ChaoZhang
概要
この戦略は,複数の技術指標を組み合わせたショートライン取引システムであり,主にパラパラ線転換指標 ((PSAR) を核心信号として使用し,均線,動向指標を組み合わせて取引フィルタリングを行い,ダイナミックストップと固定ストップを組み合わせたリスク管理方法を使用する.戦略の設計は,市場の傾向と変動を十分に考慮し,波動的な市場環境でショートライン取引を行うのに適しています.
戦略原則
戦略は,PSAR指標を主要なトレンド判断ツールとして採用し,価格がPSARを破るとき取引信号を生成します.信号の信頼性を高めるために,以下のフィルタリング条件が追加されています.
- 50周期指数移動平均 ((EMA50) トレンドフィルターとして,取引方向が中期トレンドと一致することを保証する
- 比較的強い指数 ((RSI) は,多頭ポジションの要求RSI>40,空頭ポジションの要求RSI<60をフィルターするために使用されます.
- ATR (Average True Range) を使ってストップローズを動的に計算し,より柔軟なリスク管理を提供します.
- 0.7%の固定停止目標により,収益を確実に確保
- 倉庫のチェックメカニズムを設定し,再開を避ける
戦略的優位性
- シグナルシステム完成:トレンド追跡と動態指標を組み合わせて,より信頼性の高い取引信号を提供する
- リスク管理の柔軟性:市場変動に合わせて動的ストップダメージを自律的に調整
- 偽突破防止:複数のフィルタリング条件が偽信号の影響を効果的に軽減する
- 収益目標が明確:固定ストップ比率は,保有時間を制御し,資金利用の効率を向上させるのに役立ちます.
- 取引論理の明晰さ:各コンポーネントの役割が明確で,その後の最適化と調整が容易である
戦略リスク
- 多重な条件により,高品質の取引機会を逃してしまうリスク
- 固定ストップの制限:0.7%の固定ストップは,強気なトレンドから早めに脱出する可能性がある
- パラメータの感受性:PSAR,EMA,RSIなどの指標のパラメータ設定は,戦略のパフォーマンスに大きな影響を与える
- 市場環境への依存:低波動または激しい変動の市場で不良なパフォーマンスを示す可能性
- スライドポイント効果:頻繁に取引すると取引コストが高くなる
戦略最適化の方向性
- ダイナミック・ストップ・メカニズム:市場の変動に応じてストップ・割合を調整できる
- ポジション管理の最適化:変動率に基づくダイナミックなポジション管理システム導入
- 市場環境認識:市場環境判断モジュールを追加し,異なる市場状態で戦略パラメータを調整する
- 指標パラメータの最適化:適応パラメータの調整メカニズムを導入し,戦略の適応性を向上させる
- 取引コスト管理: 取引コストを削減する為,開設頻度を最適化
要約する
この戦略は,複数の技術指標を組み合わせて,トレンド判断,リスク制御,取引実行などの点でよく考慮された完全な取引システムを構築しています.戦略の核心的な優位性は,その柔軟なリスク制御機構と完全なシグナルシステムにありますが,パラメータ最適化と市場適応性の問題にも注意する必要があります.継続的な最適化と改善により,この戦略は,異なる市場環境で安定したパフォーマンスを維持することが期待されています.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("妮可百分百", overlay=true)
// 📌 設定 Parabolic SAR 參數
start = input.float(0.02, "起始 AF")
increment = input.float(0.02, "加速因子")
maximum = input.float(0.2, "最大 AF")
// 📌 計算 Parabolic SAR
SAR = ta.sar(start, increment, maximum)
// 📌 ATR 計算（用於動態止損）
atrLength = input.int(14, "ATR 計算週期")
atrMultiplier = input.float(1.3, "ATR 係數") // 2倍 ATR 作為止損範圍
ATR = ta.atr(atrLength)
// 📌 固定 0.5% 止盈計算
takeProfitPercent = 0.007 // 0.7% 固定止盈
takeProfitLong = close * (1 + takeProfitPercent) // 多單止盈
takeProfitShort = close * (1 - takeProfitPercent) // 空單止盈
// 📌 **50 EMA 過濾**
ema50 = ta.ema(close, 50)
// 📌 **RSI 過濾（防止震盪進場）**
rsiLength = input.int(14, "RSI 週期")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
longFilter = rsi > 40 // 只在 RSI > 31 時做多
shortFilter = rsi < 60 // 只在 RSI < 69 時做空
// 📌 **檢查是否已經有持倉**
isFlat = strategy.position_size == 0 // **無持倉時，才能開新單**
// 🔼 **多頭進場條件**
longCondition = ta.crossover(close, SAR) and close > ema50 and longFilter and isFlat
// 🔽 **空頭進場條件**
shortCondition = ta.crossunder(close, SAR) and close < ema50 and shortFilter and isFlat
// 📌 **進場策略**
if (longCondition)
strategy.entry("B", strategy.long, comment="B")
if (shortCondition)
strategy.entry("S", strategy.short, comment="S")
// 📌 **止盈 & 止損**
stopLossLong = close - (ATR * atrMultiplier) // 多單 ATR 止損
stopLossShort = close + (ATR * atrMultiplier) // 空單 ATR 止損
strategy.exit("Exit Long", from_entry="B", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong, comment="TP Long")
strategy.exit("Exit Short", from_entry="S", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort, comment="TP Short")
// 📌 **標記進出場點**
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, title="B")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, title="S")
// 📌 **繪製 50 EMA**
plot(ema50, color=color.blue, title="50 EMA")