ianzeng123
概要
三重動量トレンドキャプチャシステムは,規則に基づくトレンドと動量取引戦略で,三つのユニークな技術モデル (Advanced Emotion Oscillator ASO,SSL通道,動量突破指標MBI) を統合した統合エンジンである.この戦略は,よくフィルターされたエントリー場,低騒音干渉,明確な取引構造を好むトレーダーのために設計されています.この統合方法は,三つの独立した指標の一致性を要求して信号の信頼性を確保し,ATR (平均真値範囲) を使用して,停止と停止のレベルを動的に設定し,リスク管理の自主性を実現します.
戦略原則
この戦略の核心的な論理は,次の3つの主要な技術指標の協働に基づいています.
高級情緒振動器 ((ASO):市場における看板と看板の力の優位性を測定する.ASOは,盤内圧力とグループ範囲の動態を組み合わせたカスタム公式によって市場情緒を計算する.この指標には,3つの計算モードがあり,異なる市場側面を柔軟に強調することができる.ASOは,戦略における重要な確認要素であるクロスシグナルを生成する.
SSLチャネル:これは高点と低点の移動平均に基づいたクラシックなトレンド追跡方法である.これは,偽の信号をフィルタリングし,取引をより広範な市場方向と一致させるのに役立ちます.SSL上線が下線より高いときは,看板の傾向を示し,その反対は,看板の傾向である.
動力突破指数 (MBI):価格が最近の極値を破った状況を探します. 他のフィルターが並べられた後に最終的なトリガーとして働く. MBIは,価格が過去特定の周期 (デフォルト12) の最高/最低値を突破していないかチェックすることによって動作します.
取引信号は以下の条件が満たされている場合にのみ発生します.
- ASO/SSL トレンドの新たな一致
- MBIの突破は同じ方向に起こりました
- 最近のASO交差 (看板または下落) 確認信号
具体的には,多頭入場条件は:MBIは正値 ((上行突破を表す),ASOは看板 ((ASO Bulls > ASO Bears)),ASOはちょうど看板交差を生じ,SSLは看板状態にある.空頭入場条件は逆である.取引が発動すると,システムはATRの倍数を使用して動的なストップとストップロスのレベルを設定し,リスク管理が市場の変動に適応できるようにする.
戦略的優位性
多重確認メカニズム:この戦略は,3つの独立した指標の一致性を要求することにより,偽信号を大幅に削減し,取引の質を向上させます.この”三重フィルター”の方法は,強力なトレンド信号のみが取引を誘発することを保証します.
適応的リスク管理:戦略は,ATRを使用して,市場変動に応じて自動的に調整できるように,ストップとストップ・ローズレベルを計算します.これは,異なる市場条件下でのリスクフレーズの一貫性を保証します.
柔軟なパラメータ設定: ポリシーは,ASO周期と計算方法,SSL移動平均周期,MBI突破回顧期,ATRに関連する設定を含む各コンポーネントのパラメータをユーザーに調整することを許可し,異なる市場環境と個人のリスク好みに合わせて最適化することができます.
明確な取引構造:この戦略の規則は明確で分かりやすく,トレーダーに明確な入場・出場条件を提供し,主観的な判断の必要性を減らす.
無重複取引:戦略は,現在の取引が閉鎖されるまで新しい取引を開かないように設計されており,これはリスクを管理し,過剰取引を防ぐのに役立ちます.
トレンドと動力の組み合わせ: トレンド追跡 (SSL) と動力の突破 (MBI) の指標を組み合わせることで,この戦略はトレンドを捉えながら動力を確認することができ,これは通常,より信頼性の高い取引信号につながります.
戦略リスク
- 過度のフィルタリングリスク: 3つの独立した指標の一致性が必要であるため,この戦略はいくつかの有利な取引機会を逃す可能性があります.特定の市場条件では,このような厳格なフィルタリングは,取引頻度の低下につながる可能性があります.
解決方法:様々な市場環境に対応するために各指標のパラメータを調整するか,高波動性のある市場では適切な条件を緩和することを検討することができます.
- パラメータ感受性:戦略の性能は選択されたパラメータに強く依存する.不適切なパラメータ設定は,過剰な偽信号または重要な市場動きを逃す可能性があります.
