ChaoZhang
概要
これはSMMA (スムーズな移動平均) に基づく二方向のトレンド追跡戦略である.この戦略は,価格とSMMAの交差を活用して多空信号を生成し,ATRの動的ストップと固定利益目標と組み合わせてリスクと利益を管理する.戦略は簡潔で効率的に設計され,異なる時間周期に適したトレンド追跡取引である.
戦略原則
戦略の核心は,17サイクルSMMAと価格の交差によってトレンドの変化を捉えることである.価格がSMMAを突破すると,多頭ポジションを開く;価格がSMMAを突破すると,空頭ポジションを開く.出場管理は,3つのメカニズムを採用する:1) ATRに基づく動的ストップ,SMMA上下0.75倍ATRを設定する;2) 固定利益目標,多頭1150点,空頭1500点;3) 逆の交差信号平仓.この組み合わせは,利益を保護するとともに,トレンドの充分な発展の余地を与える.
戦略的優位性
- 信号システムの安定性と信頼性:SMMAは,単純移動平均よりも滑らかで,偽信号を効果的に減らす
- 総合的なリスク管理:ATRのダイナミックストップと固定利益目標の組み合わせで,市場の変動に適応し,合理的な収益をロックする
- 双方向取引:市場の双方向機会を最大限に活用し,資金の利用効率を向上させる
- 拡張性:戦略の枠組みが明確で,異なる市場と時間帯で簡単に実施できる
- 操作ルールは明確です. 客観的な出場条件で,主観的な判断による干渉を減らす
戦略リスク
- 横盤の変動市場では,頻繁に取引され,損失を招く可能性があります.
- 滑落リスク: 固定ポイントで利益を得るという目標は,急速な市場で滑落する可能性がある.
- ATRの停止は,強気なトレンドが急に反転したときに,十分に速くない可能性があります.
- 参数依存:SMMA周期とATR倍数の選択は,戦略のパフォーマンスに大きな影響を与える
- 資金管理のリスク: 固定比率のポジションは波動性の変化に対して柔軟性がない可能性があります
戦略最適化の方向性
- トレンド強度フィルタを導入:ADXなどの指標を追加して強いトレンドをフィルタリングし,波動的な市場の偽信号を減らす
- 動的収益目標:市場状況に適した収益目標の動的調整をATRで検討する
- ポジション管理の改善:波動率を重くしたポジション計算を導入し,資金利用効率を最適化
- 多時間周期確認:より長い周期のトレンド確認を増やし,取引の質を向上させる
- 市場環境の適応:市場タイプ判断の論理を追加し,異なる市場条件に戦略パラメータを調整する
要約する
これは,合理的に設計されたトレンド追跡戦略であり,SMMAによってトレンドをクロスキャプチャし,ATRを適用してリスク管理を行い,固定利益目標と収益管理を組み合わせている.戦略の論理は明確で,実装は簡単で,操作性と拡張性が良好である.震動的な市場でのパフォーマンスは不良かもしれないが,推奨された最適化方向によって戦略の安定性と適応性がさらに向上することができる.トレンド追跡を好むトレーダーにとっては,注目すべき戦略の枠組みである.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMMA 17 Crossover Strategy (Long & Short, ATR SL & Fixed TP)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// 🚀 SMMA Calculation
smmaLength = 17
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ta.sma(close, smmaLength) : (smma[1] * (smmaLength - 1) + close) / smmaLength
// 📈 ATR Calculation (For Dynamic Stop-Loss)
atrLength = 14
atr = ta.rma(ta.tr(true), atrLength)
// 🔥 Long Entry Condition
longCondition = ta.crossover(close, smma) // ✅ Price crosses above SMMA
// 🔄 Long Exit Condition
longExit = ta.crossunder(close, smma) // ✅ Price crosses below SMMA
// 📉 ATR-Based Stop-Loss (Dynamic) for Long
longStopLoss = smma - (atr * 0.75) // ✅ Stop Loss below SMMA
// 🏆 Fixed Take Profit for Long (1150 Points)
var float longEntryPrice = na
var float longTakeProfit = na
if longCondition
longEntryPrice := close
longTakeProfit := longEntryPrice + 1150 // ✅ TP 1150 points above entry
// 🔥 Short Entry Condition
shortCondition = ta.crossunder(close, smma) // ✅ Price crosses BELOW SMMA (Short trade)
// 🔄 Short Exit Condition
shortExit = ta.crossover(close, smma) // ✅ Price crosses ABOVE SMMA (Close Short trade)
// 📉 ATR-Based Stop-Loss (Dynamic) for Short
shortStopLoss = smma + (atr * 0.75) // ✅ Stop Loss above SMMA
// 🏆 Fixed Take Profit for Short (1500 Points) - Updated from 2000
var float shortEntryPrice = na
var float shortTakeProfit = na
if shortCondition
shortEntryPrice := close
shortTakeProfit := shortEntryPrice - 1500 // ✅ TP 1500 points below entry (Updated)
// 📊 Plot SMMA (For Visualization)
plot(smma, title="SMMA (17)", color=color.blue)
// 🚀 Long Entry (Allow Multiple)
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// 🛑 Long Exit Conditions (Whichever Comes First)
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
if longExit
strategy.close("Long")
// 🚀 Short Entry (Allow Multiple)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 🛑 Short Exit Conditions (Whichever Comes First)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
if shortExit
strategy.close("Short")