複数のローソク足パターン認識と自動取引戦略

DOJI MA RSI TP SL Reversal Price Action CANDLESTICK
作成日: 2025-04-03 11:10:20 最終変更日: 2025-04-03 11:10:20
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複数のローソク足パターン認識と自動取引戦略 複数のローソク足パターン認識と自動取引戦略

概要

多重形状認識と自動取引戦略は,価格行動分析に基づく量化取引システムで,市場内の”朝星”と”夜星”の形状を特定し,技術分析では強力な反転信号として広く考えられている.この戦略は,精密に定義された数学モデルを使用してこれらのパターンを識別し,形状に応じて多頭または空頭取引を自動的に実行します.このシステムは,1%の利益目標と0.5%のストップ・ロスを採用し,リスクと報酬の 2:1の比率を実現します.これはプロフェッショナルトレーダーでよく使われるリスク管理の原則です.この戦略は,トレーダーが市場反転点を客観的に認識するのを助けることだけでなく,自動化によって感情的な偏見を取り除き,投資決定をより客観的かつ体系的にします.

戦略原則

この戦略の核心は,正確な数学的方法によって”夜星”と”夜星”の形を識別することにある.これらの形は,通常,特定の構造特性を有する3つの連続したで構成されている:

  1. 朝の星形：

    • “つ目の根源:下落傾向にある大企業陰謀
    • 2つ目の根:小さな実体,あるいは十字星,市場不確実性を表す
    • 第3根:大実体陽線,閉盘価格が少なくとも第1根のミッドポイントを超えた

  2. 夜の星形：

    • “つ目の根源は,上昇傾向にある大物体である陽線です.
    • 2つ目の根:小さな実体,あるいは十字星,市場不確実性を表す
    • 第3根:大実体陰線,閉盘価格は少なくとも第1根のミッドポイントより低い

策略は,複数の補助関数を使用して,キー特性を計算します.

  • bullish/bearishこの関数は,の方向を決定します.
  • bodySize/candleRange実体と総範囲の大きさを計算する
  • smallBody/strongBody体の相対的な大きさを評価する
  • isMiddleReversalCandle中間の反転の特徴を識別する

システムが形状を確認すると,自動で相応の多頭または空頭取引を実行し,1%の利益目標と0.5%のストップ損失レベルを設定し,2:1のリスク・リターン比率を形成する.この比率は,専門的な取引において持続可能なリスク管理方法として広く認められている.

戦略的優位性

  1. 客観的な入口信号この戦略は,明確な数学的な定義によって,主観的な判断を排除し,客観的な一致した入場信号を提供し,偏見や感情的な意思決定を避けます.

  2. リスクの管理: 組み込みの2:1リスク・リターン比率 ((1%の利益目標,0.5%の止損) は,規律的な資金管理を保証し,長期的には40%の勝率でも利益を得ることができます.

  3. 多市場と時間枠に適応するこの戦略は,普遍的な価格行動パターンをベースに,多種多様な金融市場と時間枠に適用でき,その柔軟性と実用性を高めます.

  4. 細かいパターン認識コードにはstrongBody、smallBodyそしてisMiddleReversalCandle機能はの特性を詳細に分析することで,パターン認識の正確性を高め,誤報を減らす.

  5. 自動実行戦略: 形状を自動的に認識し,取引を実行し,手動取引の躊躇や遅延をなくし,計画通りに取引を実行することを保証します.

  6. 視覚確認: グラフで識別された形状を標識することで,トレーダーは戦略の効果を容易に追跡し,検証し,継続的な改善を容易にすることができます.

戦略リスク

  1. 偽の突破の危険性:形は,特定の市場条件,特に低波動環境または横軸市場において偽信号を生じることがあります. このリスクは,追加の確認指標 (取引量または動態指標など) を追加することで軽減することができます.

  2. 固定パーセンテージのストップローズ制限ストップとレバレッジとして固定パーセントを使用する戦略は,すべての市場の波動的な特性に適していない可能性があります.ATR (Average True Range) ベースのダイナミックストップを使用することを考慮すると,より適している可能性があります.

  3. トレンドフィルターの欠如:現在の戦略は,より大きな市場トレンドを考慮していないため,強いトレンド逆のトレードで頻繁に止まってしまう可能性があります.トレンド指標 (移動平均など) を加えることで,フィルター信号は成功率を向上させることができます.

  4. リスクの過剰最適化:現在のパラメータ (例えば0.3と0.6の体比の値) は,過去のデータに過度に適合し,将来の市場ではうまく機能しないだろう. 安定した反省と前向きなテストを行うことが不可欠である.

