移動平均と需給ゾーンに基づく動的リスク管理取引システム

MA SMA DEMAND ZONE SUPPLY ZONE STOP LOSS TAKE PROFIT risk management CROSSOVER
作成日: 2025-02-20 15:39:27 最終変更日: 2025-02-20 15:39:27
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移動平均と需給ゾーンに基づく動的リスク管理取引システム 移動平均と需給ゾーンに基づく動的リスク管理取引システム

概要

これは,移動平均線交差,供給・需要領域の識別,動的ストップ・ローズを組み合わせた総合的な取引戦略である.この戦略は,短期・長期の移動平均線交差によって取引の方向を決定し,同時に,供給・需要領域を重要な価格のサポートとレジスタンスとして利用し,百分位のストップ・ローズと連携してリスクを管理する.この戦略の核心は,特定の供給・需要領域の近くでのみポジションを開くことで,取引の勝利率を向上させるものである.

戦略原則

策略は,9周期と21周期のシンプル・ムービング・アベア (SMA) を用いてトレンドの方向を判断する.価格が需要領域 (サポート) の1%の範囲にあり,短期平均線が長期平均線を上方から横切るときは,システムが複数の信号を発信する.価格が供給領域 (レジスタンス) の1%の範囲にあり,短期平均線が長期平均線を下方から横切るときは,システムが空の信号を発信する.供給領域の識別は50周期内の顕著な高低点に基づいて行われ,そのポイントには少なくとも2根の確認図が必要です.システムは,エントリー価格に基づいて自動的にストップ・ローズ (デフォルト1%) とストップ・ローズ (デフォルト2%) を動的に設定する.

戦略的優位性

  1. 多重確認メカニズム:技術指標 ((平均線交差) と価格構造 ((供給・需要領域) を組み合わせて,偽突破のリスクを低減する
  2. ダイナミックなリスク管理: ストップ・ロスト・ストップは,入場価格の割合に基づいて設定され,異なる市場状況に適応する
  3. ビジュアル取引シグナル:分析と検証を容易にするために,グラフで需要と供給の領域と取引シグナルを明確に表示する
  4. パラメータの柔軟性:平均線周期,需要区の確認条件,ストップ・ストップ比率など,異なる市場特性に合わせて調整できます.
  5. 戦略の論理的明晰さ:入場と出場条件が明確で,反省と最適化が容易である

戦略リスク

  1. 市場が揺るぎないリスク: 頻繁に均線交差が起こりすぎると偽信号が発生する
  2. スライドポイントリスク:需要と供給の近くで取引が大きなスライドポイントに直面する可能性がある
  3. パラメータの感受性:異なる市場環境において最適なパラメータは大きく異なる可能性がある
  4. ストップ幅のリスク: 固定パーセンテージストップはすべての市場環境には適さない
  5. 資金管理リスク: 戦略にはポジション規模管理機能が含まれていません.

戦略最適化の方向性

  1. 交差量確認の導入:平均線交差と供給・需要領域分析に交差量指標の追加,信号の信頼性を向上させる
  2. ダイナミックパラメータ最適化: 市場変動に応じて,ストップ・ストップ・レッシオの自動調整と需要・供給の領域範囲
  3. トレンドフィルターを増やす:より長いサイクルのトレンド判断を追加し,大トレンドの逆方向の取引を避ける
  4. 資金管理の改善:変動率に基づくポジション規模計算を追加
  5. 需要・供給地域の認識を強化:需要・供給地域の有効性を確認する技術指標を導入

要約する

これは,クラシックな技術分析方法と現代のリスク管理理念を組み合わせた戦略システムである.戦略は,重要な価格領域の近くで取引を行い,移動平均の交差信号と組み合わせることで,比較的信頼性の高い取引の枠組みを提供します.ダイナミックなストップストップの設計は,異なる市場環境に適応するのに役立ちますが,戦略の実際のアプリケーションは,特定の市場特性に合わせて最適化する必要があります.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-12-01 00:00:00
end: 2025-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MA Crossover with Demand/Supply Zones + Stop Loss/Take Profit", overlay=true)

// Input parameters for Moving Averages
shortLength = input.int(9, title="Short MA Length", minval=1)
longLength = input.int(21, title="Long MA Length", minval=1)

// Input parameters for Demand/Supply Zones
zoneLookback = input.int(50, title="Zone Lookback Period", minval=10)
zoneStrength = input.int(2, title="Zone Strength (Candles)", minval=1)

// Input parameters for Stop Loss and Take Profit
stopLossPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
takeProfitPerc = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", minval=0.1) / 100

// Calculate moving averages
shortMA = ta.sma(close, shortLength)
longMA = ta.sma(close, longLength)

// Plot moving averages
plot(shortMA, color=color.blue, title="Short MA")
plot(longMA, color=color.red, title="Long MA")

// Identify Demand and Supply Zones
var float demandZone = na
var float supplyZone = na

// Detect Demand Zones (Price makes a significant low and bounces up)
if (ta.lowest(low, zoneLookback) == low[zoneStrength] and close[zoneStrength] > open[zoneStrength])
    demandZone := low[zoneStrength]

// Detect Supply Zones (Price makes a significant high and drops down)
if (ta.highest(high, zoneLookback) == high[zoneStrength] and close[zoneStrength] < open[zoneStrength])
    supplyZone := high[zoneStrength]

// Draw Demand and Supply Zones using lines
var line demandLine = na
var line supplyLine = na


// Trade Logic: Only open trades near Demand/Supply Zones
isNearDemand = demandZone > 0 and close <= demandZone * 1.01  // Within 1% of demand zone
isNearSupply = supplyZone > 0 and close >= supplyZone * 0.99  // Within 1% of supply zone

// Calculate Stop Loss and Take Profit levels
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)  // Stop loss for long positions
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)  // Take profit for long positions

stopLossLevelShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)  // Stop loss for short positions
takeProfitLevelShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc)  // Take profit for short positions

// Generate buy/sell signals based on MA crossover and zones
if (ta.crossover(shortMA, longMA) and isNearDemand)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)

if (ta.crossunder(shortMA, longMA) and isNearSupply)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", stop=stopLossLevelShort, limit=takeProfitLevelShort)

// Optional: Plot buy/sell signals on the chart
plotshape(series=ta.crossover(shortMA, longMA) and isNearDemand, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=ta.crossunder(shortMA, longMA) and isNearSupply, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
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