複数の指標を組み合わせたトレンド追跡とフィルタリング取引戦略

T3 Tilson IFT RSI ATR
作成日: 2025-07-07 16:01:07 最終変更日: 2025-07-07 16:01:07
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複数の指標を組み合わせたトレンド追跡とフィルタリング取引戦略 複数の指標を組み合わせたトレンド追跡とフィルタリング取引戦略

概要

これは,T3ティルソンの移動平均,RSIの逆フィッシャー変換 (IFT) とATR波動率指標のトレンド追跡戦略を組み合わせた取引戦略である.この戦略は,三つの強力な指標の協同作用により,高品質で低騒音の取引システムを創造する.T3ティルソンは,主要なトレンド指標として,市場の方向の変化にスムーズに反応し,騒音を軽減する.RSIの逆フィッシャー変換は,信号精度を高めるために,運動量フィルターとして機能する.ATRフィルターは,低波動率 (横軸) の間,市場活動が十分に高いときに取引を行うことを保証する.

戦略原則

この戦略の核心的な論理は,以下の3つの指標の組み合わせに基づいています.

  1. T3 ティルソン移動平均: これは,ティム・ティルソンによって開発された改良された移動平均であり,六次指数移動平均 ((EMA)) の計算と組み合わせている. コードでは,以下のステップでT3ティルソンを計算しています.

    • まず,e1からe6までの EMAのセットを計算します.
    • 特定の重力係数 (c1からc4) を適用して,これらのEMAを組み合わせます.
    • 最終的に得られたT3ティルソン曲線は,平らで価格変化に敏感である.

  2. RSIの逆フィッシャー変換 (IFT)：

    • RSI (相対的に強い/弱い指標) を計算します.
    • RSI-50を統一処理して, (−0.1) で掛けます.
    • 最後に,逆フィッシャー変換公式を適用し,値の範囲を -1 と+1 の間に圧縮します.
    • この変形により,運動量信号がより明確になり,偽信号が減少します.

  3. ATRフィルター：

    • 平均リアルレンジ (ATR) を計算し,市場の変動を測定する
    • 最小の値を設定し,市場が十分に活発なときにのみ取引することを保証します.

入学条件の組み合わせは以下の通りです.

  • 多頭入場:T3 ティルソン上昇 ((現在の値が前の値より大きい) + IFT ((RSI) が0より大きい ((正動量) + ATRが値より大きい ((十分な波動性))
  • 空頭入場:T3 ティルソンの下降 ((現在の値が前の値より小さい) + IFT ((RSI) が0より小さい ((負の量) + ATRが値より大きい ((十分な波動性))

戦略的優位性

この戦略は,コードを深く分析することで,以下の重要な利点が示されています.

  1. 騒音フィルター:T3ティルソン移動平均は,通常の移動平均と比較して,価格の騒音を大幅に削減し,多くの偽信号を回避しています. それは,滑らかな性質を保ち,過度に遅滞しません.

  2. 複数の認証メカニズム戦略は,3つの異なる指標の協調的な確認を要求し,取引信号を誘発します.これは信号の質を大幅に向上させます. 傾向方向 (T3Tilson),動力の状態 (IFT RSI) と波動性の条件 (ATR) が同時に満たされなければなりません.

  3. 適応性が高い: コード内の複数のパラメータ (t3Length,t3VFactor,rsiLengthなど) は,異なる市場と時間枠に合わせて調整され,戦略に強い適応性を与えることができます.

  4. 市場を明確に認識するIFT ((RSI) とATRにより,市場が明確なトレンド中であるか,または低波動横断段階にあるかを識別し,有利な条件のみで取引することができる.

  5. リスクの一致性戦略: 固定的1単位取引量を使用し,リスク評価の一致性を確保し,リスク管理を簡素化します.

  6. 高利潤要因: コード注釈によると,この戦略はインデックス期貨で3以上の利潤因子を示しており,これは取引戦略の質の重要な指標である.

戦略リスク

この戦略の設計は精巧ですが,以下の潜在的なリスクがあります.

  1. パラメータ感度複数の指標パラメータの設定 (T3長さ,RSI長さ,ATR値など) は,戦略のパフォーマンスに顕著な影響を与える.不適切なパラメータの設定は,過度に最適化または異なる市場条件下で不良なパフォーマンスを引き起こす可能性があります.

  2. トレンド反転リスク: T3Tilsonは単純移動平均より反応が速いにもかかわらず,突然の市場逆転の時には,まだ一定の遅れがある可能性があり,トレンドの初期逆転の時に損失が発生します.

  3. リスクの抑制の欠如: コードには明示的な止損または停止設定がないため,不利な状況で損失が拡大する可能性があります. 解決策は,適切な止損/停止ロジックを追加することです.

  4. 市場への適応性の問題コード注釈: この戦略は,ビットコインやイーサリアムなどの高波動市場において修正が必要になる可能性があることを指摘し,戦略は”一刀切りの”解決策ではなく,市場の特性に合わせて調整する必要があることを示している.

  5. 低勝利率のリスクコメントでは,XAUUSDの勝率は約32%で,リスクとリターン比は好ましいが,低勝率は連續的な損失を引き起こし,資金管理とトレーダーの心理にプレッシャーを与える可能性があると述べています.

