ianzeng123
概要
多指数確認均線突破 DCAダイナミックストップ戦略は,技術分析とドルコスト平均法 ((DCA) を組み合わせた高度なショートライン取引システムである.この戦略は,EMA 48,RSI 14,MACD,ブリン帯などの複数の技術指標を使用して,潜在的な入場点を確認し,構造化されたポジション管理方法と既定のリスク制御機構を実装している.戦略の核心は,価格とEMAの交差点を認識し,RSI,MACD,ブリン帯を使用して確認し,高時間枠分析と組み合わせて偽信号を回避し,三層DCA戦略を使用して,ポジションを上げ,多層のストップとダイナミックストップで利益を保護する.
戦略原則
この戦略の原則は,複数の技術指標の組み合わせに基づいています. 主に以下の重要な構成要素が含まれています.
入学条件システム：
- 価格が48サイクルEMAを通過し,多頭は上向きに,空頭は下向きに移動する必要があります.
- RSIは方向の強さを確認しなければならない (多頭時>60,空頭時<40)
- MACD線は信号線を横切って動力の方向を確認します.
- 価格が以前のサポート/レジスタンス領域に近づく必要があります.
- RSIは5番目のピーク/バレーで反発しています.
- 高時間枠は,これが第二の支点位置を確認
ダイナミックなポジション管理：
- 初期リスクは口座の 1~3%に制限されます.
- ポジションの規模は,1-2-6のDCA比率に従って加仓する.
- 初期ストップは,入場点の1-3%の位置に設定され,通貨で計算されます.
- すべてのDCAが配置された後,入場ポイントに1.3%の位置にストップダスト更新
スマート収益化：
- 価格が0.5%の利潤に達すると,25%のポジションをクローズする
- 価格が1%の利潤に達すると50%のポジションを閉じる
- ストップ・ロスは2度目の利益の後に本金位置に移動します.
暗号の深度分析によると,この戦略には,価格とRSIの最近の5つの波動点を追跡することで,パターンの脱落を検出するスマートピークバレー識別システムが含まれている.高時間枠の確認システムは,日線図のサポートとレジスタンス位置を分析して,低時間枠の偽信号を回避する.
戦略的優位性
この戦略のコードを詳しく分析すると,以下のような顕著な利点が挙げられます.
多層認証システム:複数の技術指標の協同作用により,偽信号の可能性を大幅に減らし,取引の勝率を向上させる.EMA,RSI,MACDとブリン帯の組み合わせの使用は,エントリーポイントの高品質を保証する.
スマート・マネジメントDCAの1-2-6比率のアプローチは,市場の変動平均コストを活用するとともに,全体のリスクの口を制限します.初期リスクは口座の1-3%に制限され,最悪の状況でも壊滅的な損失を招かないことを保証します.
ダイナミック・ストップダメージ保護: 取引の進行に合わせて調整される,特に,利益の一部を取得した後に,利益を保護し,取引の呼吸スペースを許可する必要性を効果的にバランスさせるため,停止を本金位置に移動する.
段階的な収益戦略戦略は,0.5%と1%の利回り点でそれぞれ25%と50%のポジションを閉鎖することで,利益の一部をロックし,より大きな市場動きを捉え,リスクと報酬のバランスを達成するためにポジションを保持することができます.
高時間枠確認: 高い時間枠のサポートとレジスタンス位を使用して取引信号をフィルタリングし,低い時間枠でよく見られるノイズと偽ブレイクの影響を軽減します.
戦略リスク
この戦略は精巧に設計されていますが,いくつかのリスク要因があります.
パラメータ感度戦略のパフォーマンスは,EMA周期,RSI値,DCAレベルを含む複数のパラメータ設定に高度に依存しています. これらのパラメータの微小な変化は,取引結果の顕著な差異を引き起こす可能性があり,慎重に最適化および反測する必要があります.
巨大変動のリスク:DCAのメカニズムがあるにもかかわらず,市場が激しく波動すると,価格が設定されたすべてのストップ・ロスを迅速に上回り,予想以上の実際の損失を引き起こす可能性があります. このリスクに対して,より厳格な初期ポジションサイズを使用するか,高波動期間の取引を一時停止することを検討することができます.
連続的な損失の重複効果: 単一の取引のリスクが限られている場合でも,連続した損失は,資金曲線を大幅に下げる可能性があります. 追加的な全体的なリスク制御,例えば,毎日の最大損失制限や毎週の最大損失制限の導入が推奨されています.
