた定量取引システムです。コアロジックは、BTC の優位性、取引量、遅延価格などの複数の市場要因を組み合わせて、シグナル生成のための上限と下限の価格帯を構築し、多因子回帰モデルを通じて価格動向を予測することです。この戦略は、外れ値フィルタリング、動的ポジション管理、移動ストップロスなどの複数のリスク管理モジュールを統合しており、包括的かつ堅牢な取引システムです。

戦略原則

この戦略には主に以下の中核コンポーネントが含まれます。

  1. 回帰予測モジュール: 多因子線形回帰モデルを使用して価格を予測します。要因には、BTC の優位性、取引量、価格遅延条件、相互作用条件などが含まれます。各要因のベータ係数を計算して、価格への影響を測定します。
  2. 動的価格帯: 予測価格と残差標準偏差に基づいて上限と下限の価格帯を構築し、買われすぎと売られすぎの価格を識別します。
  3. シグナル生成: 価格が下限バンドを突破し、RSI が売られ過ぎになるとロング シグナルが生成されます。価格が上限バンドを突破し、RSI が買われ過ぎになるとショート シグナルが生成されます。
  4. リスク管理: 外れ値フィルタリング (Z スコア方式)、ストップロスとテイクプロフィット、ATR 移動ストップロス、その他の複数の保護メカニズムを含みます。
  5. 動的ポジション: ATR と事前設定されたリスク比率に基づいて、オープンポジションのサイズを動的に調整します。

戦略的優位性

  1. 多要素統合: 複数の市場要素を総合的に考慮し、包括的な市場の視点を提供します。
  2. 強力な適応性: 価格帯は市場の変動に応じて動的に調整され、さまざまな市場環境に適応します。
  3. 完璧なリスク管理: 多層的なリスク管理により資金の安全性を確保します。
  4. 柔軟で構成可能: 多数のパラメータが調整可能で、さまざまな市場特性に応じて簡単に最適化できます。
  5. 高い信号信頼性: 複数のフィルタリング メカニズムにより信号品質が向上します。

戦略リスク

  1. モデルリスク: 回帰モデルは履歴データに依存しており、市場が大幅に変化した場合に失敗する可能性があります。
  2. パラメータの感度: 多くのパラメータは慎重に調整する必要があり、不適切なパラメータ設定は戦略のパフォーマンスに影響します。
  3. 計算の複雑さ: 多要素計算はより複雑になり、リアルタイムのパフォーマンスに影響する可能性があります。
  4. 市場環境への依存性: トレンド市場よりも不安定な市場で優れたパフォーマンスを発揮する可能性があります。

戦略最適化の方向性

  1. 要因選択の最適化: 市場センチメント指標、オンチェーン データなど、より多くの市場要因を導入できます。
  2. 動的パラメータ調整: 戦略の適応性を向上させる適応型パラメータ調整メカニズムを開発します。
  3. 機械学習の強化: 予測モデルを最適化するために機械学習手法を導入します。
  4. 信号フィルタリングの強化: 精度を向上させるために、より多くの信号フィルタリング条件を開発します。
  5. 組み合わせ戦略の統合: 他の戦略と組み合わせて使用​​して安定性を向上させます。

要約する

この戦略は、確固たる理論と完璧な設計を備えた定量取引システムです。多因子回帰モデルを通じて価格を予測し、動的な価格帯に基づいて取引シグナルを生成し、包括的なリスク管理メカニズムを備えています。この戦略は適応性と構成性に優れており、さまざまな市場環境に適しています。この戦略は継続的な最適化と改善を通じて、実際の取引で安定した収益を達成することが期待されます。

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy(  title           = "CorrAlgoX", overlay         = true,pyramiding      = 1, initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

//====================================================================
//=========================== GİRİŞLER ================================
//====================================================================

// --- (1) REGRESYON VE OUTLIER AYARLARI
int   lengthReg         = input.int(300, "Regression Window",   minval=50)
bool  useOutlierFilter  = input.bool(false, "Z-skoru ile Outlier Filtrele")

// --- (2) FİYAT GECİKMELERİ
bool  usePriceLag2      = input.bool(false, "2 Bar Gecikmeli Fiyatı Kullan")

// --- (3) STOP-LOSS & TAKE-PROFIT
float stopLossPerc      = input.float(3.0,  "Stop Loss (%)",   step=0.1)
float takeProfitPerc    = input.float(5.0,  "Take Profit (%)", step=0.1)

