CBCブレークスルーリバーサル定量戦略と200移動平均線の組み合わせトレンド追跡システム

趋势跟踪 反转突破 动量交易 技术分析 风险管理 止盈止损 EMA CBC 量化策略
作成日: 2025-06-03 09:16:42 最終変更日: 2025-06-03 09:16:42
コピー: 0 クリック数: 293
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
フォロー
319
フォロワー

CBCブレークスルーリバーサル定量戦略と200移動平均線の組み合わせトレンド追跡システム CBCブレークスルーリバーサル定量戦略と200移動平均線の組み合わせトレンド追跡システム

概要

CBCブレイク反転量化戦略は,TradingViewユーザAsiaRooが共有した取引理念にインスパイアされた,価格行動の論理に基づくトレンド追跡システムである.この戦略は,単純なブレイク条件を利用して,市場構造の方向的な変化を捉え,それを完全な,追跡可能なフレームワークに形式化している.

戦略原則

CBCの反転量化戦略の核心的な論理は,価格関係の変化を認識することにある.

  1. CBC状態判断策略: 市場状況を追跡するために”cbc”というブルの変数を維持する.

    • cbc 状態は,閉店価格が前回のピークより高いときに true (看板) になります.
    • 閉盤価格が前回の最低値を下回ったとき,cbc状態はfalse (下落) になります.

  2. 逆転信号識別：

    • cbcがfalseからtrueに変えたときのトリガー
    • cbcがtrueからfalseに変更されたときにトリガーされる

  3. トレンドフィルター選択的にEMA200をトレンドフィルターとして使用します.

    • フィルタを起動すると,価格がEMA200以上で,空白がEMA200以下で実行されます.
    • フィルタをオフにすると,単に価格突破条件に基づいて取引を行う.

  4. リスク管理ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ

    • ストップポイント:入場価格のパーセントで設定する (デフォルトは2%)
    • ストップポイント:入場価格のパーセントで設定する (デフォルトは1%)

  5. コミッションシミュレーション: 計算の精度向上のために,パーセントまたは固定キャッシュの形式での手数料の計算をサポートします.

策略のコードはPine Script 5を採用し,流程が明確で,論理が厳格で,トレーダーが自身のニーズに応じてパラメータを最適化することを容易にします.

戦略的優位性

  1. 簡潔で明快な論理:CBCの突破的な反転量化戦略は,複雑な技術指標に頼らずに,単純な価格行動原理に基づいており,取引意思決定プロセスを透明で容易に理解できます.

  2. 適応性が高い: 戦略は,様々な時間周期と市場に適用され,パラメータを調整して異なる取引環境に適応することができます.

  3. 完璧なリスク管理内部のストップ・ストップ・メカニズムは,取引のリスクを管理し,単一の取引で過度の損失を防ぐことができます.

  4. トレンドフィルター:EMA200フィルターは,トレーダーが逆転取引を避けるのを助け,信号の質を向上させます.市場が明確な傾向にあるときに,フィルターは,戦略の性能を大幅に向上させることができます.

  5. 視覚的フィードバックがはっきりしています戦略は,反転信号のマークと背景の色の変化を含む直感的な視覚指標を提供し,トレーダーが潜在的な取引機会を迅速に認識できるようにします.

  6. コミッションシミュレーション機能: 取引コストの要因を考慮して,実取引状況に近い反測結果が得られ,実際の市場での戦略のパフォーマンスを評価するのに役立ちます.

  7. モジュール化デザイン策略の各構成要素は明確に分離され,整体フレームワークに影響を与えることなく,特定の部分に変更または拡張をトレーダーに容易にします.

戦略リスク

  1. 偽の突破の危険性変動する市場では,価格が前回の高低点を頻繁に突破する可能性がありますが,継続的なトレンドを形成せず,連続した小規模な損失を引き起こす. 解決策は,波動率指数やより長い時間周期の確認などの追加のフィルタリング条件を追加することです.

  2. トレンド転換の遅延:市場トレンドが大きく変化したとき,EMA200フィルターは遅れて反応し,初期段階の取引機会を逃す可能性があります. 取引者は,短期的な動態指標と組み合わせて,トレンドの変化を早期に捉えることを検討することができます.

  3. 固定パーセンテージストップ損失の限界: 市場や時間周期によって変動の性質が異なるため,固定パーセントのストップロスは柔軟性がない可能性があります. ターゲット市場の平均実波幅 (ATR) の動向に応じてストップロスのレベルを調整することが推奨されます.

  4. パラメータ感度: 戦略性能は,ストップ・ストップ・ロスのパラメータに非常に敏感であり,特定の市場向けに最適化する必要があり,過去データに過度に適合しないようにする必要があります.