RSIは認知の複雑さからコード内のRSI偏差の検出は,歴史的なデータの正確さに依存し,特定の市場条件下では十分に信頼できない場合があります.偏差信号の確認のために,より高度な統計的方法を使用することを検討することができます.
市場流動性に依存する: 流動性が低い市場では,大量のDCAオーダーが滑点の問題に直面し,戦略の全体的な効率に影響を与える. この戦略は,流動性が高い市場での使用に制限されるべきである.
戦略最適化の方向性
この戦略は,コードの深部分析に基づいて,以下のように最適化できます.
動態参数調整市場変動に基づくダイナミックパラメータの調整メカニズムを導入することができる.例えば,高波動期に自動的にRSIの値要求を増やすか,異なる市場周期に対応するためにEMAの長さを調整する.このような自主適応メカニズムは,異なる市場環境における戦略の安定性を向上させることができる.
増強 脱離 検出:現在のRSIの偏差検知は比較的簡単で,より複雑なアルゴリズムを導入することで精度を高めることができます.例えば,フィッシャー変換RSIを使用するか,取引量確認を追加します.これは誤報信号を減少させ,戦略の精度を高めます.
スマート収益化:現在の固定利益は,市場の変動に基づくダイナミック利益に改めることができる.例えば,高変動期間に高い利益目標を設定し,低変動期間に目標を下げて,市場条件の変化に対応する.
資金管理の細部化:DCAの比率とトリガーポイントを最適化することができ,市場構造と現在のトレンドの強さの動態に応じて調整する.例えば,強いトレンドではより激進的なDCA比率が採用され,弱いトレンドではより保守的である.
取引時間の最適化:取引量と波動性に基づく時間フィルターを導入し,低アクティビティの時期に取引を避ける.これは,歴史データを分析して最適な取引時間ウィンドウを決定することによって実現できます.
要約する
多指数確認均線突破 DCAダイナミックストップ戦略は,複数の技術分析ツールと高度な資金管理技術を巧みに組み合わせた巧妙に設計されたショートライン取引システムである.EMA,RSI,MACD,ブリンベルトなどの指標の協同作業により,この戦略は,高い確率の入場点を識別することができ,同時に,構造化されたDCA方法とダイナミックストップ/ストップメカニズムを使用してリスクを管理し,利益をロックします.
この戦略は,厳格なリスク制御,多層認証システム,スマート収益化メカニズムを含む明らかな利点があるものの,ユーザーはパラメータの感受性や市場の激しい変動から生じるリスクに警戒する必要があります. ダイナミックパラメータの調整,背離検出の強化,スマート収益化最適化などの推奨された最適化措置を実施することにより,この戦略の安定性と収益性がさらに向上する見込みがあります.
取引者にとって,この戦略は十分な流動性のある市場に適用され,使用前に十分な歴史の回帰とパラメータの最適化が行われるように最適です. 慎重に実装され,継続的な監視調整によって,この多層の取引システムは,ショートライントレーダーのツールボックスに強力な武器になることができます.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-04-11 00:00:00
end: 2025-04-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Scalping Strategy with DCA - V2", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Input parameters
emaLength = input.int(48, title="EMA Length", minval=1, group="Main Indicators")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1, group="Main Indicators")
macdShortLength = input.int(12, title="MACD Short Length", minval=1, group="Main Indicators")
macdLongLength = input.int(30, title="MACD Long Length", minval=1, group="Main Indicators")
macdSignalLength = input.int(9, title="MACD Signal Length", minval=1, group="Main Indicators")
bbLength = input.int(20, title="Bollinger Bands Length", group="Main Indicators")
bbMult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier", group="Main Indicators")
// Risk management parameters
initialRiskPercent = input.float(1.0, title="Initial Risk % of Account", minval=0.1, maxval=3.0, step=0.1, group="Risk Management")
stopLossPercent = input.float(1.5, title="Stop Loss % (Unboosted)", minval=0.5, maxval=3.0, step=0.1, group="Risk Management")
fixedSLPercent = input.float(1.3, title="Fixed SL % after full DCA", minval=0.1, maxval=5.0, step=0.1, group="Risk Management")
takeProfitPercent1 = input.float(0.5, title="First Take Profit % (25% Volume)", minval=0.1, group="Risk Management")
takeProfitPercent2 = input.float(1.0, title="Second Take Profit % (50% Volume)", minval=0.1, group="Risk Management")
// DCA parameters
enableDCA = input.bool(true, title="Enable DCA", group="DCA Settings")
dcaLevel1 = input.float(1.0, title="DCA Level 1 % Drop", minval=0.1, group="DCA Settings")
dcaLevel2 = input.float(2.0, title="DCA Level 2 % Drop", minval=0.1, group="DCA Settings")
// Higher Timeframe parameters
higherTF = input.timeframe("D", title="Higher Timeframe for Confirmation", group="Advanced Settings")
useHTFConfirmation = input.bool(true, title="Use Higher Timeframe Confirmation", group="Advanced Settings")
// Debug parameters
showLabels = input.bool(true, title="Show Entry/Exit Labels", group="Visual")
showSL = input.bool(true, title="Show Stop Loss Lines", group="Visual")
showTP = input.bool(true, title="Show Take Profit Lines", group="Visual")
// Calculate indicators
ema = ta.ema(close, emaLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShortLength, macdLongLength, macdSignalLength)
[middle, upper, lower] = ta.bb(close, bbLength, bbMult)
// Variables for tracking peaks and troughs
var priceHighs = array.new_float(0)