  6. 変動性依存ATRの値に依存する人は,波動的なパターンが突然変化する市場でチャンスを逃したり,偽の波動の中で誤って入場したりする可能性があります.

戦略最適化の方向性

この戦略は,コードの詳細な分析に基づいて,以下の方向で最適化できます.

  1. ダイナミック・ストップ・ストップ:ATRまたは他の波動性指標に基づいた動的なストップとストップのメカニズムを追加し,異なる市場条件に適応し,利益を保護する.例えば,入場地点にN倍ATRを引いたストップを設定し,入場地点にM倍ATRを加えたストップを設定できます.

  2. ダイナミックなポジション管理: 固定1単位取引量に置き換えて,資金利用効率とリスク管理を最適化するために,口座規模,変動率,リスクパラメータに基づくダイナミックポジション計算を採用する.

  3. 多時間枠分析: 複数の時間枠の確認を導入し,例えば,より大きな時間枠で主要なトレンドの方向を検証し,より小さな時間枠で入場ポイントを探し,入場精度を向上させる.

  4. T3 ティルソン角度フィルター:T3 Tilsonの角度または傾きを計算し,トレンドが十分に強ければ (角度が十分にっている場合) にのみ入場し,さらに弱いトレンドにおける偽信号を減らす.

  5. 市場特定パラメータの最適化: 異なる取引品種のために特定のパラメータセットを作成し,さまざまな市場のユニークな特性に対応します. コード注釈で言及されているように,暗号通貨市場の調整パラメータ.

  6. 取引時間フィルターを追加: 取引時間フィルターを追加し,低流動性の時間や,高い波動性があるが,方向性のない市場開盘/閉盘の時間を避ける.

  7. 条件重量システム条件の重み体系を導入し,簡単なブル条件の組み合わせではなく,各指標の信号強度に応じて入場決定を調整することで,戦略の感度が向上する可能性がある.

要約する

このT3ティルソン,RSIの逆フィッシャー変換とATRを組み合わせた取引戦略は,バランスのとれた効率的なトレンド追跡方法を表している.この戦略は,複数のフィルタリング機構によって,ノイズを大幅に削減し,傾向,動力,および波動性の協調確認によって信号品質を向上させる.その優点は,信号の明確性,偽信号の少ない,適応性の強さであり,特に指数期貨などの市場に適している.

しかし,いかなる戦略にも限界があり,その戦略はパラメータの感受性,トレンド逆転のリスク,および止損メカニズムの欠如などの点で改善の余地があります.ダイナミックな止損/止まり,ポジション管理の最適化,多時間枠分析の実施などの方法で,戦略の安定性と収益性をさらに強化することができます.

全体として,これはよく設計された”メインバージョン”戦略であり,コード注釈によると”,クリーンで最適化されていない,安定したコアエンジン”を提供し,強化版の構築とテストの基礎として使用できます.プロフェッショナルトレーダーや取引戦略の研究者は,このフレームワークから,自分のニーズと市場特性に合わせて個別化された調整と最適化を行うことができます.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-07-06 00:00:00
end: 2025-07-05 10:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("VDN1 - T3 Tilson + IFT + ATR", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// === INPUTS ===
t3Length     = input.int(8, title="T3 Tilson Length")
t3VFactor    = input.float(0.7, title="T3 Volume Factor", step=0.1)
rsiLength    = input.int(14, title="RSI Length")
atrLength    = input.int(14, title="ATR Length")
atrThreshold = input.float(0.5, title="Min ATR Eşiği", step=0.1)

// === T3 Tilson Hesaplama ===
e1 = ta.ema(close, t3Length)
e2 = ta.ema(e1, t3Length)
e3 = ta.ema(e2, t3Length)
e4 = ta.ema(e3, t3Length)
e5 = ta.ema(e4, t3Length)
e6 = ta.ema(e5, t3Length)

c1 = -t3VFactor * t3VFactor * t3VFactor
c2 = 3 * t3VFactor * t3VFactor + 3 * t3VFactor * t3VFactor * t3VFactor
c3 = -6 * t3VFactor * t3VFactor - 3 * t3VFactor - 3 * t3VFactor * t3VFactor * t3VFactor
c4 = 1 + 3 * t3VFactor + t3VFactor * t3VFactor * t3VFactor + 3 * t3VFactor * t3VFactor

t3Tilson = c1 * e6 + c2 * e5 + c3 * e4 + c4 * e3

// === IFT RSI ===
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
value = 0.1 * (rsi - 50)
expValue = (math.exp(2 * value) - 1) / (math.exp(2 * value) + 1)
ift = expValue

// === ATR ===
atr = ta.atr(atrLength)

// === Koşullar ===
longCond = t3Tilson > t3Tilson[1] and ift > 0 and atr > atrThreshold
shortCond = t3Tilson < t3Tilson[1] and ift < 0 and atr > atrThreshold

// === Girişler ===
if (longCond)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if (shortCond)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1)

// === Çizimler ===
plot(t3Tilson, title="T3 Tilson", color=color.orange)
hline(0, 'Zero Line', color=color.gray)
plot(ift, title="IFT RSI", color=color.new(color.blue, 0))
plot(atr, title="ATR", color=color.new(color.red, 0))
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