  5. 連続信号処理: 連続した看板または下落の反転シグナルが複数出現すると,戦略が連続したシグナルを明確に処理するメカニズムがない場合,ポジション管理の問題を引き起こす可能性があります. 信号確認メカニズムまたはポジション管理ルールを追加することを考慮することができます.

戦略最適化の方向性

  1. ダイナミックストップストップ: 固定パーセントのストップロスをATRに基づく動的数値に変更し,市場の変動に適した状態に改善する.例えば,ストップロスを1.5倍ATR,ストップロスを2.5倍ATRに設定し,リスク管理を市場の実態に合わせることができる.

  2. 複数のタイムサイクルを確認:より高い時間周期のトレンド確認メカニズムを導入し,より高い時間周期のトレンド方向が一致するときにのみ取引を実行し,偽突破による損失を減らす.

  3. 量的に検証できる: 取引量指標を組み合わせて価格突破の有効性を検証し,取引量が増大する時にのみ突破信号を確認し,信号品質を向上させる.

  4. ダイナミックなポジション管理:市場の変動と戦略の最近のパフォーマンスの動態に応じて取引ポジションを調整し,高勝率の段階でポジションを増加させ,低勝率の段階でポジションを減少させ,資金使用効率を最適化する.

  5. 関連性フィルター:組合せ戦略の適用では,各取引品種間の関連性を考慮し,過度に集中するリスクを避ける.関連性マトリックス分析モジュールを追加して,取引決定を支援することができる.

  6. 機械学習の最適化: 戦略のパラメータを自律的に調整する機械学習技術,例えば遺伝的アルゴリズムまたは強化学習に基づくパラメータ最適化を使用して,市場環境の変化に戦略を自動的に調整できるようにする.

  7. 制御を撤回する: 口座の純資産撤収に基づく取引停止メカニズムの追加. 戦略が継続的な損失に遭遇すると,口座の撤収が設定された値を超えると,取引を一時停止し,不利な市場環境で継続的な損失を防ぐ.

要約する

CBCブレイク反転量化策略は,価格が前回の高低の突破を捕捉することによって潜在的なトレンド反転を識別するための,構造が明確で,論理的に簡潔なトレンド追跡システムである.この策略は,EMA200トレンドフィルター,固定パーセントのストップ・ロス,およびコミッションシミュレーション機能を組み合わせて,完全な取引の枠組みを提供します.

戦略は論理的に単純明快であるにもかかわらず,偽突破リスクとパラメータ最適化の問題に注意する必要がある.動的ストップストップ,多時間周期確認,量能検証などの最適化手段を導入することにより,戦略の安定性と適応性をさらに向上させることができる.

取引者にとって,CBCの突破反転量化戦略は,個人的取引スタイルとターゲット市場の特性に合わせてカスタマイズされた調整を行うための良い出発点を提供します.独立の戦略として,または組み合わせの戦略の一部として,この方法は,量化取引の”シンプルで効果的な”設計理念を反映しています.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-06-03 00:00:00
end: 2024-08-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("CBC Flip Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// --- CBC Logic ---
cbc = false
cbc := cbc[1]
if cbc and close < low[1]
    cbc := false
if not cbc and close > high[1]
    cbc := true

// --- Flip Signals ---
bullishFlip = cbc and not cbc[1]
bearishFlip = not cbc and cbc[1]

// --- Optimizable Parameters ---
tpPerc = input.float(2.0, title="Take Profit %", step=0.1)
slPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss %", step=0.1)
useEMAFilter = input.bool(true, title="Use EMA200 Filter")

// --- Trend Filter ---
ema200 = ta.ema(close, 200)
bullCond = bullishFlip and (not useEMAFilter or close > ema200)
bearCond = bearishFlip and (not useEMAFilter or close < ema200)

// --- Commissions ---
commissionType = input.string("percent", title="Commission Type", options=["percent", "cash"])
commissionValue = input.float(0.2, title="Commission Value", step=0.02)  // strategy.commission.value(commissionValue, commissionType)

// --- Strategy Entries and Exits ---
if bullCond
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", profit=tpPerc * close / 100, loss=slPerc * close / 100)

if bearCond
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", profit=tpPerc * close / 100, loss=slPerc * close / 100)

// --- Plot Flip Signals ---
plotshape(bearishFlip, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title='Bear Flip')
plotshape(bullishFlip, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title='Bull Flip')

// --- Visual Background ---
bgcolor(bullishFlip ? color.new(color.yellow, 80) : bearishFlip ? color.new(color.blue, 85) : na)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)