高速反転Heiken Asch移動平均線の組み合わせ戦略

SMA HA DOJI SCALPING INTRADAY
作成日: 2025-05-13 09:48:42 最終変更日: 2025-05-13 09:48:42
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高速反転Heiken Asch移動平均線の組み合わせ戦略 高速反転Heiken Asch移動平均線の組み合わせ戦略

概要

これは,ハイキン・アシの図と2つの単純な移動平均 (SMA9とSMA30) に基づく日中ショートラインの取引戦略である.この戦略は,特定の反転形状のの前のを識別して十字を形成し,その後,無灯芯の実体が現れて,SMA9の方向確認と組み合わせて,市場のわずかな波動を捕捉する.この組み合わせは,正確な入場点を提供することを目的としており,日中トレーダーが迅速で方向的な市場の動きを探すために適しています.

戦略原則

この戦略の核心となる原理は,ヘイケン・アッシュの平滑な特性とシンプルな移動平均のトレンド指示機能を利用し,特定のの形状認識と組み合わせて入場タイミングを決定することである:

  1. ハイカナシの変身まず,通常のK線図をハイケン・アヒルトグラフに変換し,価格の変動を平坦化し,トレンドの方向をより明確に示します.

  2. 移動平均の指標戦略は,2つのSMAを計算し,適用する.

    • スラップSMA (デフォルト9サイクル)
    • スローペースSMA (デフォルト30サイクル) これらの平均線は,短期的な価格動力とトレンドの方向を決定するために使用されます.

  3. 形状認識機構：

    • クロスター検知:現在の1つのの実体は,その範囲 ((最高価格 - 最低価格) の30%以下またはそれと同等である場合 ((調整可能なパラメータ) は,市場が躊躇していることを示す十字星として識別されます。
    • ライトのない芯:現在のの上下灯芯が,その範囲の30%以下またはそれと同等である (調整可能なパラメータ) は”,無灯芯”とみなされ,市場が強い方向性を示す.

  4. 入学条件：

    • 信号を多発する:前線が交差星を形成 + 現在,無灯芯の陽線 + 閉盤価格は,急速SMAより高い
    • 空気信号:前線が交差星を形成 + 現在無灯芯の陰線 + 閉盤価格は急速SMAより低い

  5. 実行論理: 新しいポジションに入る前に,戦略は,逆方向のポジションを平らにする.これは,不必要な取引コストとリスクの露出を減らすのに役立ちます.

戦略的優位性

この戦略は,コードを深く分析することで,以下の重要な利点が示されています.

  1. 入場精度: 十字星と無灯芯を組み合わせた形状認識は,市場が躊躇した後に強大な突破を捉え,高い確率の入場点を提供する.

  2. 反応に敏感: 短い周期 ((9と30) の移動平均を使用し,戦略が市場の変化に迅速に反応できるようにし,日中のショートライン取引に適している.

  3. 視覚確認戦略: 取引機会を直観的に識別するために,明確な緑色/赤色の矢印を描画して,各信号をマークします.

  4. 適応力: 調整可能な十字星値と灯芯値パラメータにより,戦略は異なる市場と時間枠の変動特性に合わせて最適化できます.

  5. ハイカナヒの優位性ハイケン・アッシュチャートを活用して,市場の騒音を減らし,トレーダーが真のトレンドの方向をより明確に認識できるようにする.

  6. リスク管理意識: 新しいポジションに入る前に自動で反転ポジションを平らめ,リスクの隙間を制御するのに役立ちます.

  7. 多市場適用性戦略デザインは,外貨,暗号通貨,指数など,様々な金融市場に適用されます.

戦略リスク

この戦略の明らかな優位性にもかかわらず,以下のリスク要因があります.

  1. 偽の突破の危険性: 市場には,十字星と無光芯が形成された後も継続的な動力が欠如し,偽のブレイクと損なわれた取引を引き起こす可能性があります.

  2. 過剰な取引市場が波動的だが方向が明確でない場合,戦略は過剰なシグナルを生み出し,取引コストを増加させる可能性がある.

  3. リスクの抑制の欠如: 現行のコードには自動ストップ・ロスト・メカニズムが含まれておらず,市場が突然逆転した場合に大きな損失を招く可能性があります.

  4. スライドポイントと手数料の影響: 短期戦略として,取引頻度が高く,スライドポイントと手数料が実質収益に大きく影響する可能性がある.

  5. タイムフレーム感度: 戦略は,異なる時間枠で大きく異なる可能性があり,特定の時間枠に最適化する必要があります.

  6. 単一の指標依存価格の形状とSMAに依存し,複数の指標の確認メカニズムが欠如し,誤信号のリスクが増加する可能性がある.

  7. 市場状況の適応性:高度にトレンド性または整合的な市場で不一致なパフォーマンスがあり,市場の状況に応じてパラメータを調整する必要があります.

