ianzeng123
概要
この戦略は,インテリジェントマネーコンセプト,指数移動平均 (EMA) と多時間枠のトレンド分析を組み合わせた革新的な多時間枠取引方法であり,精密なサポートプレッシャー領域の識別とダイナミックな市場シグナルによって取引機会を捉えることを目的としています.
戦略原則
戦略の核心は,以下の重要な技術指標と分析方法に基づいています.
- 複数の時間枠のトレンド確認:同時に5分と15分の時間枠の単純な移動平均 ((SMA)) を使ってトレンド判断する.
- サポートプレッシャー領域の識別:50サイクル最高値と最低値を計算して動的なサポートプレッシャーライン.
- 供給・需要領域分析:供給・需要の重要な領域として20周期間の最低価格と最高価格を評価する.
- スマート・マネー・コンセプト (SMC) 流動性の捉え方:市場の流動性の罠と突破口を特定する
- 取引シグナル生成: 急速・緩やかなEMAの交差,トレンド方向,サポート圧力の領域と変動率のフィルターと組み合わせた.
戦略的優位性
- 多次元市場分析:多時間枠のトレンドを総合的に考慮し,信号の正確性を向上させる.
- ダイナミックなリスク管理:固定ストップ・ストップ・ストラストポイント ((100ポイント),単一取引のリスクを効果的に制御する。
- スマートファンドの概念の応用:流動性の捉えと突破領域のより正確な入場タイミングの識別.
- 波動率フィルター:高波動市場での取引を避け,不合理な取引のリスクを減らす.
- 柔軟な取引シグナル生成:トレンド,動力,市場構造を総合的に考慮する
戦略リスク
- 固定ストップ・ストップ・ロスの限界:異なる市場条件で最適のリスク管理が適応できないかもしれない.
- 多重条件の制限: 複雑な信号生成条件により取引機会が減少する可能性があります.
- タイムフレームの制限: 5分と15分しか使わないと,より大きなトレンドを逃してしまうかもしれません.
- 技術指標の遅滞性:EMAとSMAは遅滞指標として信号を遅らせることがある.
戦略最適化の方向性
- 動的停止損耗:波動率または支える圧力の領域に基づく自律的な停止損耗メカニズムを導入する.
- タイムフレームを増やす: トレンド確認のために,より多くのタイムフレーム (例えば,1時間,4時間) を導入する.
- 機械学習の最適化:機械学習アルゴリズムを使用して,エントリーと出場パラメータを動的に調整する.
- 波動性調整:より精密な波動率フィルタリングアルゴリズムの開発.
- リスク評価システム:総合的なリスク評価を導入し,ポジションサイズを動的に調整する.
要約する
この戦略は,マルチタイムフレーム分析,スマート資金コンセプト,および高度なシグナル生成メカニズムを統合することにより,トレーダーに体系化され,規範化された取引方法を提供します.いくつかの潜在的リスクがあるにもかかわらず,その多次元分析とダイナミックなリスク管理は,トレーダーに顕著な利点を提供します.将来の最適化は,戦略の適応性と収益性の可能性をさらに向上させるでしょう.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2025-03-31 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maechelang
//@version=6
strategy("Optimized Trading Strategy v6", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Timeframe Confirmation (M5 & M15) ===
m5_trend = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.sma(close, 50))
m15_trend = request.security(syminfo.tickerid, "15", ta.sma(close, 50))
// === Support & Resistance (Swing High & Low) ===
swingHigh = ta.highest(high, 50)
swingLow = ta.lowest(low, 50)
plot(swingHigh, "Resistance", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_stepline)
plot(swingLow, "Support", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_stepline)
// === Supply & Demand Zones ===
demand_zone = ta.lowest(low, 20)
supply_zone = ta.highest(high, 20)
bgcolor(close > demand_zone ? color.new(color.green, 85) : na)
bgcolor(close < supply_zone ? color.new(color.red, 85) : na)
// === Smart Money Concepts (SMC) - Liquidity Grab & Breaker Block ===
liqGrab = (ta.highest(high, 10) < ta.highest(high, 50)) and (ta.lowest(low, 10) > ta.lowest(low, 50))
breakerBlock = ta.crossover(close, ta.sma(close, 50)) or ta.crossunder(close, ta.sma(close, 50))
// === News Filter (Hindari Volatilitas Tinggi) ===
newsVolatility = ta.tr(true) > ta.sma(ta.tr(true), 20) * 1.5
// === Buy & Sell Signals (EMA + SMC + Multi-Timeframe) ===
emaFast = ta.ema(close, 9)
emaSlow = ta.ema(close, 21)
buySignal = ta.crossover(emaFast, emaSlow) and close > swingLow and not breakerBlock and close > m5_trend and close > m15_trend and not newsVolatility
sellSignal = ta.crossunder(emaFast, emaSlow) and close < swingHigh and not breakerBlock and close < m5_trend and close < m15_trend and not newsVolatility
// === TP & SL Fixed 100 Pips ===
pip = syminfo.mintick * 100
buyTP = close + 100 * pip
buySL = close - 100 * pip
sellTP = close - 100 * pip
sellSL = close + 100 * pip
// === Entry & Exit Orders ===
if buySignal
strategy.entry("BUY NOW", strategy.long)
strategy.exit("EXIT BUY", from_entry="BUY NOW", limit=buyTP, stop=buySL)
label.new(bar_index, low, "BUY NOW\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") + "\nTP: " + str.tostring(buyTP, "#.##") + "\nSL: " + str.tostring(buySL, "#.##"), color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
if sellSignal
strategy.entry("SELL NOW", strategy.short)
strategy.exit("EXIT SELL", from_entry="SELL NOW", limit=sellTP, stop=sellSL)
label.new(bar_index, high, "SELL NOW\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") + "\nTP: " + str.tostring(sellTP, "#.##") + "\nSL: " + str.tostring(sellSL, "#.##"), color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)