ianzeng123
概要
マルチスイング指数取引システムは,技術分析に基づく定量取引戦略で,市場トレンドの変化を決定するために,その核心は揺動高点と低点の識別に依存しています.この戦略は,過去Nサイクル間の最高値と最低値を追跡することによって,動的なストップローズレベルを構成し,多空取引の意思決定境界として使用されます.このシステムは,価格がTSLレベルを突破すると自動的に買入シグナルを実行し,価格がTSLレベルを下回ると自動的に販売シグナルを実行し,同時に,ポジションを自動的に管理し,毎回ポジションを1方向に保ちます.この戦略は,波動性の高い市場環境に特に適しており,短期期から中期間のトレンド変化を自動的に捉えることができます.
戦略原則
この戦略の核心的な論理は,ストップローズレベル (TSL) の追跡を中心に展開され,具体的には以下のように実現します.
計算周期内の重要な価格レベル:
- 合格
ta.highest(high, no)過去no周期の最高値を計算する - 合格
ta.lowest(low, no)過去no周期の最低価格を計算する (sup)
- 合格
価格が前期の高低点と相対する位置を決定する:
- 閉盤価格が前期最高値より高いとき,avdは1で表される (上昇傾向)
- 閉店価格が前期最低価格より低いとき,avdは-1で表される (下降傾向)
- 他の場合,avdは0と定義される (明確な傾向はない).
ストップ・ローズ・レベル (TSL) を構築する.
- TSLは,上昇傾向にあるとき,サポート ((sup) を設定し,ストップポイントとして使用します.
- トレンドが下向きであるとき,TSLは抵抗位 ((res) として設定され,反転シグナルポイントとして使用されます.
取引のシグナルを生成する:
- 買取シグナル (Buy): 閉店価格がTSLを突破したときに
- 売り出しシグナル ((Sell): 閉店価格を下回ったTSLを突破する
取引の実行:
- 購入シグナルがトリガーされると,空頭ポジションを平仓し,多頭ポジションを開きます.
- シグナルがトリガーされると,多頭ポジションをクリアし,空頭ポジションを開きます.
システムには,購入・売却のポイントを表示する,色を変えたK線と背景,およびリアルタイムで開店価格を表示する水平線などのビジュアル構成要素も含まれ,取引の視覚的な体験を向上させます.
戦略的優位性
トレンドキャプチャ能力:最高価格と最低価格のダイナミックな計算により,市場トレンドの変化を効果的にキャプチャし,異なる市場周期の変動に適応します.
高い自動化度: システムで自動で買い売りシグナルを認識し,取引を実行し,人間の介入と感情の影響を軽減します.
双方向取引メカニズム:多頭と空頭の両方をサポートし,上昇と下落の両方の市場から利益を得ることができます.
内部リスク管理: ストップ・ロズ・レベル (TSL) を追跡する設計は,本質的にストップ・ロズ機能を含み,単一取引の最大損失を制限する.
ビジュアル取引フィードバック: 取引シグナルと開設価格をグラフィカルインタフェースで明確に表示し,トレーダーが戦略のパフォーマンスをリアルタイムで監視し評価できるようにする.
パラメータの柔軟性:振動周期パラメータ ((no) を調整することで,異なる時間周期の市場特性に適応し,短線から中長線まで適用できる.
明確なシグナル提示: システムが文字と視覚の双重シグナル提示を提供し,誤った操作の可能性を減らす.
戦略リスク
振動市場の不良なパフォーマンス:横軸の振動市場では,この戦略は頻繁に偽信号を生じ,連続したストップ損失を引き起こす可能性があります.
スライドポイントと実行遅延のリスク: リアルタイム取引では,シグナル生成と注文の実行の間に時間差があり,実際の取引価格が理想的な価格から偏る可能性があります.
固定ポジション管理の制限:現在の戦略は固定単位 ((qty=1) を使って取引し,市場の変動や口座規模に応じてポジションサイズを調整するメカニズムがない.
パラメータの感受性:戦略の性能は,波動周期パラメータの設定 (no) に強く依存しており,異なる市場環境では異なるパラメータ値が必要になる可能性があります.
緊急事態への対応能力の弱さ:重大ニュースやブラック・スウェット事件による急速な価格変動で,ストップ・ロスのレベルは調整が遅れて大きな損失を招く可能性があります.
これらのリスクを軽減する方法は,他の指標と組み合わせたシグナル確認,ダイナミックポジション管理の実施,最大停止制限の設定,波動率に応じてパラメータの調整,定期的な反測と最適化戦略のパラメータを含む.