var priceLows = array.new_float(0)
var rsiHighs = array.new_float(0)
var rsiLows = array.new_float(0)
// Track last 5 peaks and troughs for both price and RSI
pivot_high = ta.pivothigh(high, 2, 2)
if not na(pivot_high)
array.push(priceHighs, pivot_high)
if array.size(priceHighs) > 5
array.shift(priceHighs)
pivot_low = ta.pivotlow(low, 2, 2)
if not na(pivot_low)
array.push(priceLows, pivot_low)
if array.size(priceLows) > 5
array.shift(priceLows)
rsi_pivot_high = ta.pivothigh(rsi, 2, 2)
if not na(rsi_pivot_high)
array.push(rsiHighs, rsi_pivot_high)
if array.size(rsiHighs) > 5
array.shift(rsiHighs)
rsi_pivot_low = ta.pivotlow(rsi, 2, 2)
if not na(rsi_pivot_low)
array.push(rsiLows, rsi_pivot_low)
if array.size(rsiLows) > 5
array.shift(rsiLows)
// Check for RSI divergence
rsiDivergenceBullish = array.size(priceLows) >= 5 and array.size(rsiLows) >= 5 and array.get(priceLows, array.size(priceLows) - 1) < array.get(priceLows, array.size(priceLows) - 5) and array.get(rsiLows, array.size(rsiLows) - 1) > array.get(rsiLows, array.size(rsiLows) - 5)
rsiDivergenceBearish = array.size(priceHighs) >= 5 and array.size(rsiHighs) >= 5 and array.get(priceHighs, array.size(priceHighs) - 1) > array.get(priceHighs, array.size(priceHighs) - 5) and array.get(rsiHighs, array.size(rsiHighs) - 1) < array.get(rsiHighs, array.size(rsiHighs) - 5)
// Check if price is near previous high/low (Rule #4)
isNearPrevHigh = array.size(priceHighs) >= 2 and math.abs(high - array.get(priceHighs, array.size(priceHighs) - 2)) / array.get(priceHighs, array.size(priceHighs) - 2) < 0.01
isNearPrevLow = array.size(priceLows) >= 2 and math.abs(low - array.get(priceLows, array.size(priceLows) - 2)) / array.get(priceLows, array.size(priceLows) - 2) < 0.01
// Higher timeframe confirmation (Rule #10)
// Get pivot points from higher timeframe
htf_is_pivot_low = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, not na(ta.pivotlow(low, 2, 2)), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
htf_is_pivot_high = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, not na(ta.pivothigh(high, 2, 2)), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
// Count pivots in higher timeframe to check if this is the 2nd pivot
var htf_pivot_low_count = 0
var htf_pivot_high_count = 0
if htf_is_pivot_low
htf_pivot_low_count := htf_pivot_low_count + 1
htf_pivot_low_count := math.min(htf_pivot_low_count, 10) // Prevent unlimited counting
if htf_is_pivot_high
htf_pivot_high_count := htf_pivot_high_count + 1
htf_pivot_high_count := math.min(htf_pivot_high_count, 10) // Prevent unlimited counting
// Reset counts after a while to maintain relevance
if not htf_is_pivot_low and not htf_is_pivot_high and bar_index % 100 == 0
htf_pivot_low_count := 0
htf_pivot_high_count := 0
// Check if this is the 2nd pivot in higher timeframe
isHTFSecondPivotLow = htf_is_pivot_low and htf_pivot_low_count == 2
isHTFSecondPivotHigh = htf_is_pivot_high and htf_pivot_high_count == 2
// Check crossing of Bollinger Bands
crossUpperBand = ta.crossover(close, upper)
crossLowerBand = ta.crossunder(close, lower)
// Entry conditions refined with higher timeframe confirmation
longCondition = close > ema and close[1] <= ema[1] and rsi > 60 and macdLine > signalLine and isNearPrevLow and rsiDivergenceBullish and (not useHTFConfirmation or isHTFSecondPivotLow)
shortCondition = close < ema and close[1] >= ema[1] and rsi < 40 and macdLine < signalLine and isNearPrevHigh and rsiDivergenceBearish and (not useHTFConfirmation or isHTFSecondPivotHigh)
// Additional entry conditions when price crosses Bollinger Bands (Rule #11)
longBBCondition = crossLowerBand and rsi < 30
shortBBCondition = crossUpperBand and rsi > 70
// Calculate position sizes for DCA
initialSize = strategy.equity * initialRiskPercent / 100 / 9 // Initial sizing according to the 1-2-6 rule
dca1Size = initialSize * 2
dca2Size = initialSize * 6
// Calculate SL in money terms (Rule #3)
