モメンタム強化型スーパートレンド・ストキャスティクスデュアルインジケーター取引戦略
supertrend STOCHASTIC ATR K D SMA ADX
作成日:
2025-02-20 13:49:34
最終変更日:
2025-02-20 14:51:10
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概要
これは,スーパートレンド指数 (SuperTrend) とランダムな振動指数 (Stochastic Oscillator) を組み合わせた複合型取引戦略である.この戦略は,スーパートレンド指数 (SuperTrend) を使用して,市場のトレンドの方向性を識別し,同時にランダムな振動指数 (Random Oscillator) を使用して,価格の動きを確認し,より正確な取引信号生成を実現する.この戦略は,ATR (真波幅の平均値) を波動率の参照として使用し,サポート/抵抗位置を動的に調整することによってトレンドを追跡する.
戦略原則
戦略の核心的な論理は,以下の重要な要素に基づいています.
- スーパートレンド指標は10周期ATRと3.0倍数の計算を用いて,ダイナミックサポートレジスタンスチャネル
- ランダムな振動指標は,超買超売り領域を識別するために,古典的なパラメータ設定 ((14,3,3) を採用する.
- 複数の条件を設定します.
- スーパートレンドは看板の傾向を示している.
- ランダムな指数%Kのラインを%Dのラインに穿越する
- %K値がオーバーソール領域 ((20未満)
- 条件は以下の通りです.
- スーパートレンドは下落を示しています.
- ランダムな指数%Kは%Dの線を横切る
- %K値が超買い領域 ((80以上) にあります.
戦略的優位性
- トレンド追跡と動力の確認を組み合わせて,取引シグナルの信頼性を大幅に向上させる
- 市場変動に適したSuperTrendチャネルの幅をATRで動的に調整する
- ランダムな指標の過買過売をフィルターして,極域の逆転取引を避ける
- 信号条件が厳格で,偽突破を効果的にフィルターし,偽信号を低減する
- 戦略の論理が明確で,パラメータが調整可能で,異なる市場環境に対応する
戦略リスク
- 波動的な市場では,過剰な取引シグナルが生み出され,取引コストが増加する可能性があります.
- シグナル条件が厳しすぎると,潜在的な取引の機会が逃れる可能性があります.
- スーパートレンドの指数は,急激な波動で遅れをとる可能性があります.
- ランダムな指標は,強いトレンドの市場で早めに反転信号を発する可能性があります. 次のリスク管理策が推奨されています.
- 合理的なストップ・ストップ位置を設定する
- 傾向強度フィルター (ADXのような) を追加することを検討する
- 市場環境の動向によるパラメータ調整
戦略最適化の方向性
- トレンド強度指数 (ADXなど) を導入し,取引を最適化するフィルター:
- トレンドが目立つ時だけ ポジションを開く
- 市場を揺るがすような取引を避けられる
- ランダムな指標のパラメータを最適化します.
- 適応サイクルを考える
- 変動率の動向に調整された超買超売の値
- 資金管理システムの改善:
- ATR ベースの動的停止位置
- 収益目標を達成するための動態調整
- タイムフィルターを追加:
- 低流動性の時期を避けること
- 重要データ発表まで取引を停止
要約する
この戦略は,スーパートレンドとランダムな振動指標を組み合わせることで,トレンド追跡と動力の確認の有機的な組み合わせを実現する.戦略の設計は合理的で,良好な調整性と適応性を有する.戦略の安定性と収益性は,提案された方向の最適化によってさらに向上する見込みがある.実際の取引では,特定の市場の特徴と自身のリスクの好みに応じてパラメータをターゲットに調整することを推奨する.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend + Stochastic Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Vstupy ===
// SuperTrend
atrPeriod = input.int(10, title="ATR Period", minval=1)
multiplier = input.float(3.0, title="SuperTrend Multiplier", step=0.1)
// Stochastic Oscillator
kPeriod = input.int(14, title="%K Period", minval=1)
dPeriod = input.int(3, title="%D Period", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="Smooth %K", minval=1)
// === Výpočty Indikátorov ===
// Výpočet ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
// Výpočet SuperTrend
upperBasic = (ta.highest(high, 1) + ta.lowest(low, 1)) / 2 + (multiplier * atr)
lowerBasic = (ta.highest(high, 1) + ta.lowest(low, 1)) / 2 - (multiplier * atr)
var float upperBand = na
var float lowerBand = na
var bool isBullish = true
if (na(upperBand[1]))
upperBand := upperBasic
lowerBand := lowerBasic
else
upperBand := close[1] > upperBand[1] ? math.max(upperBasic, upperBand[1]) : upperBasic
lowerBand := close[1] < lowerBand[1] ? math.min(lowerBasic, lowerBand[1]) : lowerBasic
isBullish := close > upperBand[1] ? true : close < lowerBand[1] ? false : isBullish[1]
// Výpočet Stochastic Oscillator
stochK = ta.sma(ta.stoch(high, low, close, kPeriod), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, dPeriod)
// === Podmienky Pre Vstupy ===
// Nákupný signál
longCondition = isBullish and ta.crossover(stochK, stochD) and stochK < 20
// Predajný signál
shortCondition = not isBullish and ta.crossunder(stochK, stochD) and stochK > 80
// === Vstupné Signály ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Výstupné Podmienky ===
// Môžete pridať vlastné podmienky pre uzatvorenie pozícií alebo použitie stop-loss/take-profit
// === Vykreslenie Indikátorov na Grafe ===
// Vykreslenie SuperTrend
plot(isBullish ? upperBand : na, color=color.green, title="SuperTrend Up", linewidth=2)
plot(not isBullish ? lowerBand : na, color=color.red, title="SuperTrend Down", linewidth=2)
fill(plot(isBullish ? upperBand : na, color=color.green), plot(not isBullish ? lowerBand : na, color=color.red), color=isBullish ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="SuperTrend Fill")
// Vykreslenie Stochastic Oscillator na samostatnom okne
hline(80, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
hline(20, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
plot(stochK, color=color.blue, title="%K")
plot(stochD, color=color.orange, title="%D")
// Vizualizácia Signálov
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")