ChaoZhang
概要
この戦略は,ブルイン帯の突破と線形態に基づくトレンド追跡取引システムである.この戦略は,ブルイン帯を突破した連続した3つの線を識別し,線実体内のクローズアップ価格の位置と組み合わせて取引シグナルを決定する.このシステムは,1:1の固定的リスク/利益比率を使用して,各取引のストップとストップを管理する.
戦略原則
戦略の中核となるロジックは、次の主要な要素に基づいています。
- 20周期のブリン帯を主要指標として使用し,標準差倍数は2.0である.
- 多頭入場条件:連続した3つのK線の閉盘価格が軌道上を突破し,この3つのK線は陽線であり,閉盘価格は実体上半部分に位置する
- 空頭入場条件:連続した3つのK線の閉盘価格が下線を突破し,この3つのK線は陰線であり,閉盘価格は実体下半部に位置する
- ストップダストは,最初の信号のK線の極限値に設定されます.
- ストップポジションを設定するリスクと利益の1:1の比率
戦略的優位性
- 複数の確認メカニズムを使用し,連続した3つのK線突破の形状要求により,偽突破のリスクを効果的に軽減します.
- 閉盤価格のK線実体内の位置判断と組み合わせることで,トレンド確認の信頼性が強化される
- 固定リスク/収益比率を用いてポジションを管理し,リスク管理を容易にする
- 戦略ロジックは明確で、理解しやすく、実行しやすい
- ターゲティング機能により取引信号を直視的に表示し,追跡分析を容易にします.
戦略リスク
- 不安定な市場では誤ったシグナルが頻繁に発生する可能性がある
- 固定リスク/利益の比率は,強いトレンドを十分に把握できない
- 3つの連続したK線を厳格に要求すると,いくつかの潜在的好機が失われる可能性があります.
- 止損は信号K線極値で設定され,波動が大きい場合止損位置が遠すぎる リスク管理には以下の方法が推奨されています.
- 市場波動周期に合わせてブリン帯のパラメータ調整
- 市場特有の動向に合わせて調整されたリスク/利益比率
- トレンド確認インジケーターを追加する
- ストップ・ローズ設定の最適化方法
戦略最適化の方向性
- パラメータ最適化:
- ブリン帯周期と標準差倍数は,異なる市場特性の動向に応じて調整できます.
- K 線の3つの要求を動的判断に変換することを検討する
- 信号の最適化:
- ADXやトレンドラインのようなトレンド確認指標を追加する
- 交付確認メカニズムを導入
- 振動指標を補助として追加することを検討
- ポジション管理の最適化:
- 動的なリスク/利益の設定を実現する
- 資金管理モジュールを追加
- 貯蔵庫の建設を検討する
- ストップ・ローズ・オプティマイゼーション
- 追跡・止損メカニズムを導入する
- ATR 設定による止損距離
- 時間の無駄を考える
要約する
これは,構造が整った,論理が明確なトレンド追跡戦略である。ブリン帯突破と線形態の複数の確認機構により,偽信号のリスクを効果的に低減する。固定的リスク・利益比設定は取引管理を簡素化するが,戦略の柔軟性を制限する。パラメータ設定を最適化,確認指標を追加し,ポジション管理を改良するなど,戦略の改善余地はまだ大きい。全体的に,これは実用的な価値のある基本戦略枠組みであり,具体的なニーズに応じてさらに完善することができる。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 12h
basePeriod: 12h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Bollinger Band Strategy (Close Near High/Low Relative to Half Range)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200, pyramiding=0)
// Bollinger Bands
length = input.int(20, "BB Length")
mult = input.float(2.0, "BB StdDev")
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Plot Bollinger Bands
plot(upper_band, "Upper Band", color.blue)
plot(lower_band, "Lower Band", color.red)
// Buy Condition:
// 1. Last 3 candles close above upper band AND close > open for all 3 candles
// 2. Close is in the top half of the candle's range (close > (high + low) / 2)
buyCondition = close[2] > upper_band[2] and close[1] > upper_band[1] and close > upper_band and close[2] > open[2] and close[2] > (high[2] + low[2]) / 2 and close[1] > open[1] and close[1] > (high[1] + low[1]) / 2 and close > open and close > (high + low) / 2
// Sell Condition:
// 1. Last 3 candles close below lower band AND close < open for all 3 candles
// 2. Close is in the bottom half of the candle's range (close < (high + low) / 2)
sellCondition = close[2] < lower_band[2] and close[1] < lower_band[1] and close < lower_band and close[2] < open[2] and close[2] < (high[2] + low[2]) / 2 and close[1] < open[1] and close[1] < (high[1] + low[1]) / 2 and close < open and close < (high + low) / 2
// Initialize variables
var float stop_loss = na
var float target_price = na
// Buy Logic
if buyCondition and strategy.position_size == 0
stop_loss := low[2] // Low of the earliest candle in the 3-candle sequence
target_price := close + (close - stop_loss) // Risk-to-reward 1:1
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stop_loss, limit=target_price)
label.new(bar_index, low, "▲", color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
// Sell Logic
if sellCondition and strategy.position_size == 0
stop_loss := high[2] // High of the earliest candle in the 3-candle sequence
target_price := close - (stop_loss - close) // Risk-to-reward 1:1
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stop_loss, limit=target_price)
label.new(bar_index, high, "▼", color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
// Plotting
plot(upper_band, "Upper Band", color.blue)
plot(lower_band, "Lower Band", color.red)
plot(strategy.position_size > 0 ? stop_loss : na, "Buy SL", color.red, 2, plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? target_price : na, "Buy Target", color.green, 2, plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? stop_loss : na, "Sell SL", color.red, 2, plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? target_price : na, "Sell Target", color.green, 2, plot.style_linebr)