slMoneyAmount = strategy.equity * initialRiskPercent / 100 * stopLossPercent / 100
// Variables to track DCA levels
var float longEntryPrice = 0.0
var float shortEntryPrice = 0.0
var int longDCACount = 0
var int shortDCACount = 0
var float stopLossLevel = 0.0
var float takeProfit1Level = 0.0
var float takeProfit2Level = 0.0
var float slMoneyValue = 0.0
// Close partial positions at take profit levels
if strategy.position_size > 0
if close >= takeProfit1Level and takeProfit1Level > 0 and strategy.position_size == initialSize + (longDCACount > 0 ? dca1Size : 0) + (longDCACount > 1 ? dca2Size : 0)
strategy.order("Long TP1", strategy.short, qty=strategy.position_size * 0.25)
if showLabels
label.new(bar_index, high, "TP1 (25%)", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down)
if close >= takeProfit2Level and takeProfit2Level > 0 and strategy.position_size > initialSize * 0.25
strategy.order("Long TP2", strategy.short, qty=strategy.position_size * 0.5)
stopLossLevel := longEntryPrice // Move SL to breakeven after TP2
if showLabels
label.new(bar_index, high, "TP2 (50%) & SL→BE", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down)
if strategy.position_size < 0
if close <= takeProfit1Level and takeProfit1Level > 0 and math.abs(strategy.position_size) == initialSize + (shortDCACount > 0 ? dca1Size : 0) + (shortDCACount > 1 ? dca2Size : 0)
strategy.order("Short TP1", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size) * 0.25)
if showLabels
label.new(bar_index, low, "TP1 (25%)", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
if close <= takeProfit2Level and takeProfit2Level > 0 and math.abs(strategy.position_size) > initialSize * 0.25
strategy.order("Short TP2", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size) * 0.5)
stopLossLevel := shortEntryPrice // Move SL to breakeven after TP2
if showLabels
label.new(bar_index, low, "TP2 (50%) & SL→BE", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
// DCA Logic
if enableDCA and strategy.position_size > 0 and longDCACount < 2
if close < longEntryPrice * (1 - dcaLevel1/100) and longDCACount == 0
strategy.entry("Long DCA1", strategy.long, qty=dca1Size)
longDCACount := 1
if showLabels
label.new(bar_index, low, "DCA1", color=color.blue, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
if close < longEntryPrice * (1 - dcaLevel2/100) and longDCACount == 1
strategy.entry("Long DCA2", strategy.long, qty=dca2Size)
longDCACount := 2
// Update SL to fixed percentage after full DCA (Rule #6)
stopLossLevel := longEntryPrice * (1 - fixedSLPercent/100)
if showLabels
label.new(bar_index, low, "DCA2 & SL Update", color=color.blue, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
if enableDCA and strategy.position_size < 0 and shortDCACount < 2
if close > shortEntryPrice * (1 + dcaLevel1/100) and shortDCACount == 0
strategy.entry("Short DCA1", strategy.short, qty=dca1Size)
shortDCACount := 1
if showLabels
label.new(bar_index, high, "DCA1", color=color.purple, textcolor=color.white, style=label.style_label_down)
if close > shortEntryPrice * (1 + dcaLevel2/100) and shortDCACount == 1
strategy.entry("Short DCA2", strategy.short, qty=dca2Size)
shortDCACount := 2
// Update SL to fixed percentage after full DCA (Rule #6)
stopLossLevel := shortEntryPrice * (1 + fixedSLPercent/100)
if showLabels
label.new(bar_index, high, "DCA2 & SL Update", color=color.purple, textcolor=color.white, style=label.style_label_down)
// Entry with initial position
if longCondition or longBBCondition
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=initialSize)
longEntryPrice := close
longDCACount := 0
shortDCACount := 0
// Set SL based on money value (not percentage)
slMoneyValue := slMoneyAmount
// Convert to price level - simplified version
stopLossLevel := close * (1 - stopLossPercent/100)
takeProfit1Level := close * (1 + takeProfitPercent1/100)
takeProfit2Level := close * (1 + takeProfitPercent2/100)
