マルチインジケータークロスオーバーモメンタム取引システム：EMA+CPR+ボリュームフィルター自動ストッププロフィットおよびストップロス戦略
EMA CPR SMA SL/TP VOLUME FILTER Momentum Trading Crossover Strategy technical analysis
ianzeng123
概要
この戦略は,指数移動平均 (EMA) 交差,中心点参照価格 (CPR),取引量フィルタリング,自動ストップ/ストップ設定を組み合わせた複数の技術指標に基づく取引システムである.戦略の核心論理は,EMAの快線とスローラインの交差によって市場のトレンド方向を決定し,CPRを追加の価格参照点として使用してシグナルを確認し,取引量フィルターで市場の活性を検証し,最後に,リスク管理と利益のロックのために固定パーセントのストップとストップを設定する.この戦略は,期貨と株式市場に適用され,完全な反測機能を提供し,ユーザーのニーズに応じてパラメータを調整することができます.
戦略原則
この戦略のコア取引ロジックは,以下のいくつかの重要な構成要素に基づいています.
EMAクロスシステム戦略は,20周期と50周期の指数移動平均 ((EMA) を主要なトレンド指標として使用する. 速いEMA ((20周期) 上を通過すると遅いEMA ((50周期) 下を通過すると,多做信号を生成する. 速いEMAの下を通過すると遅いEMA,空き信号を生成する. これは,トレンドの転換点を捉えるための古典的な均線交差戦略である.
CPR (センターポイント・レファレンス・プライス)策略は,価格レベル確認のツールとしてCPR指標を導入している.CPRは,3つの重要な価格レベルで構成されています:枢軸点 (Pivot),下枢軸 (BC),上枢軸 (TC).これらのレベルは,前日の高点,低点,および閉店価格に基づいて計算されています.多重の場合,策略は,価格が枢軸点の上にあることを要求します.空白の場合,価格は枢軸点の下にあることを要求します.これは取引条件の厳格性を高め,潜在的な誤った信号をフィルターすることができます.
取引量フィルター:取引量が不足している場合に取引を避けるために,戦略は取引量が20日間の平均取引量より大きくなければならないという条件を設定しています.高い取引量は通常,市場参加が高く,価格動向の信頼性を高めます.ユーザーはこのフィルターを有効にするかどうかを選択できます.
自動停止/停止: 策略は入場価格に基づく固定パーセントのストップとストップを設定している. 標準設定では,ストップは入場価格の1.5%下,ストップは入場価格の3%上にある. これは,リスクとリターンの比率を1:2にして,健全なリスク管理の原則に適合している. これらのパラメータは,入力制御で調整できる.
信号の可視化戦略: 取引者が入場点をはっきりと見ることができるように,タグと形状の形で,グラフに直感的に買取と販売の信号を表示します.
取引実行の論理は簡潔です. 多重条件が満たされたとき (エマの上穿,価格が枢軸点より高く,取引量条件が満たされたとき) 戦略は多頭ポジションに入ります.同時に,ストップ・ロズとストップ・オーダーを設定します.空白条件が満たされたとき (エマ下穿,価格が枢軸点より低く,取引量条件が満たされたとき) 戦略は空頭ポジションに入ります.また,対応するストップ・ロズとストップ・オーダーを設定します.
戦略的優位性
複数の認証メカニズム戦略: 傾向指標 ((EMA),価格レベル指標 ((CPR) と取引量指標を組み合わせて,複数の確認システムを形成する.これは偽の信号の可能性を軽減し,取引の信頼性を高めます.単一の指標は誤った信号を生じることがありますが,複数の異なるタイプの指標の確認は取引の成功の可能性を高めます.
適応力がある調整可能なパラメータ (EMAの長さ,ストップ・パーセンテージ,ストップ・パーセンテージ,取引量フィルターを使用するかどうか) を使って,戦略は異なる市場環境とトレーダーのリスク好みに適応できます.これは,この戦略を,波動性の高い市場にも,比較的安定した市場にも適用できます.
