ianzeng123
概要
この量化戦略は,Pine Script v5をベースに開発された多周期的なブレイク取引システムで,3分と1分という2つの時間枠の分析の優位性を組み合わせている.戦略の核心構想は,3分チャートで重要な価格高点 (ピーク) と低点 (バレー) を識別し,1分チャートで動能指標の確認後に取引を行うことである.この戦略は60周期指数移動平均 (EMA) を主要なトレンドインジケータとして使用し,比較的弱い指数RSI (動能指標) を介して確認信号を提供し,トレンド追跡とブレイクを組み合わせた完全な取引システムを形成する.
戦略原則
この戦略の取引論理は,ピーク検知,バレー値確認,入場条件の3つの重要な部分に分かれています.
まず,システムはrequest.security関数を使用して3分周期の価格データを取得し,60周期EMAを計算する.ピーク検定は,複数の条件認証機構を採用し,判断基準は:特定の価格列はEMAの上にあり,その列の最高価格は,前後の2列の最高価格よりも高くなければなりません ((すなわち,前2,3,4周期と後方の1周期を比較する).この設計は,真の局所的な高点を捕捉することを保証する.
第二に,谷間測定は連続下落柱数算法を採用し,価格がEMAを下回り,少なくとも3つの連続下落柱が現れたときに,システムはこの期間中の最低点を谷間として記録する.この方法は,短期的な調整の底辺を効果的に識別する.
最後に,入場条件は1分間のグラフで確認され,以下が含まれます:価格の閉店価格は開店価格より高い (陽線),価格が突破する前に認識されたピーク,180周期EMA (3分間のグラフに相当する60周期EMA) が上向きに傾いている,RSIは9周期平均より高く,線は上昇傾向にある.これらの条件がすべて同時に満たされた場合にのみ,システムは買い信号を生成します.
戦略的優位性
この数値化戦略には,いくつかの大きな利点があります.
多周期分析フレームワーク: 3分と1分の時間枠を組み合わせることで,より大きなトレンドを捉えながらも,正確な入場を可能にし,偽突破のリスクを軽減する.この設計は,信号品質と応答速度をバランスさせる.
完全な入国確認システム: 価格の突破だけでなく,EMAのトレンド方向とRSIの動能指標の組み合わせによる複数の確認により,偽の突破取引の可能性が大幅に低下しました.
明確なリスク管理: 特定された谷値をストップポイントとして使用し,取引ごとに明確なリスク境界を設定し,単一取引の損失を制御するのに役立ちます.
市場環境への適応: リアルタイムでピークとバレーを認識することで,戦略は固定パラメータの調整に依存せずに,異なる市場の変動条件に自律的に適応することができます.
トレンドとモチベーションの組み合わせ: EMAで全体的なトレンドの方向を決定し,同時にRSIで価格動力を確認し,トレンドがない場合やトレンドが弱まったときに誤った取引を避ける.
戦略リスク
この戦略は合理的に設計されていますが,以下の潜在的なリスクがあります.
タイムサイクル依存性戦略の性能は,選択された時間枠に大きく依存しています: 3分と1分. 異なる市場環境では,これらの時間枠は,戦略のパフォーマンスの低下につながる最適な選択肢ではなくなる可能性があります.
市場が急激に波動するリスク価格が急激にピークを突破し,その後急激に引き下がり,入場シグナルを誘発したものの,最終的に損失を招く可能性があります.
ストップオフの設定リスク: 谷値をストップとして使用すると,ストップポイントが過幅され,単一取引の潜在的な損失が増加する可能性があります.このリスクは,激しい波動の市場では特に顕著です.
連続信号の蓄積: 強いトレンドの市場では,連続した複数の入場シグナルを生成し,ポジション管理メカニズムがない場合,過剰取引と資金の不適切な配分につながる可能性があります.
パラメータ感度:60周期EMAとRSIのパラメータ ((14,9) の選択は,すべての市場環境に適さない可能性があり,パラメータの不適切な調整は,戦略のパフォーマンスの大幅な変動を引き起こす可能性があります.
これらのリスクに対処する方法は,適応パラメータ調整メカニズムの追加,弱点市場の取引を減らすフィルターの追加,固定パーセンテージストップの代替谷値ストップの導入,ポジション管理システムの導入,最大1日取引回数制限の設定を含む.
最適化の方向
この戦略は以下の方向に最適化できる:
適応パラメータシステム:現在の戦略は,固定60周期EMAとRSI ((14,9)) のパラメータを使用しています. 市場変動による自適化パラメータ調整メカニズムを導入することは,例えば,高い変動の市場で,騒音を減らすためにより長い周期EMAを使用するなど,実行可能な最適化です.
