ChaoZhang
概要
この戦略は、クラウドチャート（一目均衡表）、MACDインジケーター、長期移動平均（EMA200）など、複数のテクニカルインジケーターを組み合わせたトレンド追跡システムです。これらの指標の協調的な協力を通じて、この戦略は完全な取引システムを形成し、市場の動向を正確に捉えるだけでなく、ATR を通じて利益確定と損切りのポジションを動的に調整して効果的なリスク管理を実現します。
戦略原則
この戦略では、取引シグナルを識別するために 3 重確認メカニズムを使用します。まず、一目均衡表を使って価格ポジションを決定します。価格が雲チャートの上にあるときは買い、下にあるときは売りになる傾向があります。次に、MACD インジケーターを使用して、MACD ラインとシグナル ラインの交点によってトレンドの方向を確認します。最後に、取引の方向が長期トレンドと一致するように、200 期間 EMA がトレンド フィルターとして導入されます。リスク管理の面では、この戦略は ATR インジケーターを使用してストップロスとテイクプロフィットのポジションを動的に設定し、市場のボラティリティに応じて適応的に調整できるようにします。
戦略的優位性
- 多次元トレンド確認メカニズムにより、取引シグナルの信頼性が大幅に向上します。
- 長期移動平均線をフィルタリングすることで逆トレンド取引を避ける
- ATRを使用してストップロスとテイクプロフィットを動的に調整し、市場のボラティリティに適応します。
- 取引はKラインが確認された後にのみ実行されるため、誤ったシグナルの影響が軽減されます。
- 複数の成熟したテクニカル指標を組み合わせ、相互検証し、誤判断のリスクを軽減します。
戦略リスク
- 複数の確認メカニズムにより、エントリーシグナルが遅れ、一部の市場状況を見逃す可能性があります。
- 不安定な市場では、頻繁なエントリーとエグジットのシグナルが生成される可能性がある
- テクニカル指標への依存は、不安定な市場環境ではパフォーマンスが低下する可能性がある
- ボラティリティが急激に上昇すると、ATRストップが時期尚早にトリガーされる可能性がある ATR乗数を適切に調整してリスクとリターンの比率のバランスを取り、市場環境フィルターの追加を検討することをお勧めします。
戦略最適化の方向性
- 市場環境を特定するためのボラティリティ指標（ATR範囲判断など）を導入する
- 取引量分析を追加してトレンド確認の信頼性を向上
- さまざまな市場サイクルに適応するためにMACDパラメータを最適化する
- 弱いトレンドでの取引を避けるために、トレンド強度フィルターを追加することを検討してください。
- さまざまな市場段階に適応するために、ストッププロフィットとストップロスの比率を動的に調整します。
要約する
この戦略は、多次元のテクニカル指標を組み合わせて適用することで、比較的完全なトレンド追跡システムを構築します。その主な利点は、複数のシグナル確認メカニズムと動的なリスク管理方法にありますが、実際の市場環境に基づいてパラメータの最適化が依然として必要です。戦略の全体的な設計は明確かつ実用的であり、明らかなトレンドのある市場への適用に適しています。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("JOJO长趋势", overlay=true, shorttitle="JOJO长趋势")
// Ichimoku 云图
conversionLine = ta.sma(high, 9) // 转换线
baseLine = ta.sma(low, 26) // 基准线
leadingSpanA = (conversionLine + baseLine) / 2 // 领先跨度A
leadingSpanB = (ta.sma(high, 52) + ta.sma(low, 52)) / 2 // 领先跨度B
laggingSpan = close[26] // 滞后跨度
// MACD 指标
macdLine = ta.ema(close, 12) - ta.ema(close, 26) // MACD 线
signalLine = ta.ema(macdLine, 9) // 信号线
macdHist = macdLine - signalLine // MACD 柱状图
// 长期均线
longTermEMA = ta.ema(close, 200) // 200周期EMA，用于确认长期趋势
// 声明多单和空单条件变量
var bool longCondition = false
var bool shortCondition = false
// 声明平仓条件变量
var bool exitLongCondition = false
var bool exitShortCondition = false
// 仅在K线完成后计算
if barstate.isconfirmed
longCondition := (close > leadingSpanA) and (macdLine > signalLine) and (close > longTermEMA) // 多单条件
shortCondition := (close < leadingSpanB) and (macdLine < signalLine) and (close < longTermEMA) // 空单条件
// 平仓条件
exitLongCondition := macdLine < signalLine or close < leadingSpanB // 多单平仓条件
exitShortCondition := macdLine > signalLine or close > leadingSpanA // 空单平仓条件
// 执行策略进入市场
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long) // 多单进场
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short) // 空单进场
// 设置止损和止盈，使用 ATR 倍数动态调整
stopLoss = input.float(1.5, title="止损 (ATR 倍数)", step=0.1) * ta.atr(14) // 止损基于 ATR
takeProfit = input.float(3.0, title="止盈 (ATR 倍数)", step=0.1) * ta.atr(14) // 止盈基于 ATR
// 执行平仓
if exitLongCondition
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit) // 多单平仓
if exitShortCondition
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit) // 空单平仓
// 绘制买入和卖出信号
plotshape(series=barstate.isconfirmed and longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=barstate.isconfirmed and shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")