ianzeng123
概要
この戦略は,複数の技術指標に基づく現金市場多頭戦略である.これは,主に,相対的に強い指数 (RSI),平均トレンド指標 (ADX) および移動平均の傾向/偏差指標 (MACD) と組み合わせた,高速と遅い移動平均の交差信号 (EMA) を利用し,取引信号を確認する.この戦略は,ダイナミックなストップとストップレベルを設定するために,平均リアル波幅 (ATR) を使用し,リスク管理を実現する.
戦略原則
戦略の中核となるロジックは、次の主要な要素に基づいています。
- 8周期と21周期のEMA交差を主要な入場信号として使用
- ADX>25でトレンドの強さを確認
- MACD ゴールドフォークでトレンドの方向を確認する
- RSI<70は,過剰買い区域への入場を避けるために使われます.
- ATRの1.5倍をストップとして,
- 利益のロックを保証するストップ・ロスの追跡システム
戦略的優位性
- 多重認証メカニズムにより取引の信頼性が著しく向上
- 市場波動に適応する動的ストップとストップの設定
- ストップトラッキング機能 利益の保護
- 偽信号を減らすために,K線での確認のみで取引を実行する
- 資金の割合を保有し,リスクをコントロールする
- 取引コストを考慮し,実際の取引状況に適合する
戦略リスク
- 複数の指標により,一部の取引機会を逃す可能性があります.
- 市場が急激に揺れ動いてしまうと 頻繁に誤ったシグナルが出る可能性があります
- 大幅な空飛ぶことは,止損効果を引き起こす可能性があります.
- 取引コストは戦略全体のリターンに影響を与える可能性がある
- 熊市では多方向戦略がうまくいかない
戦略最適化の方向性
- 市場環境のフィルターを追加し,異なる市場条件でパラメータを調整することを検討できます.
- 取引量指標を追加確認信号として導入
- EMAとMACDのパラメータを最適化して,異なる時間周期に適したものにします.
- 防損失の改善 防の分批を検討
- 位置管理の論理を追加し,より柔軟なポジション制御を実現
要約する
これは合理的に設計されたトレンド追跡戦略であり,複数の技術指標の配合使用によって,リスクを制御しながら安定した収益を追求する.戦略の優点は,その完善な確認機構とリスク管理システムにあるが,実際の市場状況に応じてパラメータの最適化と論理的な改善が必要である.既存のリスクに対して,市場環境のフィルターと最適化パラメータを追加することによって,戦略の安定性と収益性をさらに向上させることができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Optimized Long-Only Strategy (Spot Market) - Candle Signals Only", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// INPUTS
fastEMA_len = input.int(8, "Fast EMA Length", minval=1)
slowEMA_len = input.int(21, "Slow EMA Length", minval=1)
rsiPeriod = input.int(14, "RSI Period")
rsiOverbought = input.int(70, "RSI Overbought Level", minval=50)
adxPeriod = input.int(14, "ADX Period", minval=1)
adxThreshold = input.int(25, "ADX Trend Strength Threshold", minval=1)
fastMACD = input.int(12, "MACD Fast Length", minval=1)
slowMACD = input.int(26, "MACD Slow Length", minval=1)
signalMACD = input.int(9, "MACD Signal Length", minval=1)
atrPeriod = input.int(14, "ATR Period", minval=1)
atrStopMultiplier = input.float(1.5, "ATR Stop Loss Multiplier", step=0.1)
atrProfitMultiplier = input.float(2.0, "ATR Profit Target Multiplier", step=0.1)
// CALCULATIONS
emaFast = ta.ema(close, fastEMA_len)
emaSlow = ta.ema(close, slowEMA_len)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// --- Custom ADX Calculation ---
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = (up > down and up > 0) ? up : 0
minusDM = (down > up and down > 0) ? down : 0
trueRange = ta.tr(true) // 'handle_na' parameter set to true
atrVal = ta.rma(trueRange, adxPeriod)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, adxPeriod) / atrVal
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, adxPeriod) / atrVal
dx = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)
adxValue = ta.rma(dx, adxPeriod)
// MACD Calculation (MACD line, signal line, histogram)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastMACD, slowMACD, signalMACD)
// ATR for stops and targets
atrValue = ta.atr(atrPeriod)
// TRADING CONDITION (Long Only, on confirmed candle)
longCondition = ta.crossover(emaFast, emaSlow) and (adxValue > adxThreshold) and (macdLine > signalLine) and (rsiValue < rsiOverbought)
// POSITION MANAGEMENT: Execute only on confirmed candles
if barstate.isconfirmed and longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
longStop = close - atrStopMultiplier * atrValue
longTarget = close + atrProfitMultiplier * atrValue
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longStop, limit=longTarget, trail_points=atrValue * 0.5, trail_offset=atrValue * 0.3)
// PLOTTING
plot(emaFast, color=color.green, title="Fast EMA")
plot(emaSlow, color=color.red, title="Slow EMA")
plotshape(barstate.isconfirmed and longCondition, title="Buy Signal", style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="BUY", textcolor=color.white, size=size.tiny)