EMA-RSI-スーパートレンドマルチファクターコンバージェンス戦略
EMA RSI supertrend VOLUME Trailing SL/TP
作成日:
2025-04-24 16:40:42
最終変更日:
2025-07-02 16:23:40
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概要
この戦略は”EMA-RSI-Supertrend多因子収束戦略”と呼ばれ,指数移動平均 ((EMA),相対的に強い指数 ((RSI),超トレンド指標 ((Supertrend) と成交確認シグナルを組み合わせて,多因子取引システムを構築している.この戦略は,8サイクルと21サイクルEMAの金叉/死叉を基礎信号として使用し,RSIのミッドアックスフィルターとSupertrendのトレンド確認を補助し,最終的に交付拡大によって信号の信頼性を検証する.この戦略は,全仓の入出口モードを採用し,EMAの条件に基づいて退出を設定し,完全な取引閉環を実現している.
戦略原則
- EMAクロスシステム基本取引信号として,8周期 (短期) と21周期 (長期) のEMAの交差を使用する.金叉 (短期上下) は多頭信号,死叉 (短期下下下) は空頭信号を生成する.
- RSI フィルター: 14サイクルRSIをトレンド強度フィルターとして加え,多頭信号のRSI>50 (強い領域),空頭信号のRSI<50 (弱い領域) を要求する.
- スーパートレンド確認: 10サイクル3.0倍ATRのSupertrend指標を使用してトレンド方向を確認し,多頭信号の時にSupertrend方向が上昇 ((1),空頭信号の時に下降 ((-1) になるように要求する.
- 交付量確認: 計算10サイクル平均取引量,リアルタイム取引量が平均1.8倍を超えると有効信号とみなし,偽突破を避ける.
- 退出メカニズム: 価格が反転して21サイクルEMAを横断すると,すべてのポジションを平仓し,ダイナミックストップストロップを実現する.
優位分析
- 多要素検証EMA,RSI,Supertrend,および取引量による四重検証により,信号の質を大幅に向上させる.
- トレンドフォローの特徴EMAとSupertrendの組み合わせは,トレンドの動きを効果的に捉え,逆向きの取引を避けるのに役立ちます.
- 価格と量との連携: 取引量を増やすには,低品質の突破信号をフィルターし,勝利率を上げる必要がある.
- ダイナミックな退出EMAベースの退出メカニズムは,市場の変動に自動的に適応し,利益を保護します.
- 完全に自動化感情的な干渉を避けるために,すべての条件は量的に実行できます.
リスク分析
- 震災のリスク横断の状況でEMAが頻繁に交差すると,偽信号が繰り返し発生し,連続的な損失が発生する可能性があります.
- パラメータに敏感:EMA周期,RSI値などのパラメータは,異なる市場環境で調整が必要になるかもしれない.
- 遅れた交付取引の確認が遅れてしまい,入場先が悪くなることもあります.
- スリッページリスク: 全仓の出入モードは,大きな波動時に大きな実行滑り目に直面する可能性がある.
解決方法：
- 波動率のフィルターを増やす (ATRなど) 波動市場取引を避ける
- パラメタルの自己適応機構または定期的な最適化
- 設定する最大連続停止回数
- 貯蔵庫の建設を分批に変更し,衝撃コストを削減する
最適化の方向
- 動態参数調整: 市場の変動率 (ATR値など) に応じてEMAサイクルを自動的に調整し,高変動時に周期を延長して騒音を減らす.
- 複合的な退出戦略: 固定比率のストップ・ストップ・ロスとEMA退出を組み合わせ,例えば1:2のリスク・リターン比率を設定する.
- 機械学習の最適化: 歴史データを使った訓練モデルで,各要素の重さを動的に調整する.
- 複数の時間枠の検証: 日線レベルのトレンド方向など,より高い時間枠のトレンド確認に加入する.
- 資金管理の改善: ケリー式または固定分数法でポジションの規模を動的に調整する.
要約する
この戦略は,複数の要因の協同作用により,高品質のトレンド取引信号を実現し,特にトレンドが明らかな市場状況の段階に適しています.四重検証機構は,信号の信頼性を効果的に向上させていますが,不安定な市場での適応性調整に注意してください.将来,パラメータ動態化と高度な退出戦略により,パフォーマンスの安定性をさらに向上させることができます.全体的に,これは,構造が厳格で,論理が明確で,実盤の応用価値が高いトレンド追跡システムです.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-04-24 00:00:00
end: 2025-04-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"TRX_USD"}]
*/
//@version=5
//@WunderTrading
strategy("Nirvana Mode v1.0", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_every_tick=true)
// === INPUTS ===
emaShort = ta.ema(close, 8)
emaLong = ta.ema(close, 21)
rsi = ta.rsi(close, 14)
supertrendFactor = 3.0
supertrendPeriod = 10
[supertrend, direction] = ta.supertrend(supertrendFactor, supertrendPeriod)
volumeAvg = ta.sma(volume, 10)
volumeSpike = volume > volumeAvg * 1.8
// === ENTRY CONDITIONS ===
longCond = ta.crossover(emaShort, emaLong) and rsi > 50 and direction == 1 and volumeSpike
shortCond = ta.crossunder(emaShort, emaLong) and rsi < 50 and direction == -1 and volumeSpike
exitCond = ta.cross(close, emaLong)
// === PLOT & SIGNALS ===
plot(emaShort, color=color.orange)
plot(emaLong, color=color.blue)
plotshape(longCond, title="BUY", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(shortCond, title="SELL", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(exitCond, title="EXIT", location=location.bottom, color=color.gray, style=shape.xcross, size=size.tiny)
// === STRATEGY ORDERS ===
if (longCond)
strategy.entry("ENTER LONG", strategy.long, comment="ENTER-LONG_BITGET_BTCUSDT_NirvanaMode-v1.0_15M_hmq9xx")
if (shortCond)
strategy.entry("ENTER SHORT", strategy.short, comment="ENTER-SHORT_BITGET_BTCUSDT_NirvanaMode-v1.0_15M_hmq9xx")
if (exitCond)
strategy.close_all(comment="EXIT-ALL_BITGET_BTCUSDT_NirvanaMode-v1.0_15M_hmq9xx")
// === ALERT ===
alertcondition(longCond, title="Long Signal", message="ENTER-LONG_BITGET_BTCUSDT_NirvanaMode-v1.0_15M_hmq9xx")
alertcondition(shortCond, title="Short Signal", message="ENTER-SHORT_BITGET_BTCUSDT_NirvanaMode-v1.0_15M_hmq9xx")
alertcondition(exitCond, title="Exit Signal", message="EXIT-ALL_BITGET_BTCUSDT_NirvanaMode-v1.0_15M_hmq9xx")