フィッシャー変換クロスオーバー戦略：ガウス分布最適化に基づくモメンタム取引システム

Fisher Transform CROSSOVER momentum GAUSSIAN DISTRIBUTION RSI Trend Reversal
作成日: 2025-08-05 11:18:16 最終変更日: 2025-08-05 11:18:16
コピー: 0 クリック数: 225
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
フォロー
319
フォロワー

フィッシャー変換クロスオーバー戦略：ガウス分布最適化に基づくモメンタム取引システム フィッシャー変換クロスオーバー戦略：ガウス分布最適化に基づくモメンタム取引システム

概要

フィッシャー変換交差策略は,ジョン・エラーズが開発したフィッシャー変換指数に基づく技術的な取引方法である.この策略は,数学的な変換を使用して価格データを正規の高氏分布に変換し,市場の転換点をより明確で容易に識別する.策略の核心は,2つの線の交差信号に基づいている.フィッシャー線 ((主要変換価格値) とトリガーライン ((フィッシャー線の一周期遅れの後に).フィッシャー線がトリガーラインを上方から通過し,フィッシャー値が1未満の場合は,買入シグナルは発生し,看板の動きが始まる可能性があることを示している.フィッシャー線がタッチラインを下方から通過し,フィッシャー値が1より大きい場合は,買出シグナルは発生し,看板の逆転が起こる可能性があることを示している.この策は,毎回1つの取引のみを実行し,K線が確認され,取引が開始されるときに,偽の取引を減らすために,偽のシグナルは使用されます.

戦略原則

フィッシャー変換交差策の核心原則は,フィッシャー変換を利用して価格データを正規分布に変換することである.具体的には,以下のように実行される.

  1. まず,Fisher変換の長さを設定する (デフォルトは9周期) 策略は,入力パラメータを使用します.
  2. 原価を計算する:現在の閉盘価格を周期内の最高値と最低値の位置に比較して標準化し,加重平均を適用する. (現在の値は0.33で,前の値は0.67である).
  3. フィッシャー変換:公式0.5 * log (((1 + value) / (1 - value)) を使用して,標準化された値をフィッシャー値に変換し,スムーズな処理を適用します.
  4. トリガーラインは,フィッシャーラインの前の周期値に設定されます.
  5. 取引の条件は明記されています.
    • フィッシャー線でトリガー線を貫通し,フィッシャー値が1未満の場合は,買取信号を生成する
    • フィッシャー下線がトリガーラインを通過し,フィッシャー値が1より大きいとき,出力信号が生成される.
  6. 策略は,一度に1つの取引のみを保証し,K線のクローズオフ時にのみ取引シグナルを確認する.

この設計は,特に価格逆転の初期の段階で,市場の動力の変化を捉えるように戦略を可能にします.フィッシャー変数の数学的な特性は,市場の転換点をより顕著に示し,トレーダーが潜在的な逆転機会を早期に識別するのに役立ちます.

戦略的優位性

フィッシャー変換交差策には以下の顕著な利点がある.

  1. 早期の反転認識:フィッシャー変換の数学的な特性は,他の多くの指標よりも市場転換点を早く現わさせ,トレーダーにトレンドの初期に市場に参入できるようにする.
  2. 明確な入場・出場ルール: 戦略は,主観的な判断を必要とせず,明確な取引信号を提供し,体系的な取引に適しています.
  3. 偽信号の減少:K線の閉塞時にのみ信号を確認することで,戦略は中途中の偽突破によるリスクを軽減する.
  4. スムート処理:フィッシャー変数の計算過程にスムート処理を含み,市場騒音の影響を減らす.
  5. 広範囲の適用性:この戦略は,株式,外貨,商品,暗号通貨など,様々な市場に適用できます.
  6. 視覚的直感: 戦略はフィッシャーラインとトリガーラインをグラフに明確に表示し,トレーダーが交差点と潜在的な取引機会を容易に識別できるようにする.
  7. リスク管理統合: 戦略は,レベル1の近くでの取引を制限することによって,極端な状況での入場を避けるために,ある種のリスク管理機構を内蔵している.
  8. 単一取引管理: 戦略は1つの取引を1度に管理するように設計され,取引管理プロセスを簡素化します.

戦略リスク

ファイシャーのクロス変換戦略には多くの利点がありますが,いくつかの潜在的なリスクがあります.

