ChaoZhang
概要
この戦略は,波動力の指標 ((Vortex Indicator, VI) に基づくトレンド追跡取引システムである.この戦略は,価格変動の正動量 ((VI+) と負動量 ((VI-) を計算することによって,市場トレンドの転換点を認識し,重要な指標の交差点で取引シグナルを生成する.この戦略は,滑りやすい移動平均 ((SMA) を採用して,シグナルの信頼性を高めるために,ノイズを減らす.
戦略原則
戦略の核心は,VI+とVI-の相対的な強さを比較してトレンドの方向を判断することです.具体的には,計算手順は以下の通りです.
- 陽動力 ((VM+) と負動力 ((VM-) を計算する
- 標準化された処理は,True Rangeを用いて行われます.
- 上記の指標にSMA平滑処理を適用して,最終的なVI+とVI-が得られます.
- VI+がVI−を穿越すると,多行信号が生成され,VI+がVI−を穿越すると,空白信号が生成される
戦略的優位性
- 信号明晰: 交差信号が明瞭に見え,取引の意思決定が容易になる
- トレンド適応:中長期のトレンドを捉えるための転換点
- ノイズフィルター:SMAのスムーズな処理により,偽信号を効果的に低減する
- 視覚化:グラフに直感的に買取信号のマークを表示する
- パラメータの柔軟性:異なる市場の特徴に応じて周期パラメータを調整できる
戦略リスク
- 遅滞性:移動平均処理を使用したため,信号に一定の遅延がある.
- 横盤の振動は誤信号を発生させる可能性がある.
- 逆転の初期には大きな逆転が起こりうる
- パラメータに敏感: パラメータの設定が異なる場合,戦略のパフォーマンスに重大な影響を与える
戦略最適化の方向性
- トレンド強度フィルタを増加させる:ADXなどのトレンド強度指数と組み合わせて,弱気状態をフィルタリングする
- ダイナミックストップの導入:ATR設計に基づくダイナミックストップ位置,リスク管理能力の向上
- ポジション管理の最適化:指標VIの偏差度に応じてポジション保持率を動的に調整する
- 多時間周期分析:より高い時間周期と組み合わせたトレンド判断により高い精度
要約する
この戦略は,波動力の指標の革新的な適用によって,トレンドを追跡する取引のための信頼できる分析フレームワークを提供します.ある程度の遅れがあるにもかかわらず,合理的なパラメータ最適化とリスク管理措置によって,安定した取引システムを構築することができます.トレーダーは,実用化する前に十分なフィットバックテストを行い,特定の市場の特徴に応じてターゲティング最適化することをお勧めします.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-02-11 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Vortex Strategy with Signals", shorttitle="VI_Strat", overlay=true)
// Užívateľský vstup
length = input.int(14, title="Period", minval=1)
//------------------------------------
// 1) Výpočet Vortexu
//------------------------------------
vmPlus = math.abs(high - low[1])
vmMinus = math.abs(low - high[1])
trueRange = math.max(math.max(high - low, math.abs(high - close[1])), math.abs(low - close[1]))
// SMA vyhladzovanie
smoothedVMPlus = ta.sma(vmPlus, length)
smoothedVMMinus = ta.sma(vmMinus, length)
smoothedTrueRange = ta.sma(trueRange, length)
// Vortex Indikátory
viPlus = smoothedVMPlus / smoothedTrueRange
viMinus = smoothedVMMinus / smoothedTrueRange
//------------------------------------
// 2) Plot indikátora
//------------------------------------
plot(viPlus, color=color.green, title="VI+")
plot(viMinus, color=color.red, title="VI-")
//------------------------------------
// 3) Definícia signálov
//------------------------------------
bullSignal = ta.crossover(viPlus, viMinus) // VI+ pretína VI- smerom nahor
bearSignal = ta.crossunder(viPlus, viMinus) // VI+ pretína VI- smerom nadol
//------------------------------------
// 4) Vizualizácia signálov na grafe
//------------------------------------
plotshape(bullSignal,
title="Bull Signal",
style=shape.labelup,
location=location.belowbar,
color=color.green,
text="BUY",
textcolor=color.white,
size=size.small)
plotshape(bearSignal,
title="Bear Signal",
style=shape.labeldown,
location=location.abovebar,
color=color.red,
text="SELL",
textcolor=color.white,
size=size.small)
//------------------------------------
// 5) STRATEGY LOGIC
//------------------------------------
if bullSignal
strategy.entry("Long", strategy.long)
if bearSignal
strategy.entry("Short", strategy.short)