// --- (4) REZİDÜEL STD BANTI
int   lengthForStd      = input.int(50, "StdDev Length (residual)", minval=2)
float stdevFactor       = input.float(2.0, "Stdev Factor", step=0.1)

// --- (5) RSI FİLTRESİ
bool  useRsiFilter      = input.bool(true, "RSI Filtresi Kullan")
int   rsiLen            = input.int(14, "RSI Length",   minval=1)
float rsiOB             = input.float(70, "RSI Overbought", step=1)
float rsiOS             = input.float(30, "RSI Oversold",   step=1)

// --- (6) TRAILING STOP
bool  useTrailingStop   = input.bool(false, "ATR Tabanlı Trailing Stop")
int   atrLen            = input.int(14, "ATR Length",   minval=1)
float trailMult         = input.float(1.0, "ATR multiplier", step=0.1)

// --- (7) DİNAMİK POZİSYON BÜYÜKLÜĞÜ (ATR tabanlı)
bool  useDynamicPos     = input.bool(false, "Dinamik Pozisyon Büyüklüğü Kullan")
float capitalRiskedPerc = input.float(1.0, "Sermaye Risk Yüzdesi", step=0.1, tooltip="Her işlemde risk alınacak sermaye yüzdesi")

// --- (8) ETKİLEŞİM VE LOG(HACİM) KULLANIMI
bool  useSynergyTerm    = input.bool(true, "BTC.D * Hacim Etkileşim Terimi")
bool  useLogVolume      = input.bool(true, "Hacmi Logaritmik Kullan")

//====================================================================
//======================= VERİLERİ AL & HAZIRLA =======================
//====================================================================

// Mevcut enstrüman fiyatı
float realClose = close

// BTC Dominance (aynı TF)
float btcDom    = request.security("SWAP", timeframe.period, close)

// Hacim
float vol       = volume

// Gecikmeli fiyatlar
float priceLag1 = close[1]
float priceLag2 = close[2]  // (isteğe bağlı)

//----------------- Outlier Filtrelemesi (Z-Skoru) ------------------//
float priceMean  = ta.sma(realClose, lengthReg)
float priceStdev = ta.stdev(realClose, lengthReg)

float zScore     = (priceStdev != 0) ? (realClose - priceMean) / priceStdev : 0
bool  isOutlier  = math.abs(zScore) > 3.0

float filteredClose = (useOutlierFilter and isOutlier) ? na : realClose

// Fiyatın stdev'i (filtrelenmiş)
float fCloseStdev = ta.stdev(filteredClose, lengthReg)

//====================================================================
//=============== ORTALAMA, STDEV, KORELASYON HESAPLARI ==============
//====================================================================

// BTC.D
float btcDomMean    = ta.sma(btcDom, lengthReg)
float btcDomStdev   = ta.stdev(btcDom, lengthReg)
float corrBtcDom    = ta.correlation(btcDom, filteredClose, lengthReg)

// Hacim
float volMean       = ta.sma(vol, lengthReg)
float volStdev      = ta.stdev(vol, lengthReg)
float corrVol       = ta.correlation(vol, filteredClose, lengthReg)

// Fiyat Lag1
float plag1Mean     = ta.sma(priceLag1, lengthReg)
float plag1Stdev    = ta.stdev(priceLag1, lengthReg)
float corrPLag1     = ta.correlation(priceLag1, filteredClose, lengthReg)

// Fiyat Lag2 (isteğe bağlı)
float plag2Mean     = ta.sma(priceLag2, lengthReg)
float plag2Stdev    = ta.stdev(priceLag2, lengthReg)
float corrPLag2     = ta.correlation(priceLag2, filteredClose, lengthReg)

// BTC.D * Hacim (synergyTerm)
float synergyTerm   = btcDom * vol
float synergyMean   = ta.sma(synergyTerm, lengthReg)
float synergyStdev  = ta.stdev(synergyTerm, lengthReg)
float corrSynergy   = ta.correlation(synergyTerm, filteredClose, lengthReg)

// Log(Hacim)
float logVolume     = math.log(vol + 1.0)
float logVolMean    = ta.sma(logVolume, lengthReg)
float logVolStdev   = ta.stdev(logVolume, lengthReg)
float corrLogVol    = ta.correlation(logVolume, filteredClose, lengthReg)

//====================================================================
//===================== FONKSIYON: BETA HESAPLAMA =====================
//====================================================================
// Pine Script'te fonksiyonlar şöyle tanımlanır (tip bildirmeyiz):
getBeta(corrVal, stdevX) =>
    (stdevX != 0 and not na(corrVal) and fCloseStdev != 0)? corrVal * (fCloseStdev / stdevX)  : 0.0