戦略最適化の方向性
- 動的ポジション管理:固定単位取引ではなく,市場変動率または口座余剰率に基づいてポジションサイズを動的に調整する.以下のコードを追加することで実現できます.
volatility = ta.atr(14) / close * 100 // 计算波动率百分比
position_size = strategy.equity * 0.01 / volatility // 根据波动率调整仓位
- 信号フィルタリング最適化:RSI,MACD,ATRなどの追加の技術指標を信号フィルタとして導入し,偽信号を減らす.例えば:
rsi = ta.rsi(close, 14)
valid_buy = Buy and rsi < 70 // 避免在超买区域买入
valid_sell = Sell and rsi > 30 // 避免在超卖区域卖出
適応パラメータ:市場の波動的動態に基づいて調整する振動周期パラメータ ((no),低波動環境でより小さな値を使用し,高波動環境でより大きな値を使用する。
利潤目標を追加する:ATRまたはサポート/レジスタンスレベルに基づく利潤目標を設定し,市場が有利な方向に移動する十分な距離で部分的な利潤をロックする.
タイムフィルター:取引時間ウィンドウの制限を追加し,流動性が低いまたは異常な波動のある市場時間を回避する.
撤回制御メカニズム:口座権益撤回パーセントに基づく取引停止メカニズムを導入し,連続的な損失が既定の値に達したときに取引を停止する.
多周期確認:より高い時間周期のトレンド方向と組み合わせて,より高い周期のトレンドと一致する方向のみでポジションを開き,勝率を上げます.
これらの最適化方向は,戦略の安定性と適応性を著しく高め,特に異なる市場環境の変遷時に,よりよいリスク調整のリターンを提供します.
要約する
マルチ・スイング・インディケーター・トレーディング・システムは,技術分析に基づいた自動化取引戦略で,ストップ・ローズ・レベル (TSL) を動的に追跡することで,市場のトレンドの変化を捉え,多空双方向取引を実行する.この戦略は,トレンドが明瞭な市場で優れたパフォーマンスを発揮し,価格の動きを効果的に追跡し,ポジションを自動的に管理する.
戦略の核心的な優位性は,シンプルで効果的な信号生成機構と,内蔵されたリスク管理機能にある.これは,中短期トレンド取引に特に適している.しかし,この戦略は,波動的な市場で頻繁に偽信号の課題に直面することがあり,様々な市場環境での適応性を高めるためにさらなる最適化が必要である.
ダイナミックなポジション管理,多指数信号確認,自己適応パラメータ調整などの最適化措置を実施することにより,この戦略は,リスク調整のリターンと安定性をさらに向上させることができます. 定量取引者にとって,明確なルールに基づくこの自動化システムは,感情的な干渉を軽減し,取引の規律を維持するための信頼できる枠組みを提供します.
最終的に,この戦略の成功は,トレーダーのパラメータ設定の微妙な調整と市場の特性の理解に依存し,実際の適用の前に十分な歴史の追溯と模擬取引の検証が推奨されます.
/*backtest
start: 2024-05-06 00:00:00
end: 2025-03-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Accurate Swing Trading System with Auto Entry (Long & Short)", overlay=true)
// Parameters
no = input.int(3, title="Swing")
Barcolor = input.bool(true, title="Barcolor")
Bgcolor = input.bool(false, title="Bgcolor")
// Calculate TSL (Trailing Stop Level)
res = ta.highest(high, no)
sup = ta.lowest(low, no)
avd = close > res[1] ? 1 : close < sup[1] ? -1 : 0
avn = ta.valuewhen(avd != 0, avd, 0)
tsl = avn == 1 ? sup : res
// Define Buy and Sell Conditions
Buy = ta.crossover(close, tsl)
Sell = ta.crossunder(close, tsl)
plotshape(Buy, "BUY", shape.labelup, location.belowbar, color.green, text="BUY", textcolor=color.black)
plotshape(Sell, "SELL", shape.labeldown, location.abovebar, color.red, text="SELL", textcolor=color.black)
// Plot TSL
colr = close >= tsl ? color.green : close <= tsl ? color.red : na
plot(tsl, color=colr, linewidth=3, title="TSL")
barcolor(Barcolor ? colr : na)
bgcolor(Bgcolor ? colr : na)
// Alerts
alertcondition(Buy, title="Buy Signal", message="Buy")
alertcondition(Sell, title="Sell Signal", message="Sell")
// Automatic Entry & Exit with 1 Unit
if (Buy)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1) // Enter long with 1 unit
strategy.close("Short") // Close any open short positions
alert("Buy Signal - Entry Long", alert.freq_once_per_bar_close)
alert("Buy Entry Sound", alert.freq_once_per_bar_close)
if (Sell)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1) // Enter short with 1 unit
strategy.close("Long") // Close any open long positions
alert("Sell Signal - Entry Short", alert.freq_once_per_bar_close)
alert("Sell Entry Sound", alert.freq_once_per_bar_close)
// Plotting lines for open trades
var float long_price = na
var float short_price = na
// For Long Position: Plot the entry line at the price of the open position
if (strategy.opentrades > 0)
if (strategy.opentrades.entry_id(0) == "Long" and not na(strategy.opentrades.entry_price(0)))
long_price := strategy.opentrades.entry_price(0)
if (strategy.opentrades.entry_id(0) == "Short" and not na(strategy.opentrades.entry_price(0)))
short_price := strategy.opentrades.entry_price(0)
plot(long_price, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Long Entry Line", offset=-1)
plot(short_price, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Short Entry Line", offset=-1)