ianzeng123
概要
この戦略は,反転フェア・バリュー・ギャップ (IFVG) に基づく定量取引システムで,移動平均のトレンド確認とダイナミック・トラッキング・ストップ・メカニズムを組み合わせている.この戦略は,価格行動におけるフェア・バリュー・ギャップ (FVG) とその反転形状を識別し,トレンドが支持されている場合に取引を行う.この方法は,取引方向が全体的な市場動向と一致していることを保証するだけでなく,市場における重要な反転の転換点を捕捉することができる.
戦略原則
戦略の中核となるロジックには、次の主要なステップが含まれます。
- FVG検定:現在の線と前の線の価格区間の重複を分析することによって,公平価値のギャップを識別する.
- IFVG確認:価格がFVGの高点または低点を破るとき,反転信号が形成されます.
- トレンド確認:50期と200期のシンプル・ムービング・アベアンス (SMA) の交差関係を使用して市場のトレンドを決定する.
- 入場条件:IFVGの低点より価格が低い時,上昇傾向で多額の取引をすること.IFVGの高点より価格が高い時,下降傾向で空白を行う.
- リスク管理: 固定ストップとATRベースの動的なトラッキングストップを組み合わせる方法.
戦略的優位性
- 多次元確認:価格構造 ((IFVG) とトレンド指標 ((SMA) の多層分析を組み合わせて,取引の信頼性を高める.
- ダイナミックなリスク管理:ATR指数によるストロップトラッキングの調整により,既得利益を保護し,価格に十分な波動の余地を与えます.
- リスク/報酬の最適化: 3Rの収益目標設定を採用し,合理的なリスク管理に基づいてより高い収益を追求する.
- トレンドフィルター: 移動平均線でトレンドをクロス確認し,横軸市場での過剰取引を避ける.
戦略リスク
- スリップポイントリスク:市場が激しく波動する時には,実際の取引価格が理想価格から偏っている可能性があります.
- トレンドの遅延:移動平均は遅滞の指標として,入場タイミングのわずかな遅延を引き起こす可能性があります.
- 偽の突破リスク: 価格が突破後に急激に後退し,ストップ・ロスを引き起こす可能性があります.
- パラメータの感受性:戦略的パフォーマンスはSMA周期とATR倍数などのパラメータ設定に敏感である.
戦略最適化の方向性
- 指数最適化: 取引量確認シグナルの追加を検討し,突破の信頼性を向上させる.
- パラメータ自律化:市場の波動率指標を導入し,SMA周期とATR倍数を動的に調整する.
- 入場タイミングの最適化:価格の返送確認メカニズムを追加し,追上または追下を避ける.
- ポジション管理:市場の変動率とトレンドの強さに応じてポジションの大きさを動的に調整する.
- ストップメカニズムの最適化: 強いトレンドでは,より緩やかな追跡ストップパラメータを使用できます.
要約する
この戦略はIFVGの価格構造,トレンド確認,ダイナミックなリスク管理を組み合わせて,完全な取引システムを構築しています. 戦略は簡潔さを保ちながら,市場トレンド,リスク管理,利益管理などの重要な要素を十分に考慮しています. 戦略は,推奨された最適化の方向によって,その適応性と安定性をさらに高めることができます.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2025-05-31 00:00:00
end: 2025-06-30 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
args: [["RunMode",1,358374]]
*/
//@version=6
strategy("Inverted FVG Strategy with Trend Check and Trailing Stops", default_qty_value = 10, overlay=true)
// Function to detect FVG
fvgDetected(src, high, low) =>
float prevHigh = na
float prevLow = na
float prevClose = na
float fvgHigh = na
float fvgLow = na
bool fvg = false
if (not na(src[3]))
prevHigh := high[3]
prevLow := low[3]
prevClose := src[3]
if (src[2] > prevClose and low[2] > prevHigh) or (src[2] < prevClose and high[2] < prevLow)
fvg := true
fvgHigh := low[2] > prevHigh ? high[2] : na
fvgLow := high[2] < prevLow ? low[2] : na
[fvg, fvgHigh, fvgLow]
// Detect FVG on the chart
[fvg, fvgHigh, fvgLow] = fvgDetected(close, high, low)
// Detect IFVG - Inversion of FVG
bool ifvg = false
float ifvgHigh = na
float ifvgLow = na
if (fvg)
if (high[1] > fvgHigh and close[1] > open[1]) or (high[1] < fvgLow and close[1] < open[1])
ifvg := true
ifvgHigh := close[1] > open[1] ? high[1] : na
ifvgLow := close[1] < open[1] ? low[1] : na
// Plot FVG and IFVG zones for visualization
plot(ifvgHigh, title="IFVG High", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_cross)
plot(ifvgLow, title="IFVG Low", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_cross)
// Trend Check using Simple Moving Averages
smaShort = ta.sma(close, 50) // Short term SMA
smaLong = ta.sma(close, 200) // Long term SMA
bool uptrend = false
bool downtrend = false
uptrend := smaShort > smaLong // Up trend if short SMA is above long SMA
downtrend := smaShort < smaLong // Down trend if short SMA is below long SMA
// Plot SMAs for visualization
plot(smaShort, title="SMA Short", color=color.blue, linewidth=1)
plot(smaLong, title="SMA Long", color=color.orange, linewidth=1)
// Trading logic with trend confirmation
longCondition = ifvg and close < ifvgLow and uptrend
shortCondition = ifvg and close > ifvgHigh and downtrend
// Risk Definition - 使用百分比
stopLoss = 0.005 // 0.5% 止损
takeProfit = 0.015 // 1.5% 止盈
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
stopPrice = close * (1 - stopLoss)
limitPrice = close * (1 + takeProfit)
strategy.exit("Initial Long Exit", "Long", stop=stopPrice, limit=limitPrice)
if (shortCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
stopPrice = close * (1 + stopLoss)
limitPrice = close * (1 - takeProfit)
strategy.exit("Initial Short Exit", "Short", stop=stopPrice, limit=limitPrice)
// ATR for dynamic trailing stop
atr = ta.atr(14)
// Trailing Stop for Long Position if the trade has moved > 0.5% (half of takeProfit)
if (strategy.position_size > 0)
profitThreshold = takeProfit * 0.5 // 1.5% profit threshold
if (close - strategy.position_avg_price >= strategy.position_avg_price * profitThreshold)
// 将止损移动到盈亏平衡点加上一点利润
trailingStopLong = math.max(strategy.position_avg_price * (1 + profitThreshold), close - (atr * 2))
strategy.exit("Trailing Stop Long", "Long", stop=trailingStopLong)
// Trailing Stop for Short Position if the trade has moved > 0.5% (half of takeProfit)
if (strategy.position_size < 0)
profitThreshold = takeProfit * 0.5 // 1.5% profit threshold
if (strategy.position_avg_price - close >= strategy.position_avg_price * profitThreshold)
// 将止损移动到盈亏平衡点加上一点利润
trailingStopShort = math.min(strategy.position_avg_price * (1 - profitThreshold), close + (atr * 2))
strategy.exit("Trailing Stop Short", "Short", stop=trailingStopShort)