ChaoZhang
これは,複数の技術指標に基づいたトレンド追跡戦略で,ポジションを動的に調整することで波段取引を実現する.この戦略は,主に指数移動平均 ((EMA),相対的に強い指数 ((RSI) とトレンド方向指数 ((ADX) を利用して,市場のトレンド分析と取引シグナルの生成を行い,実際の波動幅 ((ATR) を使用して,ダイナミックストップと利益目標を設定する.
戦略概要
この戦略は,複数の技術指標を組み合わせたトレンド追跡取引システムである.これは,主にEMAによって価格トレンドの方向を決定し,RSIによって市場のオーバーバイオーバーセール状態を判断し,ADXによってトレンドの強さを検証し,最後にATRを使用してポジションサイズとリスク管理パラメータを動的に調整する.この戦略は,アカウントパーセント,固定資金量,固定契約数などの複数のポジション計算方法をサポートする.
戦略原則
- 入場シグナル:価格がEMAを突破し,RSI>50で,ADXが設定値より大きいとき,多行シグナルを生成する.価格がEMAを突破し,RSI<50で,ADXが設定値より大きいとき,空行シグナルを生成する.
- ポジション管理:ユーザが選択した方法によってポジション開設額を計算し,リスク比率,資金比率,固定資金量,固定契約数に基づく4つの方法をサポートする.
- リスク管理:ATRを動的に使用して,ストップ・損失と利益の目標を計算し,既得利益のストップ・損失保護の追跡を実現します.
優位分析
- 多次元トレンド確認:EMA,RSI,ADXの三重指標によってトレンドを確認し,取引信号の信頼性を向上させる.
- フレキシブルなポジション管理:異なるトレーダーのニーズを満たすため,複数のポジション計算方法をサポートします.
- ダイナミックなリスク管理:ATRに基づくダイナミックな止損と利益の目標設定,市場の変動の変化に適応する.
- トレーリングストップ: トレーリングストップにより既得利益を保護し,全体的な収益性を向上させる.
リスク分析
- 遅滞リスク:技術指標は遅滞し,入学時間が遅れる可能性があります.
- 振動市場リスク:横盤振動市場では頻繁に偽信号が生じることがあります.
- パラメータの感受性:複数の指標パラメータの選択は,戦略のパフォーマンスに顕著な影響を及ぼします.
- レバレッジリスク:高レバレッジの支持は,より大きな資金リスクをもたらす可能性があります.
最適化の方向
- 市場環境の適応:市場環境の識別メカニズムを追加し,異なる市場条件で動的にパラメータを調整できます.
- 信号フィルタリング:交差量などの補助指標を導入し,信号品質を向上させる.
- 停止停止の最適化:より柔軟な分批停止システムを設計し,収益性を向上させる.
- リスク管理の強化:最大撤回管理などのリスク管理メカニズムを増やす.
