ianzeng123
概要
多周期枢軸反転戦略は,価格行動に基づく取引システムで,重要な機関レベルの週枢軸 (PP) で高い確率の反転シグナルを探すことに焦点を当てている.この戦略は,毎週初期の価格動向を捕捉するために設計されており,厳格なリスク制御と強力な収益の可能性を備えている.この戦略の核心は,先週の高点,低点と閉店価格を利用して,その週の枢軸を計算し,その後,価格と枢軸の間の相互作用の中で取引機会を探し,確認条件としてRSI指標を補助して,取引シグナルの信頼性を高めることである.
戦略原則
この戦略の核となる原則は,価格と周枢軸の相互作用をモニタリングすることで,市場の逆転点を識別することです.
中枢点の計算戦略は,先週の高点 (high_prev),低点 (low_prev),閉店価格 (close_prev) を使って,その週の枢軸点 (PP),抵抗点 (R1) およびサポート点 (S1) を計算する.
- PP = (high_prev + low_prev + close_prev) / 3
- R1 = 2 * PP - low_prev
- S1 = 2 * PP - high_prev
取引シグナル生成：
- 複数の条件: 価格がPPより低い値で開店したが,その後PPより高い値で反発し,閉店すると,看板の反転が起こることを示す.
- 空白条件: 価格がPPより高くなって開店したが,その後PPより下回りして閉店すると,下落の反転が発生することを示す.
RSIが確認した(オプション): フィルタリング条件として相対強弱指数 ((RSI) を追加し,デフォルトでは:
- RSI >50 以上のもの
- RSI < 50 を求めています.
ストップ・ストップ・損失設定：
- 多取引: ストップはR1で,ストップはS1で
- 空白取引:ストップはS1で,ストップはR1で設定
周期変換検出使用する:
ta.change(time("W"))新しい取引週の始まりを検知し,枢軸の計算を更新します.
戦略的優位性
この戦略のコードを詳しく分析すると,以下の顕著な利点が明らかになる.
機関レベルでの取引: 枢軸は,大手機関や専門トレーダーが頻繁に使用する重要な基準レベルであり,これらのレベルを取引することで,戦略は主要市場参加者の注文流と一致することができます.
明確な入場ルール戦略は明確な入学基準を提供し,主観的な判断の必要性を減らし,体系的な実施に適しています.
リスク管理の最適化市場構造に適合するだけでなく,有利なリスク・リターン比率を提供する重要なサポートと抵抗の位置にストップとストップポイントを設定します.
時間の効率: 戦略は,週の初め (月曜日から水曜日) の取引機会に特に注目し,新しい週間のレベルに対する市場の最初の反応を利用する.
適応性が高い: 複数の流動性市場と異なる時間枠,特に15分または1時間のグラフに適用できます.
カスタマイズ可能: RSI確認を使用するか選択し,RSIパラメータを異なる市場状況に適応させる.
戦略リスク
この戦略には多くの利点がありますが,以下の潜在的なリスクがあります.
偽の突破の危険性: 価格が一時的に枢軸を突破する可能性があるが,その後元の方向に戻り,誤ったシグナルを引き起こす. 解決方法は,価格が突破後に一定期間維持されるように要求する確認メカニズムを追加することです.
市場の変動が大きい問題価格が頻繁に枢軸を横切る可能性があり,取引過多と取引コストの増加を引き起こします. 解決策は,高度に変動する環境で追加のトレンドフィルターを追加することです.
ニュースの影響: 重要な経済ニュースは,価格の異常な波動を引き起こし,通常の技術的形態を破壊する可能性があります. 戦略は,高影響ニュースの期間中に取引を避けるように勧告しています.
パラメータ感度:RSIパラメータの選択は,戦略の性能に大きく影響し,異なる市場には異なる最適パラメータが必要になる可能性があります.
範囲市場の効果が悪かった横軸整理市場では,価格が中心軸の近くで頻繁に波動するが,明確なトレンドが形成されないため,小額の損失が繰り返し発生する. 範囲市場での取引を避けるために,波動率フィルターを追加することを検討することができます.
戦略最適化の方向性
この戦略は,コード解析に基づいて,以下のいくつかの可能性のある最適化方向を提示しています.
