ianzeng123
概要
海戦略の最適化版は,偽の突破に基づく逆転取引戦略で,市場内の流動性の罠を捕まえるために特別に設計されている.この戦略の核心思想は,著名なトレーダーであるLinda Raschkeの”海“理念に由来する.海 (つまり,トレンドに従うトレーダー) が出現すると,賢明な資金は”煮る”のです.具体的には,この戦略は,価格が最近の高点または低点を破った後の偽の動きを認識して,価格が元の位置に戻ったときに範囲内での取引を進める.
この戦略は,価格行動分析に基づいており,ドンチアンチャネル,オーダーブロック,フェア・バリュー・ギャップを含む複数の高級指標を組み合わせ,市場構造と機関資金の足跡の深い洞察を提供し,取引決定に多層の確認を提供します.
戦略原則
海戦略の動作原理は,市場心理学とトレーダーの行動パターンの上に構築されている.戦略は,コードで4つの核心取引信号の識別を実現している.
主体多頭信号 ((TBS ロング):体が近隣の唐低点を完全に突破した後,再び範囲に戻る.この偽突破は通常,より強い反転信号を表している.
海主体空頭信号 ((TBS Short):海主体が近隣のドンチアン高点を完全に突破した後,閉められ,範囲に戻る.
海の影線が多頭シグナル ((TWS ロング):の影線 (実体ではなく) が唐津低点を突破するが,閉盤価格が範囲に戻る.これは弱くても有効な反転シグナルと見なされる.
海影線が空頭信号 ((TWS Short):海影線が唐高点を突破したが,閉盘価格が範囲に戻った.
ポリシーは,以下の2つの追加確認条件を追加することを許可しています.
- 注文ブロック ((OB) 確認:多頭入場前に看板注文ブロック,または空頭入場前に看板注文ブロックの出現を要求し,機関資金の足跡を表します。
- 公正価値ギャップ (FVG) 確認:価格行動におけるギャップを探し,不均衡を代表し,入場に追加的な信頼性を提供する.
選択条件が満たされたとき,戦略は信号の閉盤時に入場し,ストップロスを (多頭の場合) または高頭 (空頭の場合) の下に設定し,既定のリスク・リターン比率 (デフォルト1.5倍) に基づいて自動的に利益目標 (TP) を計算する.
戦略的優位性
高い確率の転換点を捉える海戦略の主な利点は,市場の大規模な参加者の行動ポイントを通常代表する”偽の突破”または”停止狩猟”の領域を効果的に識別できることです.これらの領域を対象に逆行することで,トレーダーは”スマートファンド”と同じ方向に立っています.
複数の認証メカニズム: 戦略は,複数の技術指標と価格行動シグナルを組み合わせて,確認条件を重ねて ((TBS/TWSシグナル+選択可能なOB/FVGフィルター) 取引シグナルの信頼性を高め,偽のシグナルを大幅に減らす.
自動リスク管理戦略にはリスク管理機能が内蔵されており,取引ごとに自動でストップ・ロズとストップ・ストップレベルが計算され,誤った場合の損失が制限され,正しい場合の合理的な利益が得られることを保証します.リスクのリターン比率は,異なるリスク承受能力に対応するために調整できます.
異なる市場環境への適応: この戦略は,波動的または区間市場で最適ですが,パラメータの調整 (例えば唐津回帰周期) により,異なる市場条件にも適応できます.
視覚的な直感戦略は,市場状況を容易に理解し,迅速な決定を下すことができるように,明確な視覚的な標識とシグナル指示を提供します.
戦略リスク
偽信号のリスク: 複数の確認があったとしても,特に波動が強い時や流動性が不足しているときに,市場が偽信号を発揮する可能性があります. このリスクを軽減するために,実際の取引の前に十分な反転を推薦し,取引中の流動性が高い時に戦略を適用することを検討してください.
タイムフレームの依存性戦略は,異なる時間枠でのパフォーマンスは,顕著に異なる可能性があります. 低い時間枠 (例えば,15分から1時間) は,より多くの取引信号を生成する可能性がありますが,同時に,ノイズを増やす可能性があります. 高い時間枠の信号は,少ないが,より信頼性があります. 解決策は,複数の時間枠分析を行うか,取引スタイルに応じて適切な時間枠を選択することです.
強いトレンド市場リスク: 強いトレンドの市場では,偽の突破反転シグナルの有効性が低下する可能性がある,本当の突破の確率が増加するからです. 明確なトレンドの方向に逆転取引を避けるか,または追加のトレンドフィルターを追加することは,このリスクを軽減することができます.
パラメータ感度: 唐回帰周期 ((デフォルト20) は戦略のパフォーマンスに大きな影響を与える. 短すぎると信号が多すぎ,長すぎると機会が逃れることがある. 回帰によって特定の市場と時間枠に最も適したパラメータを見つけることを推奨する.