//====================================================================
//======================== BETA KATSAYILARI ===========================
//====================================================================

// BTC Dominance
float betaBtcDom  = getBeta(corrBtcDom,  btcDomStdev)
// Hacim
float betaVol     = getBeta(corrVol,     volStdev)
// Fiyat Lag1
float betaPLag1   = getBeta(corrPLag1,   plag1Stdev)
// Fiyat Lag2
float betaPLag2   = getBeta(corrPLag2,   plag2Stdev)
// synergy
float betaSynergy = getBeta(corrSynergy, synergyStdev)
// logVol
float betaLogVol  = getBeta(corrLogVol,  logVolStdev)

//====================================================================
//===================== TAHMİNİ FİYAT OLUŞTURMA ======================
//====================================================================

float alpha  = priceMean
bool canCalc = not na(filteredClose) and not na(priceMean)

float predictedPrice = na
if canCalc
    // Farklar
    float dBtcDom   = (btcDom - btcDomMean)
    float dVol      = (vol    - volMean)
    float dPLag1    = (priceLag1 - plag1Mean)
    float dPLag2    = (priceLag2 - plag2Mean)
    float dSynergy  = (synergyTerm - synergyMean)
    float dLogVol   = (logVolume   - logVolMean)

    float sumBeta   = 0.0
    sumBeta += betaBtcDom  * dBtcDom
    sumBeta += betaVol     * dVol
    sumBeta += betaPLag1   * dPLag1

    if usePriceLag2
        sumBeta += betaPLag2 * dPLag2

    if useSynergyTerm
        sumBeta += betaSynergy * dSynergy

    if useLogVolume
        sumBeta += betaLogVol * dLogVol

    predictedPrice := alpha + sumBeta

//====================================================================
//======================= REZİDÜEL & BANT ============================
//====================================================================

float residual   = filteredClose - predictedPrice
float residStdev = ta.stdev(residual, lengthForStd)

float upperBand  = predictedPrice + stdevFactor * residStdev
float lowerBand  = predictedPrice - stdevFactor * residStdev

//====================================================================
//========================= SİNYAL ÜRETİMİ ===========================
//====================================================================

bool longSignal  = (realClose < lowerBand)
bool shortSignal = (realClose > upperBand)

//------------------ RSI Filtresi (opsiyonel) -----------------------//
float rsiVal       = ta.rsi(realClose, rsiLen)
bool rsiOversold   = (rsiVal < rsiOS)
bool rsiOverbought = (rsiVal > rsiOB)

if useRsiFilter
    longSignal  := longSignal  and rsiOversold
    shortSignal := shortSignal and rsiOverbought

//====================================================================
//=============== DİNAMİK POZİSYON & GİRİŞ/ÇIKIŞ EMİRLERİ ============
//====================================================================

float myAtr      = ta.atr(atrLen)
float positionSize = na

if useDynamicPos
    float capitalRisked   = strategy.equity * (capitalRiskedPerc / 100.0)
    float riskPerUnit     = (stopLossPerc/100.0) * myAtr
    positionSize          := (riskPerUnit != 0.0) ? (capitalRisked / riskPerUnit) : na

// Long
if longSignal
    if useDynamicPos and not na(positionSize)
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
    else
        strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short
if shortSignal
    if useDynamicPos and not na(positionSize)
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
    else
        strategy.entry("Short", strategy.short)

// Stop-Loss & Take-Profit
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit( "Long Exit", "Long",stop  = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc/100),  limit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc/100))

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop  = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc/100),limit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc/100))

//------------------ TRAILING STOP (opsiyonel) ----------------------//
if useTrailingStop
    if strategy.position_size > 0
        strategy.exit(  "Long Exit TS", "Long",  trail_points = myAtr * trailMult,  trail_offset = myAtr * trailMult )
    if strategy.position_size < 0
        strategy.exit( "Short Exit TS", "Short", trail_points = myAtr * trailMult, trail_offset = myAtr * trailMult)

//====================================================================
//======================== GRAFİK ÇİZİMLER ===========================
//====================================================================
plot(realClose,      color=color.white,  linewidth=1, title="Fiyat")
plot(predictedPrice, color=color.yellow, linewidth=2, title="PredictedPrice")
plot(upperBand,      color=color.red,    linewidth=1, title="Üst Band")
plot(lowerBand,      color=color.lime,   linewidth=1, title="Alt Band")

plotshape( useOutlierFilter and isOutlier, style=shape.circle, color=color.red, size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Outlier", text="Outlier")
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