解決方法:全般的な反省とパラメータの最適化を行い,特定の市場と時間枠に最適なパラメータの組み合わせを見つけます. パラメータの変更が性能に与える影響を評価するために,ステップ・アンド・フォース・反省を使用することを検討してください.
- トレンド反転リスク:この戦略は,強烈なトレンド反転の間,大きな反転を経験する可能性があります.方向を変えるためには,すべての3つの指標が反転を確認する必要があります.
解決策:トレンド強度フィルターまたは波動性調節メカニズムを追加することを検討し,極端な市場条件で戦略行動を調整する. 潜在的な大幅な逆転を軽減するために,より激進的なストップメカニズムを導入することもできます.
- スライドポイントと実行リスク:特に波動性の高い市場では,実際の実行価格は,シグナル生成時の価格と有意に異なる可能性があります.
解決策:反測に滑点模擬を加え,実盤取引で市場価格ではなく,制限価格のリストを使用する. 実行リスクに対応するために戦略に追加の安全マージンを追加することを検討する.
- 過剰な技術指標依存:この戦略は,特定の市場条件下では制限となるかもしれない基本的な要素を無視して,技術分析のみに基づいています.
解決方法:基本的フィルターや市場情緒指標を組み合わせて技術的な信号を補うことを検討する.例えば,波動的条件を追加して,市場が過度に波動しているときに取引を避ける.
戦略最適化の方向性
ダイナミックパラメータ調整:市場条件 (例えば,波動性またはトレンドの強さ) に基づいて戦略パラメータを自動的に調整する仕組みを実現する.例えば,高波動性のある環境ではATR倍数を拡大し,低波動性のある環境では縮小することができる.こうして,異なる市場状態にうまく適応し,戦略の安定性を高めることができる.
市場環境のフィルターを追加:現在の市場環境 (トレンド,振動,ランダムなど) を識別するための追加のフィルターを導入し,異なる環境に応じて戦略行動を調整します.例えば,振動のある市場では,より厳しい入場条件が必要であり,強いトレンドの市場では,いくつかの条件を緩和することができます.
部分ポジション管理:より複雑なポジション管理システムを導入し,信号の強さ,市場の波動性,または他の要因に基づいて部分的に出場することを許可する.これは”,すべてまたは何もない”取引方法のリスクを軽減し,より詳細なリスク管理を提供する.
タイムフィルター最適化:既存の反射時間フィルタ機能を強化し,日中の時間フィルタまたは特定の市場条件下での時間フィルタを追加します.特定の市場では,特定の時間帯でより顕著なトレンド特性を示す可能性があります.これらの時間帯に対する最適化戦略は,全体的なパフォーマンスを向上させることができます.
指数改善:既存の指標の改善または代替を検討する.例えば,SSL内のシンプルな移動平均の代わりに,自主移動平均を使用するか,市場情緒の変化をよりよく捉えるためにASOの代替計算方法を探求する.
機械学習強化:パラメータ選択を最適化するために機械学習アルゴリズムを導入するか,どの市場条件下で戦略が最もうまく機能するかを予測する.これは,システムが歴史的データから学び,将来の市場変化に適応するのを助けます.
ストップ/ストラップ・オプティマイゼーション: ストップ・ストラップを追跡する,またはサポート/レジスタンスレベルに基づくダイナミック・ストップなどのより複雑なストップ・ストラップ戦略を実現する.同様に,ATR倍数のみに依存するのではなく,市場構造に基づくスマート・ストップ・ストラップ・メカニズムを考慮することができる.
要約する
三重動量トレンドキャプチャシステムは,ASO感情指標,SSLトレンドチャネル,MBI動量突破指標を統合することで,厳格にフィルタリングされたトレンド追跡方法を提供する包括的な取引戦略である.この戦略の主要な優点は,その複数の確認機構と自主的なリスク管理システムであり,これは偽の信号を減らすのに役立ち,異なる市場の変動条件に適応する.
過度な過濾やパラメータの感受性などの潜在的なリスクがあるにもかかわらず,適切なパラメータ最適化と追加のリスク管理技術によってこれらの問題は効果的に緩和できます. 将来の最適化の方向は,戦略の性能と安定性をさらに向上させる可能性のあるダイナミックなパラメータ調整,市場環境のフィルタリング,より複雑なポジション管理システムを含むことができます.