取引フィルターを追加する:取引時間フィルター ((低流動性の時間を回避する),市場タイプ識別 ((トレンド/振動市場を区別する) と取引量確認などのフィルター条件を追加して信号の質を向上させることができる。
ストップ・ローズ戦略の改善:現在の谷値のストップは,あまりにも広いか,あまりにも狭いかもしれない.ATR ((平均リアル波幅) と組み合わせたダイナミックストップを設定するか,トラッキングストップを使用して利益をよりよく保護する方法を考慮することができます.
収益目標の設定に追加:現在の策略は止損のみで止メカニズムはありません.ピークとバレーの間の距離に基づいてリスク・リターン比率を設定するか,前Nの波動ATR倍数のような動的利益目標を使用することができます.
ポジション管理システムの統合取引信号の強さ (例えばRSIの読み込みの強さ,突破幅) と市場の波動的な動態に応じて取引規模を調整し,資金リスクをより良く管理する.
これらの最適化方向の実施は,戦略の既成の有効性を向上させるだけでなく,異なる市場環境に適応し,全体的な安定性と長期的な収益性を向上させることができます.
要約する
3分突破量化戦略は,巧妙に設計された多周期的な取引システムで,中期 ((3分) のトレンド分析と短期 ((1分) の動能確認を組み合わせて,トレンドを捉え,正確に入場できる取引方法を作成しています. この戦略の核心的な優点は,多層の確認機構と明確なリスク管理フレームワークであり,偽の突破取引の可能性を効果的に削減しています.
戦略の短板は,パラメータの固定性と止損機構の柔軟性に焦点を当てているが,これらの問題は,自適性パラメータシステム,リスク管理の改善方法,より包括的な市場フィルターによって解決できる.これらの最適化により,戦略は,より適応性があり,リスク管理がより完善な取引システムに発展する可能性がある.
この戦略は,短期市場での突破の機会を捉えようとするトレーダーにとって,構造化された枠組みを提供するが,特定の取引品種と市場環境に応じて,最適な取引結果を得るために必要なパラメータ調整と戦略の最適化に注意を払うべきである.
/*backtest
start: 2025-03-20 00:00:00
end: 2025-03-25 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © adamkiil79
//@version=5
//@version=5
strategy("3min Breakout Strategy", overlay=true)
// Fetch 3-minute timeframe data
close_3min = request.security(syminfo.tickerid, "3", close)
high_3min = request.security(syminfo.tickerid, "3", high)
low_3min = request.security(syminfo.tickerid, "3", low)
open_3min = request.security(syminfo.tickerid, "3", open)
// Calculate 60-period EMA on 3-minute data
ema60_3min = ta.ema(close_3min, 60)
// Detect peaks on 3-minute data
aboveEMA_3min = close_3min > ema60_3min
peakConfirmed_3min = aboveEMA_3min[2] and high_3min[2] > high_3min[3] and high_3min[2] > high_3min[4] and high_3min[2] > high_3min[1] and high_3min[2] > high_3min[0]
// Persistent variables for peak and dip levels
var float peak_level_3min = na
var float dip_level_3min = na
var bool in_dip_sequence_3min = false
var int down_candle_count_3min = 0
// Peak detection logic
if peakConfirmed_3min
peak_level_3min := high_3min[2]
in_dip_sequence_3min := false
down_candle_count_3min := 0
// Dip detection logic
else if close_3min <= ema60_3min and not na(peak_level_3min)
if not in_dip_sequence_3min
in_dip_sequence_3min := true
down_candle_count_3min := close_3min < open_3min ? 1 : 0
else
if close_3min < open_3min
down_candle_count_3min := down_candle_count_3min + 1
else
down_candle_count_3min := 0
if down_candle_count_3min >= 3
dip_level_3min := ta.lowest(low_3min, down_candle_count_3min)
else
in_dip_sequence_3min := false
// 1-minute indicators for entry confirmation
ema180 = ta.ema(close, 180) // Roughly aligns with 60-period EMA on 3-min
rsi = ta.rsi(close, 14)
rsi_signal = ta.ema(rsi, 9)
// Entry condition: Break above peak with bullish signals
entry_condition = close > open and close > peak_level_3min and ema180 > ema180[1] and rsi > rsi_signal and rsi > rsi[1]
// Enter trades only when levels are defined
if not na(peak_level_3min) and not na(dip_level_3min) and entry_condition
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=dip_level_3min)
// Exit condition: Price falls below dip level
if strategy.position_size > 0 and close < dip_level_3min
strategy.close("Buy")
// Plot EMA for reference
plot(ema180, color=color.orange, linewidth=2, title="180 EMA")