  5. 取引量確認の欠如:この戦略は価格行動のみに基づいており,取引量を考慮していません.取引量は,反転の有効性を確認する重要な要因です.取引量分析を戦略に統合することで,信号の質を向上させることができます.

戦略最適化の方向性

  1. トレンドフィルターを追加: 移動平均またはトレンド強度指標を導入し,トレンドの方向のみで反転形状を取引する.例えば,上昇傾向のみで朝星形状を取引し,下降傾向のみで夜星形状を取引することで,勝率を大幅に高めることができる.

  2. 整合された交差量確認交差量モードを追加する 追加の確認要素.理想的には,夜星形の3番目のは交差量増加に伴い,夜星形の3番目のもより高い交差量サポートを持つべきである.

  3. ダイナミック・ストップ・ローズ: 市場の変動に基づく動的ストップを固定パーセントストップに置き換える.例えば,ATR倍数を使用してストップレベルを設定し,現在の市場環境に適した状態にする.

  4. 複数のタイムフレームの分析を追加する市場構造の分析とより高い時間枠を組み合わせて,取引の方向がより大きなトレンドと一致することを確認し,主要なトレンドで逆転取引を避ける.

  5. パラメータの設定を最適化: 市場や時間枠を広く回測して,より安定したパラメータ値を見つけること.smallBodyそしてstrongBody形状認識の精度を高めるために調整することができます.

  6. タイムフィルターを追加する: 市場が異なる取引時間に異なるパフォーマンスを示すため,時間フィルターを追加することで,市場開閉時などの低効率な取引時間を回避できます.

要約する

多重形状識別と自動取引戦略は,伝統的な技術分析と近代的な量化方法の組み合わせによる総合的なソリューションを表しています.明星と夜星の形状を正確に識別することにより,戦略は,トレーダーに客観的な市場逆転の入場点を提供し,自動取引と厳格なリスク管理によって執行規律を強化しています.

基本戦略は既に完ぺきですが,トレンドフィルタリング,取引量確認,ダイナミックリスク管理などの最適化を加えることで,戦略の性能をさらに向上させることができます.重要なことに,トレーダーは,特定の市場環境で,あらゆる戦略は,その安定性と信頼性を確保するために,全面的な反射と検証を必要とすることを認識する必要があります.

最後に,この戦略は取引信号だけでなく,市場構造と価格行動を理解するための教育的価値も提供しています.これらのクラシック形状の形成を観察することによって,トレーダーは市場心理と潜在的な需要不均衡をより深く理解し,より成熟した市場洞察力を培うことができます.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-04-03 00:00:00
end: 2024-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Morning & Evening Star Strategy (1% TP, 0.5% SL)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// === Inputs ===
slPercent = 0.5
tpPercent = 1.0

// === Helper Functions ===
bullish(open, close) => close > open
bearish(open, close) => close < open
bodySize(open, close) => math.abs(close - open)
candleRange(high, low) => high - low

smallBody(open, close, high, low) =>
    bodySize(open, close) < (candleRange(high, low) * 0.3)

strongBody(open, close, high, low) =>
    bodySize(open, close) > (candleRange(high, low) * 0.6)

isMiddleReversalCandle(open, close, high, low) =>
    bSize = bodySize(open, close)
    cRange = candleRange(high, low)
    upperWick = high - math.max(open, close)
    lowerWick = math.min(open, close) - low
    smallBody(open, close, high, low) or (bSize < cRange * 0.4 and (upperWick > cRange * 0.3 or lowerWick > cRange * 0.3))

// === Candle Values for Last 3 Bars ===
o3 = open[2]
c3 = close[2]
h3 = high[2]
l3 = low[2]

o2 = open[1]
c2 = close[1]
h2 = high[1]
l2 = low[1]

o1 = open
c1 = close
h1 = high
l1 = low

// === Pattern Conditions ===
isMorningStar = bearish(o3, c3) and strongBody(o3, c3, h3, l3) and
                 isMiddleReversalCandle(o2, c2, h2, l2) and
                 bullish(o1, c1) and strongBody(o1, c1, h1, l1) and
                 c1 > (o3 + c3) / 2

isEveningStar = bullish(o3, c3) and strongBody(o3, c3, h3, l3) and
                 isMiddleReversalCandle(o2, c2, h2, l2) and
                 bearish(o1, c1) and strongBody(o1, c1, h1, l1) and
                 c1 < (o3 + c3) / 2

// === Entry & Exit ===
if isMorningStar
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", loss=slPercent * close / 100, profit=tpPercent * close / 100)

if isEveningStar
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", loss=slPercent * close / 100, profit=tpPercent * close / 100)

// === Visual Labels ===
plotshape(isMorningStar, title="Morning Star", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="MS")
plotshape(isEveningStar, title="Evening Star", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="ES")
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