複数の時間枠の確認: より高い時間枠のトレンド方向と組み合わせて,より高い時間枠のトレンド方向と一致する方向のみで取引する.これは,取引が主要なトレンドに従っていることを保証するので,勝利率を上げることができます.
ダイナミックストップダメージ調整:現在,止損は固定位置のS1またはR1に設定されており,利潤を保護し,利潤を走らせるため,追跡止損を実現することを検討することができます.
取引量分析を追加する: 取引量指標を組み合わせて,追加的な確認要因として,取引量の増加に伴う突破時にのみ入場し,偽の突破のリスクを減らすことができます.
市場構造フィルターを追加する例えば,価格が高点と低点のパターンの高さである場合にのみ, (上昇傾向) より多くの取引を行うこと,また,その逆である.
統合波動率指標:ATR ((平均リアルレンジ) などの波動率指数を追加し,高波動率の環境でストップ・ロスを調整するか,取引を避ける.
季節性分析: 特定の市場では,特定の日または月で予測可能なパターンが表れ,入場時間を最適化するために季節的なフィルターを追加できます.
RSIアプリの改善RSI 偏差値ではなく,単なる値を使用することを検討して,より強力な反転信号を提供することができます.
要約する
マルチタイムサイクル枢軸反転戦略は,健全な市場原理に基づく体系化された取引方法で,機関レベルの枢軸を活用して,高確率の市場反転の機会を識別する.価格と枢軸の相互作用をモニタリングし,選択可能なRSI確認と組み合わせることで,この戦略は,厳格なリスク制御と明確な利益目標を持つ取引機会を捉えることができる.
この戦略は,流動性のある市場と日中の取引時間枠に特に適しており,特に毎週早い時期に良好なパフォーマンスを示しています.偽突破や市場の変動などのリスクがあるにもかかわらず,適切なリスク管理と推奨された最適化措置によってこれらのリスクは効果的に制御できます.
最も重要なことは,トレーダーが実況前に全面的な反省を行い,特定の市場条件に応じてパラメータを調整することです. 多重タイムフレーム分析,ダイナミックストップ損失,取引量確認などの最適化を追加することで,この戦略の性能がさらに向上し,トレーダーのツールキットの価値ある構成要素になる可能性があります.
/*backtest
start: 2024-06-23 00:00:00
end: 2025-06-21 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Marx Weekly Pivot Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === INPUTS ===
use_rsi = input.bool(true, "Use RSI confirmation", group="Confirmation")
rsi_period = input.int(14, "RSI Period", group="Confirmation")
rsi_thresh = input.int(50, "RSI Threshold", group="Confirmation")
// === CALCULATE WEEKLY PIVOTS ===
var float pp = na
var float r1 = na
var float s1 = na
var float r2 = na
var float s2 = na
new_week = ta.change(time("W"))
high_prev = request.security(syminfo.tickerid, "W", high[1])
low_prev = request.security(syminfo.tickerid, "W", low[1])
close_prev = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])
if new_week
pp := (high_prev + low_prev + close_prev) / 3
r1 := 2 * pp - low_prev
s1 := 2 * pp - high_prev
r2 := pp + (r1 - s1)
s2 := pp - (r1 - s1)
// === RSI Confirmation ===
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)
rsi_buy = rsi > rsi_thresh
rsi_sell = rsi < rsi_thresh
// === STRATEGY CONDITIONS ===
long_condition = close > pp and open < pp and (not use_rsi or rsi_buy)
short_condition = close < pp and open > pp and (not use_rsi or rsi_sell)
// === ENTRIES & EXITS ===
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP Long", from_entry="Long", limit=r1, stop=s1)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP Short", from_entry="Short", limit=s1, stop=r1)
// === VISUAL LABELS ===
plotshape(long_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", title="Long Signal")
plotshape(short_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", title="Short Signal")
// === ALERTS ===
alertcondition(long_condition, title="Long Alert", message="Long setup detected (Weekly Pivot Reversal)")
alertcondition(short_condition, title="Short Alert", message="Short setup detected (Weekly Pivot Reversal)")
// === PLOT PIVOTS ===
plot(pp, title="Pivot", color=color.orange, linewidth=1)
plot(r1, title="R1", color=color.green, linewidth=1)
plot(s1, title="S1", color=color.red, linewidth=1)