ChaoZhang
概要
この戦略は,波動トレンド指標 ((WaveTrend) に基づく動的取引システムで,価格の動的変化を計算して市場の超買い状態を識別し,重要な価格レベルが突破されたときに取引シグナルを生成する.この戦略は,二重平滑処理の動的曲線 ((WT1とWT2) を使って,市場のノイズをフィルターし,信号の信頼性を高めます.
戦略原則
戦略の核心は,次のステップで波動のトレンド指標を構築することです.
- HLC3の価格を基準として使用し,n1周期の指数移動平均 ((EMA) を価格の中心として計算する
- 価格と中心からの偏差を計算し,標準化因子として0.015を使用する
- 偏差値のn2周期のEMAを平滑化して,主要トレンドラインWT1が得られる
- WT1を4周期の単純移動平均 ((SMA) で平滑すると,信号線WT2が得られる.
- 超買 ((60)) と超売 ((-60)) のレベルで取引トリガーを設定する WT1が超売り領域を上向きにWT2を横切るときは多做シグナルを生成し,WT1が超買い領域を下向きにWT2を横切るときは空做シグナルを生成する.
戦略的優位性
- 信号生成メカニズムが堅牢で,ダブル・スムージングとオーバーバイ・オーバーセール・フィルタによって偽信号が著しく減少する
- パラメータは調整可能で,トレーダーは異なる市場特性に応じてチャネル長さと平均線周期を調整できます.
- トレンド追跡とダイナミクス反転の利点と組み合わせて,大きなトレンドを捉え,極端な位置で反転取引を行うことができます.
- ビジュアライゼーションは素晴らしいので,トレーダーは市場状況と潜在的な取引機会を直感的に理解できます.
戦略リスク
- 不安定な市場では取引シグナルが頻繁に発生し、取引コストが増加する可能性がある。
- 固定された買われすぎと売られすぎの閾値は、すべての市場環境において適切ではない可能性がある。
- ダブルスムース処理により,信号が遅れて,高速で最適な入口点を逃す可能性があります.
- 合理的なストップ・ロスの設定が求められ,その戦略自体には完全なリスク管理機構が整合されていない.
戦略最適化の方向性
- 市場波動に合わせて動的に調整される自主的な超買超売の値を導入する
- 輸送量確認機構の強化,信号の信頼性の向上
- トレンド強度フィルターを統合し,強度のトレンドで反転取引を減らす
- 市場波動が低い時期に取引を避けるために時間フィルターを追加する
- 信号の強度に応じてポジションの規模を動的に調整する完全なポジション管理システムを開発
要約する
これは,合理的なトレンドダイナミクスの取引戦略を設計し,波動のトレンド指標によって市場の反転の機会を効果的に捕捉する戦略である.戦略の核心的な優点は,その安定したシグナル生成機構と良好な調整性である.提案された最適化方向によって,戦略の安定性と収益性をさらに向上させることができる.中長期の取引機会を探している投資家にとって,これは考慮すべき取引システムである.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="WaveTrend [LazyBear] Strategy", shorttitle="WT_LB_Strategy", overlay=true)
// Pôvodné vstupné parametre
n1 = input.int(10, title="Channel Length")
n2 = input.int(21, title="Average Length")
obLevel1 = input.int(60, title="Over Bought Level 1")
obLevel2 = input.int(53, title="Over Bought Level 2")
osLevel1 = input.int(-60, title="Over Sold Level 1")
osLevel2 = input.int(-53, title="Over Sold Level 2")
// Výpočet WaveTrendu
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
// Vyhladené krivky
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
// Plotovanie nulovej línie a OB/OS úrevní
plot(0, color=color.gray, linewidth=1)
plot(obLevel1, color=color.red)
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red)
plot(osLevel2, color=color.green)
// Plot WaveTrendu
plot(wt1, color=color.green, title="WT1")
plot(wt2, color=color.red, title="WT2")
plot(wt1 - wt2, color=color.blue, style=plot.style_area, title="WT Fill")
//------------------------------------------------------
// STRATEGY LOGIC (ukážková)
//------------------------------------------------------
if ta.crossover(wt1, wt2) and wt1 <= osLevel1
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
if ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 >= obLevel1
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)