ianzeng123
概要
この戦略は,公平価値ギャップ (FVG) に基づく革新的な取引システムであり,市場の価格格差と取引量の異常を識別することによって潜在的な取引機会を捉えます.この戦略は,ダイナミックな計算機構と統一処理を組み合わせて,購入や売却のシグナルを正確に識別するだけでなく,ビジュアル表示によってトレーダーが市場構造をよりよく理解するのを助けます.
戦略原則
戦略の核心は,連続したK線間の価格のギャップをモニタリングすることによって潜在的な取引機会を識別することです.具体的には:
- 多頭FVG ((BFVG) の形成条件は,現在のK線の最低値が2つのK線前の最高値より高いこと
- 空頭FVG (SFVG) の形成条件は,現在のK線の最高値が2つのK線前の最低値より低いこと
- この戦略は,取引量と漏洞の大きさに基づく検証メカニズムを導入し,検証条件を満たすFVGのみが取引信号を誘発します.
- 50周期のダイナミックカウントウィンドウを使用して多空FVGの数を累積する
- 均一化処理により,隙間幅をより直感的な指標値に変換する
戦略的優位性
- システムには完ぺきな信号検証機構があり,交信量と隙間幅の二重確認によって信号品質を向上させる
- ダイナミックカウンターウィンドウは,市場動向の変化を効果的に捉えます.
- 同一化処理により,異なる時代の信号が比較可能になる
- 戦略は,新しいポジションを開く前に反逆のポジションを自動的に平らげる自動ポジション管理機能を持っています.
- 優れたビジュアライゼーションにより,トレーダーが市場の状況を理解できます.
戦略リスク
- FVG信号は,波動が強い市場で偽信号を生成する可能性がある.
- 固定された検証パラメータは,すべての市場環境に適用されない可能性があります.
- 停止と停止のメカニズムが設定されていないため,より大きな撤退を引き起こす可能性があります.
- 頻繁に取引すると,取引コストが高くなる可能性があります. 適切なストップポジションを設定し,市場環境のフィルターを導入することで,これらのリスクを管理することが推奨されます.
戦略最適化の方向性
- 戦略が異なる市場環境に適応できるように,自己適応のパラメータ調整メカニズムを導入する
- トレンドフィルターを追加し,強気なトレンドで1方向のみの取引を行う
- より複雑な倉庫管理システムを設計し,倉庫の建設と動的停止を含む
- 取引コストを考慮し,取引頻度を最適化する
- 他の技術指標と組み合わせた信号の信頼性を向上させる
要約する
これは,価格構造に基づいた革新的な取引戦略であり,公平価値のギャップをスマートに識別し,検証することで市場機会を捉えます. 戦略の設計理念は明確で,実装方法は専門的で,良好な拡張性があります. 提案された最適化方向によって,戦略の安定性と収益性がさらに向上する見込みがあります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// ----------------------------------------------------------------------------
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License
// 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © OmegaTools
// ----------------------------------------------------------------------------
//@version=5
strategy("FVG Oscillator Strategy",
shorttitle="FVG Osc v5 [Strategy]",
overlay=false,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
//------------------------------------------------------------------------------
// 1) Input Parameters
//------------------------------------------------------------------------------
lnt = input.int(50, "Bars Back")
area = input.bool(true, "Show Areas")
upcol = input.color(#2962ff, "Positive Color")
dncol = input.color(#e91e63, "Negative Color")
//------------------------------------------------------------------------------
// 2) FVG Detection
// bfvg = bullish FVG, sfvg = bearish FVG
//------------------------------------------------------------------------------
bfvg = low > high[2]
sfvg = high < low[2]
//------------------------------------------------------------------------------
// 3) Additional Conditions - FVG Verification (Volume, Gap Size)
//------------------------------------------------------------------------------
vol = volume > ta.sma(volume, 10)
batr = (low - high[2]) > ta.sma(low - high[2], lnt) * 1.5
satr = (high - low[2]) > ta.sma(high - low[2], lnt) * 1.5
//------------------------------------------------------------------------------
// 4) Sum of Bullish / Bearish FVG within the Last lnt Bars
//------------------------------------------------------------------------------
countup = math.sum(bfvg ? 1 : 0, lnt) // +1 for each BFVG
countdown = math.sum(sfvg ? -1 : 0, lnt) // -1 for each SFVG
//------------------------------------------------------------------------------
// 5) Verification (e.g., Require Higher Volume or Large Gap)
//------------------------------------------------------------------------------
verifyb = (bfvg and vol[1]) or (bfvg and batr)
verifys = (sfvg and vol[1]) or (sfvg and satr)
//------------------------------------------------------------------------------
// 6) Normalized Gap Values
//------------------------------------------------------------------------------
normb = ((low - high[2]) * countup * 0.75) / ta.highest(low - high[2], lnt)
norms = ((high - low[2]) * countdown * 0.75) / ta.lowest(high - low[2], lnt)
//------------------------------------------------------------------------------
// 7) Total Net FVG Count + Calculation of Maximum for fill()
//------------------------------------------------------------------------------
totcount = countup + countdown
max = math.max(
ta.highest(countup, 200),
ta.highest(math.abs(countdown), 200)
)
//------------------------------------------------------------------------------
// 8) Plotting Values (as in an indicator – can be kept for visualization)
//------------------------------------------------------------------------------
up = plot(countup, "Buy FVG", color=upcol, display=display.none)
down = plot(countdown, "Sell FVG", color=dncol, display=display.none)
zero = plot(0, "", color.new(color.gray, 100), display=display.none, editable=false)
// Net Value (sum of FVG)
plot(totcount, "Net Value", color=color.new(color.gray, 50))
// Filling areas above/below zero
plot(verifyb ? normb : na, "Long Pattern Width", color=upcol, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
plot(verifys ? norms : na, "Short Pattern Width", color=dncol, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
//------------------------------------------------------------------------------
// 9) Simple Trading Logic (STRATEGY)
//------------------------------------------------------------------------------
// - If "verifyb" is detected, go long.
// - If "verifys" is detected, go short.
//
// You can extend this with Stop Loss, Take Profit,
// closing old positions, etc.
//------------------------------------------------------------------------------
bool goLong = verifyb
bool goShort = verifys
// Basic example: Open Long if verifyb, Open Short if verifys.
if goLong
// First close any short position if it exists
if strategy.position_size < 0
strategy.close("Short FVG")
// Then open Long
strategy.entry("Long FVG", strategy.long)
if goShort
// First close any long position if it exists
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Long FVG")
// Then open Short
strategy.entry("Short FVG", strategy.short)