戦略最適化の方向性

コード分析に基づいて,以下はいくつかの可能性のある最適化方向です.

  1. 障害防止装置の追加:ATR (真の変動幅度) に基づくダイナミックストップストップ,またはレジスタンス位置を支える固定ストップストップを導入し,資金を保護し,利益をロックします.

  2. フィルタリング条件を追加：

    • 比較的弱い指標 ((RSI) またはランダムな指標を統合して,超買超売り領域のシグナルをフィルタリングする
    • 取引量増加の確認,取引量増加時のみの確認信号
    • より長い周期のトレンド方向を考慮し,主要トレンド方向のみで取引する

  3. パラメータの自在化: 市場変動に基づく自動調整のdojiThreshとwickThreshのパラメータを実現し,戦略を異なる市場条件に適応させる.

  4. タイムフィルタータイムフィルター機能が追加され,特定の低流動性期間の取引や重要なニュースリリース前後取引を回避します.

  5. 多時間枠分析: より高いタイムフレームのトレンド情報と組み合わせて,主要トレンドの方向のみで取引することで,勝率を上げます.

  6. 部分平仓論理: 階段式利得を実現した結束機構,価格が特定の目標に達したときに部分的に平仓し,利得をロックしながら上昇スペースを保持する.

  7. 平均線交差確認を追加する: 現在の形状認識に加えて,速速均線交差を補助確認信号として追加することができる.

これらの最適化方向は,戦略の安定性,偽信号の減少,リスク管理能力の改善を目的としており,戦略の核心的な論理を維持しながら全体的なパフォーマンスを向上させる.

要約する

“急速反転ハイケンアッシュ均線組合せ戦略”は,ハイケンアッシュグラフ技術,シンプルな移動平均と特定の価格形状認識 (十字星後の無灯芯) を組み合わせて,市場における急速反転の機会を捕捉するための,精巧に設計された日間短線取引システムである.この戦略の最大の優点は,入場精度と形状認識の明確性であり,M1,M5またはM15などのより短い時間枠に適用される.

しかし,ほとんどのショートライン戦略と同様に,偽ブレーク,過度取引,取引コストなどのリスクに直面している.戦略の強性を高めるために,止損防止メカニズム,追加のフィルタリング条件,およびマルチタイムフレーム分析などの最適化措置を追加することが推奨されている.

交易者にとって,実況前に十分な反省とシミュレーション取引の検証が不可欠であり,個人リスク承受能力と市場状況に応じてポジションサイズとリスク管理パラメータを調整する必要があります.この戦略は,正しく適用され,最適化されれば,日々のトレーダーのツールキットの価値ある構成要素になる可能性があります.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-05-13 00:00:00
end: 2025-05-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

 // (\_/)
 // ( •.•)
//  (")_(")
//@version=5
strategy("Stratégie Scalp HA SMA9 & SMA30 (Oracle))", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// — Inputs —
lenFast     = input.int(9,   "Période SMA Rapide",    minval=1)
lenSlow     = input.int(30,  "Période SMA Lente",     minval=1)
dojiThresh  = input.float(0.3, "Seuil Doji (% du range)",    step=0.01)
wickThresh  = input.float(0.3, "Seuil Mèche (% du range)", step=0.01)

// — Séries Heikin Ashi —
haTicker = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid)
[haOpen, haHigh, haLow, haClose] = request.security(haTicker, timeframe.period, [open, high, low, close])

// — Moyennes mobiles sur haClose —
smaFast = ta.sma(haClose, lenFast)
smaSlow = ta.sma(haClose, lenSlow)

// — Tracés —
plot(smaFast, title="SMA Rapide", color=color.orange)
plot(smaSlow, title="SMA Lente", color=color.blue)

// — Doji sur la bougie précédente —
bodyPrev  = math.abs(haClose[1] - haOpen[1])
rangePrev = haHigh[1] - haLow[1]
prevDoji  = bodyPrev <= rangePrev * dojiThresh

// — Bougie sans mèche (bougie actuelle) —
rangeCurr  = haHigh - haLow
upperWick  = haHigh - math.max(haOpen, haClose)
lowerWick  = math.min(haOpen, haClose) - haLow
noWick     = upperWick <= rangeCurr * wickThresh and lowerWick <= rangeCurr * wickThresh

// — Conditions d'entrée —
isBull      = haClose > haOpen
isBear      = haClose < haOpen
longCond    = prevDoji and noWick and isBull and haClose > smaFast
shortCond   = prevDoji and noWick and isBear and haClose < smaFast

// — Exécution des ordres —
if (longCond)
    strategy.close("Short")
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCond)
    strategy.close("Long")
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// — Signaux visuels de la stratégie —
plotshape(longCond,  title="Entrée Long",  style=shape.triangleup,   location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCond, title="Entrée Short", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red,   size=size.small)
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