ianzeng123
概要
これは,複数の時間尺度における技術指標のポートフォリオに基づく定量取引戦略であり,移動平均,ランダムな相対的に強い指標 ((SRI)) と価格動力を総合的に分析することによって,正確な市場への入場とリスク制御を実現します.この戦略は,市場動向を捉え,同時に取引リスクを効果的に管理することを目的としています.
戦略原則
戦略の核心は5つの技術指標で構成されています.
- 移動平均の指標は
- 5日,10日,50日,100日 移動平均 (SMA)
- 複数のタイムスケールの移動平均の相対的な位置から市場傾向の方向を判断する
- 価格と移動平均の相対的な関係が入力信号を決定する
- ランダムな相対的に弱い指標 (SRI):
- SRIは1分単位で計算される.
- SRIが70未満は多信号として
- SRIは空白信号として30以上です.
- 線形式:
- オープニング価格と前Kラインのクローズアップ価格の関係を分析する
- 現在の価格動力と市場情勢を判断する
- リスク管理の仕組み:
- 停止点 (TP) と停止点 (SL) を設定する
- ブレイク・エブン (BE) 戦略を実現
- 動的に停止位置を調整する
戦略的優位性
- 多次元信号検証
- 移動平均,SRI,価格動力の統合使用
- 誤った信号の確率を大幅に減らす
- 取引信号の信頼性を向上させる
- リスク管理の柔軟性
- プレセットストップとストップポイント
- ダイナミック・ブランス・キャピタル・メカニズム
- 1 つの取引で最大損失を効果的に制御する
- 複数の時間尺度分析
- 移動平均は周期的な変化を伴います.
- 市場動向を把握する
- 戦略の適応性を向上させる
- パラメータの可調性
- カスタマイズ可能な停止点
- 異なる市場環境と取引品種に適応する
戦略リスク
- パラメータ感度リスク
- 移動平均とSRIパラメータは戦略のパフォーマンスに顕著な影響を与える
- 十分な反測とパラメータの最適化が必要
- 市場が激しく波動するリスク
- 極端な市場の状況では,戦略は失敗する可能性があります.
- 最大撤回制限を設定する
- 過剰取引のリスク
- 取引の頻度は取引コストを増加させる可能性があります.
- 実際の取引コストに合わせて調整する必要があります.
- 指標の遅れのリスク
- 移動平均は後退している
- トレンドの初期段階のシグナルを 見逃したかもしれない
戦略最適化の方向性
- 機械学習アルゴリズムを導入する
- 監視学習アルゴリズムによる最適化パラメータ
- 動的調整ストップ・ストップ・ポイント
- 戦略の適応力を高める
- 追加フィルタリング条件
- 取引量指標の導入
- トレンド強度指数に追加
- 信号の精度向上
- 多種適応の最適化
- 汎用パラメータ自在化メカニズムの開発
- 人工的な介入を減らす
- 戦略の普及を図る
要約する
これは,多時間尺度分析に基づく量化取引戦略であり,総合的な技術指標と高度なリスク管理機構を使用して,市場動向を捉え,取引リスクを制御することを目的としています. 戦略の核心的な優位性は,シグナルの多次元検証と柔軟なリスク管理にあります. 将来の戦略の安定性と収益性は,機械学習とより複雑な技術指標の組み合わせによってさらに向上します.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-04-17 00:00:00
end: 2025-04-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"TRX_USD"}]
*/
//@version=6
strategy("Strategia LONG & SHORT con TP, SL e BE", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// === INPUT === //
tp_points = input.int(60000, "Take Profit (punti)")
sl_points = input.int(25000, "Stop Loss (punti)")
breakeven_trigger = tp_points * 0.5
// === MEDIE MOBILI === //
ma5 = ta.sma(close, 5)
ma10 = ta.sma(close, 10)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma100 = ta.sma(close, 100)
// === SRI da timeframe 1 minuto === //
sri_tf = "1"
sri_length = 10
sri_src = close
sri = request.security(syminfo.tickerid, sri_tf, ta.stoch(sri_src, sri_src, sri_src, sri_length))
// === CONDIZIONI LONG === //
long_candle = open > close[1]
price_above_ma100 = close > ma100
ma50_above_ma100 = ma50 > ma100
ma5_above_ma10 = ma5 > ma10
sri_below_75 = sri < 70
long_condition = long_candle and price_above_ma100 and ma50_above_ma100 and ma5_above_ma10 and sri_below_75
// === CONDIZIONI SHORT === //
short_candle = open < close[1]
price_below_ma100 = close < ma100
ma50_below_ma100 = ma50 < ma100
ma5_below_ma10 = ma5 < ma10
sri_above_25 = sri > 30
short_condition = short_candle and price_below_ma100 and ma50_below_ma100 and ma5_below_ma10 and sri_above_25
// === ENTRY LONG === //
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// === ENTRY SHORT === //
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === GESTIONE USCITE === //
var float long_entry_price = na
var float short_entry_price = na
// LONG: TP/SL + break-even
if (strategy.position_size > 0)
if (na(long_entry_price))
long_entry_price := strategy.position_avg_price
tp_price_long = long_entry_price + tp_points * syminfo.mintick
sl_price_long = long_entry_price - sl_points * syminfo.mintick
be_trigger_long = long_entry_price + breakeven_trigger * syminfo.mintick
sl_be = close >= be_trigger_long ? long_entry_price : sl_price_long
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", limit=tp_price_long, stop=sl_be)
// SHORT: TP/SL + break-even
if (strategy.position_size < 0)
if (na(short_entry_price))
short_entry_price := strategy.position_avg_price
tp_price_short = short_entry_price - tp_points * syminfo.mintick
sl_price_short = short_entry_price + sl_points * syminfo.mintick
be_trigger_short = short_entry_price - breakeven_trigger * syminfo.mintick
sl_be_short = close <= be_trigger_short ? short_entry_price : sl_price_short
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", limit=tp_price_short, stop=sl_be_short)
// Reset quando flat
if (strategy.position_size == 0)
long_entry_price := na
short_entry_price := na