要約する
これは,複数の技術指標のトレンド追跡戦略を総合的に適用し,多次元的なトレンド確認と完善したリスク管理機構により,比較的安定した取引を実現する戦略である.戦略の優点は,システム的なトレンド確認機構と柔軟なポジション管理にあるが,指標の遅れや市場環境の適応性などの問題にも注意する必要がある.継続的な最適化とリスク制御の改善により,この戦略は,あらゆる種類の市場環境で安定したパフォーマンスを維持する見込みである.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2025-02-10 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Momentum Scalper", shorttitle="EMS", overlay=true, pyramiding=0)
// === ПАРАМЕТРЫ ===
posSizeMethod = input.string("Capital %", title="Метод расчета позиции", options=["% Based", "Capital %", "Fixed Capital Based", "Fixed Contract Size"])
riskPerTrade = input.float(3, title="Риск на сделку (%)", minval=0.1, maxval=100, step=0.5) / 100
capitalPctPerTrade = input.float(10, title="Доля капитала на сделку (%)", minval=0.1, maxval=100, step=0.5) / 100
fixedCapitalAmount = input.float(100, title="Фиксированная сумма капитала", minval=0)
fixedContractSize = input.int(10, title="Фиксированный размер контракта")
atrLength = input.int(14, title="Длина ATR")
atrMultiplierSL = input.float(2.5, title="ATR множитель для SL")
atrMultiplierTP = input.float(1.5, title="ATR множитель для TP")
timeoutBars = input.int(20, title="Выход через X баров, если нет TP/SL")
emaLength = input.int(50, title="Длина EMA")
rsiLength = input.int(14, title="Длина RSI")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI перекупленность")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI перепроданность")
adxLength = input.int(14, title="Длина ADX")
adxThreshold = input.float(20, title="Порог ADX для тренда")
leverage = input.int(15, title="Плечо", minval=1, maxval=100)
// === ИНДИКАТОРЫ ===
atr = ta.atr(atrLength)
ema = ta.ema(close, emaLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// === ADX ===
diPlus = ta.rma(math.max(high - high[1], 0), adxLength)
diMinus = ta.rma(math.max(low[1] - low, 0), adxLength)
dx = 100 * math.abs(diPlus - diMinus) / (diPlus + diMinus)
adx = ta.rma(dx, adxLength)
// === УСЛОВИЯ ВХОДА ===
longEntry = ta.crossover(close, ema) and rsi > 50 and adx > adxThreshold
shortEntry = ta.crossunder(close, ema) and rsi < 50 and adx > adxThreshold
// === РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПОЗИЦИИ ===
var float qty = na
riskAmount = strategy.equity * riskPerTrade
stopLossDistance = atr * atrMultiplierSL
positionSize = riskAmount / stopLossDistance
if (posSizeMethod == "% Based")
qty := strategy.equity * riskPerTrade / (atr * atrMultiplierSL)
else if (posSizeMethod == "Capital %")
qty := strategy.equity * capitalPctPerTrade / close
else if (posSizeMethod == "Fixed Capital Based")
qty := fixedCapitalAmount / close
else if (posSizeMethod == "Fixed Contract Size")
qty := fixedContractSize
qty := qty * leverage // Умножаем на плечо
// === СТОП-ЛОСС И ТЕЙК-ПРОФИТ ===
entryPrice = close
stopLossLong = entryPrice - atrMultiplierSL * atr
stopLossShort = entryPrice + atrMultiplierSL * atr
takeProfit1 = entryPrice + atrMultiplierTP * atr * (longEntry ? 1 : -1)
takeProfit2 = entryPrice + atrMultiplierTP * atr * (longEntry ? 2 : -2) / 1.5
// === ТРЕЙЛИНГ-СТОП ===
trailStopDistance = atr * atrMultiplierSL
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfit1, trail_points=trailStopDistance)
alertMessage = syminfo.ticker + " LONG\n" +
"Leverage: Cross " + str.tostring(leverage) + "x\n" +
"➡️ Entry: " + str.tostring(entryPrice) + "\n" +
"🟢 Take profit 1: " + str.tostring(takeProfit1) + "\n" +
"🛑 Stop loss: " + str.tostring(stopLossLong)
alert(alertMessage, alert.freq_once_per_bar_close)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qty)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfit1, trail_points=trailStopDistance)
alertMessage = syminfo.ticker + " SHORT\n" +
"Leverage: Cross " + str.tostring(leverage) + "x\n" +
"➡️ Entry: " + str.tostring(entryPrice) + "\n" +
"🟢 Take profit 1: " + str.tostring(takeProfit1) + "\n" +
"🛑 Stop loss: " + str.tostring(stopLossShort)
alert(alertMessage, alert.freq_once_per_bar_close)
// === ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ===
plotshape(longEntry, color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, text="BUY")
plotshape(shortEntry, color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text="SELL")
plot(ema, color=color.blue, title="EMA")
bgcolor(rsi > rsiOverbought or rsi < rsiOversold ? color.new(color.gray, 80) : na)