リスクの設定:現在の戦略のストップロスは信号の極限に設定されており,特定の状況では過密化または過緩化することがあります.波動率またはATRによってストップロスの距離を調整し,より柔軟にすることを考えることができます.
戦略最適化の方向性
唐周期に適応する:現在の戦略は,固定された唐津回帰周期を使用しています (デフォルト20),自適應周期を実現することを考慮し,市場の変動率またはトレンドの強さに合わせて動的に調整できます.例えば,高変動率の環境でより長い周期を使用し,低変動率の環境でより短い周期を使用し,異なる市場状態に適応します.
トレンドフィルターを追加: 強いトレンド中に逆転取引を避けるために,移動平均方向またはADX指標などのトレンドフィルターを追加して,揺れ動いている市場でのみ逆転シグナルを有効にすることができます.これは,長期の適用における戦略の安定性を大幅に向上させることができます.
ストップ・ロース・ゲイン戦略の最適化:現在の戦略は,固定リスクリターンを使用し,ストップを設定するよりも,多層の利益目標または尾行ストップを達成することを考慮し,大幅な価格変動をよりうまく捉えることができます.例えば,最初の利益目標を達成した後,コストに損失を移動して,残ったポジションを継続できるようにすることができます.
タイムフィルタータイムフィルター機能を追加し,市場開店前/閉店後,または重要なニュースリリース中に取引を避ける.これらの時期は通常,波動性が高く,予測不可能です.
取引量確認: 戦略に取引量分析を統合し,価格動きが十分な取引量に支えられていることを確認する.例えば,偽の突破時に取引量が低く,範囲に戻ったときに取引量が増加することを要求し,反転の有効性を確認する.
機械学習の最適化: 戦略の安定性や収益性をさらに向上させるために,機械学習技術を使用して,歴史データに基づいて最適なパラメータの組み合わせを自動的に識別するか,または信号の成功確率を予測することを検討する.
要約する
海戦略最適化版は,市場における偽の突破や流動性の罠を捕捉することによって高確率の取引機会を提供する,精巧に設計された逆転取引システムである.この戦略は,唐津通路,注文ブロック,公平価値のギャップなどの複数の確認ツールを組み合わせることで,市場構造の重要な転換点を効果的に識別することができる.
この戦略の特徴は,市場心理学の深い理解,特に大手市場参加者が流動性の領域を利用して小売業者を不利な立場に誘導する方法にある. “スマートファンド”の側に立つことによって,戦略は,リスクが制御可能な状態で安定した収益を得ることができます.
戦略は,波動的および区間市場で最高のパフォーマンスを発揮しますが,前述の最適化方向によって,その適応性と強性をさらに強化し,より広範な市場条件下で有効性を維持することができます.最も重要なのは,トレーダーは,戦略の背後にある原理を理解し,リスク管理技術と組み合わせて,十分な反射と模擬取引によって特定の市場での有効性を検証する必要があります.
/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2025-04-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("🐢 Turtle Soup Strategy v1.0 – TBS/TWS + OB/FVG + SL/TP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
lookback = input.int(20, "Donchian Lookback", minval=5)
rr1 = input.float(1.5, "TP1 Risk-Reward")
useOB = input.bool(true, "Use Order Block Filter")
useFVG = input.bool(false, "Use FVG Filter")
// === DONCHIAN LEVELS ===
highestHigh = ta.highest(high[1], lookback)
lowestLow = ta.lowest(low[1], lookback)
// === ORDER BLOCK LOGIC ===
bullOB = close > open and close > high[1] and open[1] > close[1]
bearOB = close < open and close < low[1] and open[1] < close[1]
// === FVG LOGIC ===
fvgUp = low > high[2]
fvgDn = high < low[2]
// === TURTLE SOUP SETUPS ===
// Body-based reversal (TBS)
tbsLong = close < lowestLow and close > open and open < lowestLow
tbsShort = close > highestHigh and close < open and open > highestHigh
// Wick-based reversal (TWS)
twsLong = low < lowestLow and close > lowestLow
twsShort = high > highestHigh and close < highestHigh
// === CONFLUENCE CHECK ===
longConfluence = (not useOB or bullOB) and (not useFVG or fvgUp)
shortConfluence = (not useOB or bearOB) and (not useFVG or fvgDn)
// === FINAL SIGNAL CONDITIONS ===
longEntry = (tbsLong or twsLong) and longConfluence
shortEntry = (tbsShort or twsShort) and shortConfluence
// === ENTRY + SL/TP LEVEL CALCULATION ===
longSL = low
shortSL = high
longTP = close + (close - low) * rr1
shortTP = close - (high - close) * rr1
// === STRATEGY EXECUTION ===
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL)
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL)
// === OPTIONAL: PLOT SIGNAL LABELS ===
plotshape(longEntry, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY 🟢")
plotshape(shortEntry, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL 🔴")