  1. 区間市場における偽信号:横盤または区間市場では,フィッシャー線とトリガー線が頻繁に交差し,大量に偽信号を生じ,連続的な損失を引き起こす可能性があります.
  2. 落後性:フィッシャー変換は,転換点を早期に識別するのに役立ちますが,歴史的なデータに基づいた指標として,一定の落後性があります.
  3. パラメータの感度:フィッシャー長さのパラメータの選択は,戦略の性能に大きく影響し,不適切なパラメータは,過度または不十分な感度につながる可能性があります.
  4. 急速な市場逆転のリスク: 激変する市場では,価格が確認信号の前に急速に逆転し,入場ポイントが望ましくない状態になる可能性があります.
  5. 固定資金管理の制限: 戦略は固定現金で取引し,すべてのアカウントサイズやリスクの好みに適さない場合があります.
  6. 単一の指標に過度に依存する:フィッシャークロスだけに依存すると,基本面の変化,市場構造,または全体的なトレンドの方向などの他の重要な市場要因が無視される可能性があります.

これらのリスクを軽減するために,トレーダーは,サポートとレジスタンスレベル,取引量分析,または移動平均などの他の技術的ツールと組み合わせることを検討し,適切な止損と止まりのレベルを実施することができます.

戦略最適化の方向性

Fischerの変換交差策のいくつかの可能性のある最適化方向は以下の通りです.

  1. ダイナミックパラメータ調整:市場の変動に応じてフィッシャー長さのパラメータを自動的に調整し,低変動の市場ではより長い周期を使用し,高変動の市場ではより短い周期を使用する.
  2. マルチタイムフレーム確認:より大きなタイムフレームで取引シグナルを検証し,複数のタイムフレームが一致するシグナルを示す場合にのみ取引を実行する.
  3. フィルター統合:トレンドフィルター ((移動平均のような) または波動率フィルターを追加し,有利な市場条件でのみ取引する.
  4. ダイナミックポジション管理:固定現金ではなく,市場の変動や口座規模に基づいてダイナミックポジション管理を実施する.
  5. 退出策の追加:交差退出信号に加えて,移動停止または利益目標に基づく補助退出メカニズムを追加できます.
  6. 市場状態の区分:市場状態検出アルゴリズムを実施し,区間市場での取引を減らすか回避し,明らかにトレンド市場でのみ活発な取引を行う.
  7. 信号強度分類:フィッシャー線と触発線の交差の角度と距離に基づいて信号の強度分類を行い,高信頼性の信号のみを実行する.
  8. 関連指標の協調性:他の動力またはトレンド指標 (RSI,MACDまたはADXなど) と組み合わせて信号確認を行い,戦略の安定性を向上させる.

これらの最適化により,異なる市場条件における戦略の適応性が向上し,偽信号が減少し,全体的なリスク・リターン特性が改善される.

要約する

フィッシャー変換交差策略は,数学変換に基づく動的取引システムで,価格データを正規分布に変換することで,市場の転換点をより明確に識別することができる. 策略はフィッシャーラインとトリガーラインの交差を取引信号として利用し,トリガーラインをフィッシャーラインで通過し,フィッシャー値が1未満で購入し,フィッシャーラインをフィッシャーラインで通過し,フィッシャー値が1以上で販売する. 策略の主要な利点は,市場逆転を早期に認識し,明確な取引ルールを提供し,偽信号を軽減し,さまざまな市場に適用できる. しかし,横盤市場では偽信号が生じ,パラメータの感受性があり,単一の指標に過度に依存すると,他の市場要因が無視される可能性がある.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-08-05 00:00:00
end: 2025-08-03 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fisher Crossover Strategy", 
     overlay=true, 
     default_qty_type=strategy.cash, 
     default_qty_value=20000, 
     calc_on_every_tick=false)

// Fisher Transform parameters
length = input.int(9, "Fisher Length")

// Calculate the raw value
value = 0.33 * 2 * ((close - ta.lowest(low, length)) / (ta.highest(high, length) - ta.lowest(low, length)) - 0.5)
value := value + 0.67 * nz(value[1])

// Fisher transform
fisher = 0.5 * math.log((1 + value) / (1 - value))
fisher := fisher + 0.5 * nz(fisher[1])

// Trigger line is previous Fisher value
trigger = nz(fisher[1])

// Conditions
longCondition  = ta.crossover(fisher, trigger) and fisher < 1
exitCondition  = ta.crossunder(fisher, trigger) and fisher > 1

// Ensure one trade at a time
inTrade = strategy.position_size != 0

// Entry and exit only at candle close
if barstate.isconfirmed
    if (longCondition and not inTrade)
        strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy")
    if (exitCondition and inTrade)
        strategy.close("Long", comment="Exit")

// Plot Fisher & Trigger
plot(fisher, color=color.new(color.green, 0), title="Fisher")
plot(trigger, color=color.new(color.red, 0), title="Trigger")

// Reference line at 1 for clarity
hline(1, "Level 1", color=color.red)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)