ianzeng123
概要
この戦略は,空頭取引に特化した支柱の突破を量化する取引システムで,重要な支柱の有効な突破を識別して下落のトレンドを捕捉する.この戦略は,技術分析の支柱の抵抗理論,取引量確認原理,ATR (平均実際の変動範囲) のダイナミックリスク管理機構を組み合わせている.このシステムは横断市場フィルタリング機能を備えており,揺れ動いている状況で偽信号を効果的に回避し,トレンドの突破の機会に焦点を当てている.この戦略は,トラッキング・ストップ・ロスの仕組みを採用し,利益を保護しながら下落のトレンドの利益の可能性を最大限に捉える.
戦略原則
戦略の核心原理は,技術分析における支柱の突破理論に基づいている.第一に,システムは,過去20サイクルにおける最低価格を計算することによって,重要な支柱を決定する.この支柱は多頭力の重要な防衛区域を表している.価格がこの支柱を下破し,突破バッファリング条件を満たしたとき,多頭線の防御線が突破されたことを示す,空力の支配的な地位を占める.信号の信頼性を高めるために,戦略は,取引量確認機構に導入され,突破した取引量が20サイクル取引量の移動平均線より大きくまたはそれと同等である場合にのみ,有効な突破とみなされる.さらに,システムは横断市場検出機能を統合し,20サイクルにおける価格変動の始まりの範囲とATRの比値を比較して,市場が横断状態にあるかどうかを判断する.変動幅が1.5倍未満であるとき,システムは横断市場の停止を判断し,ATRをベースに戦略的な取引信号を生成し,数値的なリスク管理策,包括,波動の制御と自律的なリスクの管理のための2層の市場リスクの監視を導入する.
戦略的優位性
この戦略には複数の技術的な利点があります.第一に,信号の質が高く,サポートの突破,取引量の確認,横横のフィルタリングの三重条件のフィルタリングにより,偽の信号の確率が大幅に低下します.取引量の確認メカニズムは,破綻の有効性を確保し,流動性の不足による偽の突破を回避します.横横の市場フィルタリング機能は,戦略の重要な利点の1つで,揺れ動態を効果的に認識し,取引を一時停止し,不利な市場環境で連続的な損失を防ぐことができます.
戦略リスク
戦略は多重な利点があるにもかかわらず,注意すべき潜在的なリスクがあります. まず,トレンド反転のリスクがあります. 市場が強烈な上昇傾向にあるとき,支持水準の突破は,真のトレンド反転ではなく,一時的な反動に過ぎず,空白のポジションを迅速に停止する市場につながる可能性があります. 極端な波動のリスクは,別の重要な考慮事項です.
戦略最適化の方向性
策略には,全体的なパフォーマンスを向上させるための複数の最適化方向があります. まず,複数の時間枠分析を導入して,より高い時間枠のトレンド方向を組み合わせて取引信号をフィルターすることができます.例えば,日線図が下落傾向を示しているときにのみ,時間図の空白突破信号を実行します.これは,信号の成功率を大幅に高め,逆転操作を回避できます.次に,取引量の確認機構を最適化して,取引量の絶対値だけでなく,取引量の相対的な変化率と取引量の分布特性を分析できます.例えば,突破時の取引量は平均線を超えることを要求するだけでなく,以前のいくつかの支柱周期の平均の取引停止量よりも大きく増加することもできます.さらに,市場情緒指標の追加は,VIX恐慌指数またはRSIの超売り指数を購入して,市場をさらに最適化できます.
要約する
この戦略は,複数の技術指標の組み合わせを使用して,高度な信号品質とリスク管理を実現する,よく設計された支柱を突破した空頭量化取引システムである.この戦略の核心的な優点は,完全な信号フィルタリング機構とATRベースのダイナミックリスク管理システムである.取引量確認と横軸市場フィルタリング機能は,取引信号の信頼性を効果的に高め,リスク制御と利潤の最大化との間で,トラッキング・損失の仕組みは,取引の信頼性を向上させる.しかし,トレンドの逆転リスクと極端な市場条件に対応する戦略は,改善されています.
/*backtest
start: 2024-05-26 00:00:00
end: 2024-08-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Breakout Strategy Pro [Dubic] - Short Only", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS === //
srRange = input.int(20, "Support Lookback", minval=5)
volMaLength = input.int(20, "Volume MA Length", minval=1)
atrLength = input.int(14, "ATR Period", minval=5)
trailMultiplier = input.float(1.5, "Trailing Stop Multiplier", minval=1.0)
stopMultiplier = input.float(1.0, "Initial Stop-Loss ATR Multiplier", minval=0.5)
breakoutBuffer = input.float(1.005, "Breakout Buffer", step=0.001)
rangeLength = input.int(20, "Range Detector Lookback", minval=5)
rangeThreshold = input.float(1.5, "Sideways Threshold (x ATR)", minval=0.5, step=0.1)
// === CALCULATIONS === //
lowLevel = ta.lowest(low, srRange)[1]
volMA = ta.sma(volume, volMaLength)
atr = ta.atr(atrLength)
trailOffsetTicks = math.max(int(math.round((atr * trailMultiplier) / syminfo.mintick)), 1)
stopLossTicks = math.max(int(math.round((atr * stopMultiplier) / syminfo.mintick)), 1)
// === SIDEWAYS DETECTION === //
highRange = ta.highest(high, rangeLength)
lowRange = ta.lowest(low, rangeLength)
priceRange = highRange - lowRange
isSideways = priceRange <= atr * rangeThreshold
// === ENTRY LOGIC === //
shortCondition = close <= lowLevel * breakoutBuffer and volume >= volMA and not isSideways
// === ENTRY & EXIT === //
if shortCondition and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_price=close, trail_offset=trailOffsetTicks, stop=close + stopLossTicks * syminfo.mintick)
alert("Short Entry Signal - Breakout Strategy Pro [Dubic]", alert.freq_once_per_bar)
// === VISUALS === //
plot(lowLevel, "Support", color=color.new(color.green, 30))
plot(volMA, "Volume MA", color=color.gray)
plotshape(shortCondition, location=location.abovebar, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
bgcolor(isSideways ? color.new(color.orange, 85) : na, title="Sideways Market")