全体として,この三重フィルタリング方法は,明確な構造と信頼できる取引信号を求めるトレーダーに価値あるツールを提供します. 感情分析,トレンド認識と動力の確認を組み合わせることで,この戦略は,様々な市場条件下で高確率の取引機会を識別し,慎重なリスク管理を維持することができます.
/*backtest
start: 2024-06-16 00:00:00
end: 2025-06-14 08:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Darkoexe
//@version=5
strategy("PMZ's Triple Filter Trend Strategy {Darkoexe}", overlay=true, initial_capital=10000, pyramiding=2, margin_long=50, margin_short=50)
length=input.int(10,"ASO Period?",minval=1,maxval=100)
mode=input.int(0,"ASO Calculation Method:",minval=0,maxval=2)
intrarange=high-low
grouplow=ta.lowest(low,length)
grouphigh=ta.highest(high,length)
groupopen=open[length-1]
grouprange=grouphigh-grouplow
K1=intrarange==0 ? 1 : intrarange
K2=grouprange==0 ? 1 : grouprange
intrabarbulls=((((close-low)+(high-open))/2)*100)/K1
groupbulls=((((close-grouplow)+(grouphigh-groupopen))/2)*100)/K2
intrabarbears=((((high-close)+(open-low))/2)*100)/K1
groupbears=((((grouphigh-close)+(groupopen-grouplow))/2)*100)/K2
TempBufferBulls= mode==0 ? (intrabarbulls+groupbulls)/2 : mode==1 ? intrabarbulls : groupbulls
TempBufferBears= mode==0 ? (intrabarbears+groupbears)/2 : mode==1 ? intrabarbears : groupbears
ASOBulls=ta.sma(TempBufferBulls,length)
ASOBears=ta.sma(TempBufferBears,length)
//ASO
// Modification
var cross = false
var isASObull = ASOBulls>ASOBears ? true : false
if(ASOBulls>ASOBears and isASObull == false)
isASObull := true
cross := true
else if(ASOBulls<ASOBears and isASObull == true)
isASObull := false
cross := true
else
cross := false
//SSL
len=input.int(title="SSL Period", defval=10)
smaHigh=ta.sma(high, len)
smaLow=ta.sma(low, len)
float Hlv = na
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh: smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
//Modification
var isSSLbull = sslUp>sslDown ? true: false
if(sslUp>sslDown)
isSSLbull := true
else if(sslUp<sslDown)
isSSLbull := false
//MBI
per = input(12,title="MBI Period")
H = ta.highest(hl2,per)
hi = H[1]
L = ta.lowest(hl2,per)
lo = L[1]
cl = close
ind = cl>hi? 1 : cl<lo? -1 : 0
//Modification
var longCondition = false
var shortCondition = false
if(ind>0 and isASObull==true and cross==true and isSSLbull==true)
longCondition := true
else if(ind<0 and isASObull==false and cross==true and isSSLbull==false)
shortCondition := true
// Define strategy parameters
// risk_percent = input(2, title="Risk Percentage")
targetATR = input(1, title="Take Profit ATR ratio")
stopLossATR = input(1.5, title="Stop loss ATR ratio")
atrPeriod = input(14, title="ATR period")
ATR = ta.atr(atrPeriod)
// Calculate take profit level based on the reward ratio
take_profit_price = longCondition? close + (targetATR*ATR): shortCondition? close - (targetATR*ATR): 0
stop_loss_price = longCondition? close - (stopLossATR*ATR): shortCondition? close + (stopLossATR*ATR): 0
if (longCondition and strategy.opentrades == 0)
// take_profit_price = close + targetATR*ATR
// stop_loss_price = close - (stopLossATR*ATR)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
strategy.exit("Exit", from_entry="My Long Entry Id", stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price)
longCondition := false
else if (shortCondition and strategy.opentrades == 0)
// take_profit_price = close - targetATR*ATR
// stop_loss_price = close + (stopLossATR*ATR)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
strategy.exit("Exit", from_entry="My Short Entry Id", stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price)
shortCondition := false