リスク管理の統合戦略には,多くの基本戦略に欠けている自動の止損と停止の仕組みが内蔵されています. これは,各取引に既定のリスクとリターンの目標があることを保証し,感情的な決定が取引結果に影響を及ぼすのを防ぎます.
ビジュアル取引シグナル戦略: 取引信号をグラフに直感的に表示し,入場と出場の点を容易に識別し,戦略の反省と調整に役立ちます.
コードは簡潔で効率的です策略コードの構造は明確で,論理的にモジュール化され,理解し,変更しやすい.これは,プログラミングの経験が限られたトレーダーでさえ,策略の動作を理解し,自分のニーズに応じて調整することができます.
広く適用可能: 戦略は,特定の市場に対して特別な調整を必要とせずに,先物や株式を含む様々な取引品種に適用できます. この汎用性は,戦略が異なる市場環境で比較的安定したパフォーマンスを維持できるようにします.
戦略リスク
偽の交差点:EMA交差策は横断または波動的な市場で偽の交差信号を複数回発生させ,連続した損失取引を引き起こす可能性があります.CPRと取引量フィルターがこれらの偽の信号を減らすのに役立つにもかかわらず,明確なトレンドがない市場では,これは依然として顕著なリスクです.解決策は横断市場での取引を一時停止するか,または追加のトレンド確認指標を追加することです.
固定ストップの限界策略:入場価格に基づく固定パーセントストップを使用する.これはすべての市場環境と変動条件に適さないかもしれない.高い変動の市場で,固定パーセントストップは過度に緊密に;低変動の市場で,過度に緩やかかもしれない.一つの可能な解決策は,ATR (平均実範囲) に基づくダイナミックストップを使用することであり,市場の変動により適している.
スライドポイントと実行リスク策略: すべての注文が指定価格で実行できると仮定するが,実際の取引には,特に流動性の限られた市場で,滑り込みと実行の遅延がある可能性がある.これは,実際の取引結果と再測定結果の差異を引き起こす可能性がある.このリスクを軽減するために,実際の取引では,ストップレッジを増やしたり,ポジションサイズを小さくしたりなどの保守的な設定を使用することができます.
パラメータの最適化過度戦略のパフォーマンスは,選択されたパラメータ (例えば,EMA長さ,ストップ/ストップパーセンテージなど) に大きく依存している.過剰な最適化パラメータは,反測で良好なパフォーマンスを発揮し,実際の取引では不良なパフォーマンスを発揮する可能性があります. 解決策は,より長い反測サイクルを使用し,複数の市場条件下で戦略の健全性をテストすることです.
日線CPRの限界策略:日線データを用いてCPRを計算する.これは,日内取引またはより短い時間枠の取引において,十分な柔軟性または迅速な反応がない可能性があります. 一つの可能な解決策は,使用されている時間枠に応じてCPRの計算周期を調整することです.
取引量偽信号: 取引量の20日平均より高いという単純な条件だけでは,市場の活性を正確に判断するには不十分である.特定の異常な取引日に取引量の急増が起こり得るが,真のトレンドの確認を意味しない.取引量の傾向や取引量の相対的な変化率などのより複雑な取引量分析を追加することを考慮することができる.
戦略最適化の方向性
トレンド認識の改善:現在の戦略は主にEMAのクロス識別トレンドに依存しており,ADXなどの追加のトレンド指標を追加することを考えることができる.これは横軸市場での偽信号をフィルタリングし,取引の量ではなく品質を向上させるのに役立ちます.コードの実装では,ADX>25の条件を追加の取引フィルターとして追加することができます.
ダイナミック・ストップ・アンド・ストップ:ATRなどの波動性指標で固定パーセントのストップとストップを置き換えて,異なる市場環境の波動性をより良く適応する.例えば,ストップを2倍ATRに設定し,ストップを4倍ATRに設定して,同じリスクリターン比を維持するが,市場条件によりよく適応する.
取引量分析の強化:取引量フィルターは,取引量の大きさだけでなく,取引量トレンドと価格-取引量関係も考慮するように改善できます.例えば,取引量の増加が価格の動きの方向と一致することを要求する条件を追加できます.またはOBV ((エネルギー潮)) などのより複雑な取引量指標を使用できます.
