ianzeng123
概要
この戦略は,クラシックな市場クラウドの転向システム ((Ichimoku Kinko Hyo) による改良版であり,変換線と基準線の動的交差によって取引信号を識別する.この戦略は,従来の市場クラウドシステムの基礎に,自動取引信号の生成と実行の論理を追加し,市場トレンドの読みやすさを高めるためにビジュアルラベルと連携する.
戦略原則
戦略の核心は,市場クラウドシステムの5つの主要な曲線である:変換線 (第9サイクル),基準線 (第26サイクル),リードラインA,リードラインB (第52サイクル) と後退線である. 最も重要な取引シグナルは,変換線と基準線の交差から来る. 変換線上の基準線を横断するときに多行シグナルが生み出され,平仓を横断するときに平行シグナルが生み出されます. 戦略は,ダイナミックな唐津通路を使用して,各線を計算し,最高価格と最低価格の平均値を取って価格の変動を反映します.
戦略的優位性
- システム化されたトレンド追跡 - 複数のタイムフレームの指標の組み合わせにより,市場トレンドを全面的に捉える.
- 視覚的直感 - 取引シグナルを明確に表示するために,カラーラベルとクラウドグラフを使用します.
- リスク管理統合 - 市場が逆転したときに自動的に平衡する内蔵の止損メカニズム.
- 適応性 - パラメータを調整して,異なる市場環境に適応できます.
- 信号安定性 - 均線交差を使用して偽信号をフィルターし,取引の質を向上させる.
戦略リスク
- トレンド反転の遅延 - 移動平均を使用したため,一定の遅れがある.
- 振動市場には適用されない - 横盤整理段階では偽信号が生じる可能性がある.
- パラメータの感受性 - パラメータの異なる設定は,戦略のパフォーマンスを大きく影響する.
- 雲図の複雑さ - 複数の線が交わることで,信号の解釈が困難になる可能性がある.
戦略最適化の方向性
- 波動率のフィルタを導入 - ポジションサイズを調整するためにATR指標を追加できます.
- エントリータイムを最適化 - RSIなどの動態指標と組み合わせて取引シグナルを確認する.
- 完善した止損メカニズム - クラウドグラフベースの支柱位置の動的止損を設定できます.
- 取引量確認 - 信号生成時に取引量をチェックし,信頼性を高めます.
- 市場環境フィルターを追加 - トレンド強度指標から適切な取引環境を選択する.
要約する
この戦略は,従来の市場クラウドシステムを改良して,完全なトレンド追跡取引システムを構築した.ある程度の遅れがあるものの,信号フィルタリングとリスク管理の最適化により,トレンド市場で安定したパフォーマンスを得ることができる.トレーダーは,市場環境と個人リスクの好みと組み合わせて,実況で使用する際にパラメータを調整し,戦略のパフォーマンスを継続的に監視することを推奨する.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2024-12-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="Ichimoku Cloud with Lables", shorttitle="Ichimoku", overlay=true)
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span", display = display.none)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
title="Leading Span B")
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Upper Line", display = display.none)
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Lower Line", display = display.none)
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
if barstate.islast
label.new(bar_index+5,baseLine,style=label.style_none,xloc=xloc.bar_index,text="Base",color=color.white,textcolor=#B71C1C)
label.new(bar_index +8, conversionLine,style=label.style_none,xloc=xloc.bar_index,text="Conversion",color=color.white,textcolor=#2962FF)
label.new(bar_index+(displacement-1)+5,leadLine1,style=label.style_none,xloc=xloc.bar_index,text="Lead1",color=color.white,textcolor=#A5D6A7)
label.new(bar_index+(displacement-1)+5,leadLine2,style=label.style_none,xloc=xloc.bar_index,text="Lead2",color=color.white,textcolor=#EF9A9A)
// --- TRADING LOGIC ---
// 1) Detect bullish cross (Conversion crosses above Base)
longSignal = ta.crossover(conversionLine, baseLine)
// 2) Detect bearish cross (Conversion crosses below Base)
closeSignal = ta.crossunder(conversionLine, baseLine)
// 3) If bullish cross occurs, open a new long
if longSignal
strategy.entry("LongTK", strategy.long)
// 4) If bearish cross occurs, close the open long
if closeSignal
// Closes all orders opened with the ID "LongTK"
strategy.close("LongTK")