多次元トレンド追跡とボラティリティ適応ストップロス戦略
supertrend RSI SMA ATR MPL
作成日:
2025-02-08 15:12:57
最終変更日:
2025-02-08 15:12:57
コピー:
3
クリック数:
410
ChaoZhang
1
フォロー
1617
フォロワー
概要
この戦略は,トレンド追跡,動態指標,自主停止を組み合わせた多次元取引システムである.戦略は,スーパートレンド指標を使用して市場のトレンド方向を識別し,RSI動態指標と均線システムと組み合わせて取引確認を行い,ATR波動率指標を使用して動態停止管理を実現する.この多次元分析方法は,市場トレンドを効果的に捉え,リスクを合理的に制御することができます.
戦略原則
戦略の中核となるロジックは、次の 3 つの次元に基づいています。
- トレンド識別:スーパートレンド指標 ((パラメータ:ATR長さ14,倍数3.0) を主要なトレンド判断ツールとして使用する.スーパートレンドが緑に変わると,市場が上昇傾向にある可能性があることを示している.
- 動力の確認:RSI指標 ((パラメータ:長さ14) を使用し,過剰買い区域でポジションを開くのを避ける。RSIが65を下回ると,市場が過剰買い状態にあるとは考えられない。
- トレンド検証:50周期のSMAを追加のトレンド確認ツールとして使用する. 価格が平均線上にあることを考慮してポジションを開く必要がある.
購入条件は,スーパートレンドの看板 ((緑色) +RSI<65+価格が50周期平均線上にあることを同時に満たす必要があります. 販売条件: スーパートレンドが下落に転じると平仓する. ストップマネジメント:ATRベースの追跡ストップを使用し,ストップ距離はATRの1.5倍である.
戦略的優位性
- 多次元分析:複数の技術指標を組み合わせることで,取引信号の信頼性が向上する.
- 適応性強:ATRベースのストップレスト設定は,市場の変動に応じて自動的にストップレスト距離を調整できます.
- リスク管理の改善: ストップ・ロスを追跡する仕組みが採用され,利益を保護しながらトレンドの充分な発展を可能にします.
- 指標のパラメータは合理的:各指標のパラメータ設定は市場法則に合致する.例えば,RSIの65は,過値として従来の70よりも保守的である.
- コード構造の明快さ: 戦略コードのモジュール化が高く,維持と最適化が容易である.
戦略リスク
- 振動市場のリスク:区間振動の市場では,しばしば誤信号を誘発する可能性がある.
- スライドポイントリスク: スライドポイントにより,実際のストップ価格が予想から外れることがある.
- パラメータの感受性:戦略のパフォーマンスは,スーパートレンドとRSIのパラメータ設定に敏感である.
- 遅延リスク:移動平均などの遅滞指標は,入場と出場に一定の遅延を引き起こす可能性があります.
戦略最適化の方向性
- 市場環境の適応性:波動率フィルターを追加し,高波動率環境で止損倍数を調整する.
- 入場最適化:入場信号の信頼性を高めるため,入場量確認指標を追加することを検討できます.
- ポジション管理:ATRベースのダイナミックなポジション管理システムを導入し,リスクエッジの自己適応調整を実現する.
- タイムフレーム最適化:異なるタイムフレームでのパフォーマンスをテストし,最適なタイムサイクルを選択します.
- パラメータ動的調整: パラメータ動的最適化方法を研究し,異なる市場環境における戦略の適応性を向上させる.
要約する
この戦略は,トレンド追跡,動力,均線システムを統合して,論理的に完全な取引システムを構築している.戦略の優位性は,多次元的な信号確認機構と完善したリスク管理システムにある.提供された最適化方向によって,戦略はさらに向上する余地がある.戦略の核心論理を保持しながら,異なる市場環境下での適応性を強化することに重点が置かれている.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2025-01-08 00:00:00
end: 2025-02-07 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Gladston_J_G
//@version=5
strategy("Trend Strategy with Stop Loss", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// ———— Inputs ———— //
atrLength = input(14, "ATR Length")
supertrendMultiplier = input(3.0, "Supertrend Multiplier")
rsiLength = input(14, "RSI Length")
maLength = input(50, "MA Length")
trailOffset = input(1.5, "Trailing Stop ATR Multiplier")
// ———— Indicators ———— //
// Supertrend for trend direction
[supertrend, direction] = ta.supertrend(supertrendMultiplier, atrLength)
// RSI for momentum filter
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Moving Average for trend confirmation
ma = ta.sma(close, maLength)
// ATR for volatility-based stop loss
atr = ta.atr(atrLength)
// ———— Strategy Logic ———— //
// Buy Signal: Supertrend bullish + RSI not overbought + Price above MA
buyCondition = direction < 0 and rsi < 65 and close > ma
// Sell Signal: Supertrend turns bearish
sellCondition = direction > 0
// ———— Stop Loss & Trailing ———— //
stopPrice = close - (atr * trailOffset)
var float trail = na
if buyCondition and strategy.position_size == 0
trail := stopPrice
else
trail := math.max(stopPrice, nz(trail[1]))
// ———— Execute Orders ———— //
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Long", when=sellCondition)
strategy.exit("Trail Exit", "Long", stop=trail)
// ———— Visuals ———— //
plot(supertrend, "Supertrend", color=direction < 0 ? color.green : color.red)
plot(ma, "MA", color=color.blue)
plot(strategy.position_size > 0 ? trail : na, "Trailing Stop", color=color.orange, style=plot.style_linebr)
// ———— Alerts ———— //
plotshape(buyCondition, "Buy", shape.triangleup, location.belowbar, color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, "Sell", shape.triangledown, location.abovebar, color.red, size=size.small)
plot(close)