入学タイミングを最適化:現在の戦略は,交差点の発生時に直ちに入場し,決定条件の追加を考慮することができます.これは,入場信号の延期または価格パターンの確認を追加することによって実現できます.
市場環境のフィルターを追加する: 市場環境判断の論理を追加できます.例えば,波動性指標 (VIXやATRなど) によって現在の市場状態を判断し,異なる市場環境で異なるパラメータ設定を使用したり,取引を一時停止したりできます.例えば,波動性の高い市場では,より広いストップとより保守的なポジションサイズが必要になる可能性があります.
模擬取引量欠落状況:取引量データがない,または取引量データが信頼できない市場での戦略の適用性を高めるために,取引量データを必要としないオプションのバージョンを開発することができます.例えば,価格変動の範囲または取引量確認の代わりに他の技術指標を使用します.
フィルターを追加する:時間フィルター条件を追加することを検討し,市場開店前と閉店後の高波動期間の取引を避けるか,重要な経済データ発表の時期を避ける.これは,現在の取引時間をチェックし,取引を許可する時間ウィンドウを設定することによって実現できます.
要約する
このEMAクロス,CPR,および取引量フィルターに基づく取引戦略は,トレンド追跡,価格レベル確認,取引量検証を組み合わせた総合的な取引システムフレームワークを提供し,リスク管理機能を内蔵しています. 戦略の核心的な利点は,取引の信頼性と規律性を向上させるための複数の確認機構と自動の止損/停止設定です.
しかし,すべての取引戦略と同様に,偽信号のリスクや固定パラメータの限界などのいくつかの課題に直面しています.上記の最適化方向,特にトレンド識別,ダイナミックなストップ/ストップ調整,強化された市場環境フィルタリングの改善により,戦略の強さと適応性がさらに向上できます.
この戦略は,個人取引スタイルと市場の好みに合わせてカスタマイズされた調整を行うトレーダーにとって良い出発点を提供します.何よりも,戦略をどのように変更しても,常に健全なリスク管理の原則を維持し,過剰な最適化パラメータを避け,実物取引の前に十分な反射と模擬取引の検証を行うことが重要です.
/*backtest
start: 2024-05-20 00:00:00
end: 2025-05-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDC"}]
*/
//@version=6
strategy("Backtest: EMA + CPR + Volume + SL/Target", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
// === INPUTS === //
emaFastLen = input.int(20, title="Fast EMA (20)")
emaSlowLen = input.int(50, title="Slow EMA (50)")
showCPR = input.bool(true, title="Show CPR?")
slPct = input.float(1.5, title="Stop Loss %") / 100
tpPct = input.float(3.0, title="Target %") / 100
useVolume = input.bool(true, title="Use Volume Filter?")
// === EMAs === //
emaFast = ta.ema(close, emaFastLen)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLen)
bullishCross = ta.crossover(emaFast, emaSlow)
bearishCross = ta.crossunder(emaFast, emaSlow)
plot(emaFast, color=color.orange, title="EMA 20")
plot(emaSlow, color=color.blue, title="EMA 50")
// === CPR === //
prevHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
prevLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])
prevClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
pivot = (prevHigh + prevLow + prevClose) / 3
bc = (prevHigh + prevLow) / 2
tc = (pivot * 2) - bc
plot(showCPR ? pivot : na, color=color.gray, title="Pivot")
plot(showCPR ? bc : na, color=color.gray, title="CPR BC")
plot(showCPR ? tc : na, color=color.gray, title="CPR TC")
// === Volume Filter === //
volOK = not useVolume or (volume > ta.sma(volume, 20))
// === BUY / SELL CONDITIONS === //
longCondition = bullishCross and close > pivot and volOK
shortCondition = bearishCross and close < pivot and volOK
// === TRADE EXECUTION === //
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="BUY", stop=close * (1 - slPct), limit=close * (1 + tpPct))
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="SELL", stop=close * (1 + slPct), limit=close * (1 - tpPct))
// === VISUAL SIGNALS === //
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")