if showLabels
label.new(bar_index, low, "LONG", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
if shortCondition or shortBBCondition
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=initialSize)
shortEntryPrice := close
longDCACount := 0
shortDCACount := 0
// Set SL based on money value (not percentage)
slMoneyValue := slMoneyAmount
// Convert to price level - simplified version
stopLossLevel := close * (1 + stopLossPercent/100)
takeProfit1Level := close * (1 - takeProfitPercent1/100)
takeProfit2Level := close * (1 - takeProfitPercent2/100)
if showLabels
label.new(bar_index, high, "SHORT", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down)
// Stop Loss
if strategy.position_size > 0 and low <= stopLossLevel
strategy.close("Long")
if showLabels
label.new(bar_index, low, "SL", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
if strategy.position_size < 0 and high >= stopLossLevel
strategy.close("Short")
if showLabels
label.new(bar_index, high, "SL", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down)
// Market cap and holder % check can't be done directly in TradingView, but we display a reminder
if strategy.position_size != 0 and bar_index % 100 == 0
label.new(bar_index, close, "Remember: Only trade coins with large market cap and >7% holder ratio",
color=color.yellow, textcolor=color.black, style=label.style_label_left)
// Plot indicators - these must be at the global scope in Pine Script v6
plot(ema, color=color.blue, title="48 EMA")
plot(upper, color=color.red, title="Upper BB")
plot(lower, color=color.green, title="Lower BB")
plot(middle, color=color.yellow, title="Middle BB")
// Plot stop loss and take profit levels - conditions need to be part of the plot function in v6
plotSL = showSL and stopLossLevel > 0 ? stopLossLevel : na
plot(plotSL, color=color.red, style=plot.style_circles, linewidth=2, title="Stop Loss")
// TP for long positions
plotTP1Long = showTP and strategy.position_size > 0 and takeProfit1Level > 0 ? takeProfit1Level : na
plot(plotTP1Long, color=color.green, style=plot.style_circles, linewidth=1, title="TP1 Long")
plotTP2Long = showTP and strategy.position_size > 0 and takeProfit2Level > 0 ? takeProfit2Level : na
plot(plotTP2Long, color=color.green, style=plot.style_circles, linewidth=2, title="TP2 Long")
// TP for short positions
plotTP1Short = showTP and strategy.position_size < 0 and takeProfit1Level > 0 ? takeProfit1Level : na
plot(plotTP1Short, color=color.green, style=plot.style_circles, linewidth=1, title="TP1 Short")
plotTP2Short = showTP and strategy.position_size < 0 and takeProfit2Level > 0 ? takeProfit2Level : na
plot(plotTP2Short, color=color.green, style=plot.style_circles, linewidth=2, title="TP2 Short")
// Additional table with strategy information
if barstate.islastconfirmedhistory
var table infoTable = table.new(position=position.top_right, columns=2, rows=5, bgcolor=color.new(color.black, 70), frame_width=1)
table.cell(infoTable, 0, 0, "Strategy:", bgcolor=color.new(color.blue, 90), text_color=color.white)
table.cell(infoTable, 1, 0, "Scalping with DCA", text_color=color.white)
table.cell(infoTable, 0, 1, "Initial Risk:", bgcolor=color.new(color.blue, 90), text_color=color.white)
table.cell(infoTable, 1, 1, str.tostring(initialRiskPercent, "#.##") + "% of account", text_color=color.white)
table.cell(infoTable, 0, 2, "DCA Ratio:", bgcolor=color.new(color.blue, 90), text_color=color.white)
table.cell(infoTable, 1, 2, "1-2-6", text_color=color.white)
table.cell(infoTable, 0, 3, "SL After DCA:", bgcolor=color.new(color.blue, 90), text_color=color.white)
table.cell(infoTable, 1, 3, str.tostring(fixedSLPercent, "#.##") + "%", text_color=color.white)
table.cell(infoTable, 0, 4, "REMINDERS:", bgcolor=color.new(color.red, 90), text_color=color.white)
table.cell(infoTable, 1, 4, "Only trade coins with market cap and >7% holder ratio", text_color=color.white)