マルチ期間ドンチャンチャネルとATRダイナミックインターバルボラティリティトラッキング取引戦略

/*backtest
start: 2024-04-02 00:00:00
end: 2025-04-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Donchian Channel and ATR Strategy", overlay=true, currency="USDT", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// 用pine编写策略，实时执行。
// 获得suiusdt合约的4小时K线，用4小时k线20周期，计算唐奇安通道 和ATR。
// 最新的 ATR * 2 为间隔。每次买卖金额都是5.1usdt，根据金额计算交易数量。

// 策略基于1分钟k线执行。
// 开始时，baseprice为空。
// 如果 唐奇安通道中轨 - 当前价格  > 间隔， 则市价买入5.1usdt，记录成交价格为 baseprice。
// 重新计算计算唐奇安通道 和ATR, 还是使用4小时K线的20个周期。

// baseprice不为空，
// 如果 baseprice - 当前价格  > 间隔， 则市价买入5.1usdt，记录成交价格为 baseprice；
// 如果 当前价格 - baseprice > 间隔， 则市价卖出5.1usdt，记录成交价格为 baseprice。
// 卖出时，判断仓位是否足够卖出，不够则卖出剩余的仓位。卖出后，如果没有仓位了，设置baseprice为空。

// 标签和日志记录：买还是卖（buy/sell），初次买入标记为initBuy，价格，间隔，买入的数量，买入后仓位的总数量。
// 用不同颜色区分买卖。



// 获取4小时K线数据
resolution_4h = "240"  // 4小时K线
high_4h = request.security(syminfo.tickerid, resolution_4h, high)
low_4h = request.security(syminfo.tickerid, resolution_4h, low)
close_4h = request.security(syminfo.tickerid, resolution_4h, close)

// 计算唐奇安通道和ATR（基于4小时K线）
length = 20
donchian_upper = ta.highest(high_4h, length)
donchian_lower = ta.lowest(low_4h, length)
donchian_middle = ta.sma(close_4h, length)
atr_value = ta.atr(length)  // 使用4小时K线计算ATR

// 设置交易参数
trade_amount = 5.1  // 每次交易金额（USDT）
var float baseprice = na  // 当前基准价格
var float total_position_qty = 0  // 总仓位数量

// 日志记录函数
log_trade(action, price, interval, qty, total_qty, color) =>
    log_text = str.format("{0} @ {1} | Interval: {2} | Qty: {3} | Total Qty: {4}", 
                          action, str.tostring(price), str.tostring(interval), 
                          str.tostring(qty), str.tostring(total_qty))


// 策略逻辑
interval = atr_value * 2  // 间隔 = ATR * 2
if (na(baseprice))
    if (donchian_middle - close > interval)  // 使用1分钟K线的close价格判断
        qty = trade_amount / close  // 计算交易数量
        strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=qty)
        baseprice := close  // 更新基准价格
        total_position_qty += qty  // 更新总仓位数量
        log_trade("initBuy", baseprice, interval, qty, total_position_qty, color.green)  // 记录日志和标签

else
    if (baseprice - close > interval)  // 使用1分钟K线的close价格判断
        qty = trade_amount / close
        strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=qty)
        baseprice := close
        total_position_qty += qty
        log_trade("Buy", baseprice, interval, qty, total_position_qty, color.blue)

    else if (close - baseprice > interval)
        if (total_position_qty > 0)
            qty = trade_amount / close
            if (total_position_qty >= qty)
                strategy.close("Buy", qty=qty)
                total_position_qty -= qty
                log_trade("Sell", baseprice, interval, qty, total_position_qty, color.red)
            else
                strategy.close("Buy")
                total_position_qty := 0
                log_trade("Sell (Full Position)", baseprice, interval, total_position_qty, 0, color.red)
        baseprice := na  // 清空基准价格

// 绘制唐奇安通道和ATR（基于4小时K线）
plot(donchian_upper, title="Donchian Upper", color=color.blue, linewidth=2)
plot(donchian_middle, title="Donchian Middle", color=color.orange, linewidth=2)
plot(donchian_lower, title="Donchian Lower", color=color.blue, linewidth=2)
plot(atr_value, title="ATR", color=color.red, linewidth=2)