ianzeng123
概要
三重ハル平均線トレンドトラッキング量化策略は,ハル移動平均シリーズに基づく高効率のトレンドトラッキング取引システムである.この策略は,3つの異なるタイプのハル平均線変数 (HMA,EHMA,THMA) を利用して,市場トレンドを識別し,捕捉する.核心的な論理は,ハル平均線の現在の値と,前2周期の値との関係を観察することにある.平均線が,前2周期の値を上方突破すると多頭に入り,下方突破すると空頭に入り込む.この策略は,固定1%の口座権益のリスクコントロール方式を採用し,止まりや止まりを設定せず,トレンド反転の信号に頼り,自然に退出し,強気なトレンドのなかでポジションを最大限に維持する.
戦略原則
この戦略の核心となる原則は,Hullの3つの均線変形を中心に展開される.
- HMA (ハル移動平均): 体重移動平均 ((WMA) を用いて計算し,最も高い反応速度と最小の遅延率を持ち,急速な変化する市場に適しています.
- EHMA (指数ハル移動平均): 指数移動平均 ((EMA) を用いて WMA の代わりに計算し,反応性を維持しながら,より滑らかな曲線を提供し,市場騒音を効果的にフィルタリングする.
- THMA (トリプルハル移動平均): より複雑なWMA組合せ計算を使用し,より強力なトレンド信号の確認に適した3層の平滑効果を提供します.
策略は,現在のハル平均線値を2周期前の値と比較してトレンド方向を確認します.現在の値は2周期前の値より大きい場合は多頭トレンドと判断され,小さい場合は空頭トレンドと判断されます.この比較方法は,伝統的な価格と平均線の交差よりも優れ,偽の突破をより効果的にフィルタリングし,構造的なトレンドの変化を確認するときにのみ投入されます.
取引の論理は明瞭である:多頭トレンドが確認されたとき,すべての空頭ポジションを閉め,多頭を開く.空頭トレンドが確認されたとき,すべての多頭ポジションを閉め,空頭を開く.各取引のリスクは,口座利回りの1%に固定され,停止損失と止まりのポイントが設定されず,トレンドの逆転信号によって自然平仓する.
戦略的優位性
多次元トレンド確認: 3つの異なる特性のHull平均線変数によって,トレーダーは市場特性と取引時間枠に応じて最も適切な計算方法を選択し,戦略の適応性を強化します.
構造的な傾向を特定する: 単純な価格-平均線交差とは異なり,この戦略は平均線そのものの動的変化によってトレンドを確認し,真の構造的トレンドの変化を効果的に識別し,偽信号のリスクを軽減します.
視界の明晰さ: 戦略は,色符号を用いて ((多頭トレンドは緑,空頭トレンドは赤) で,トレンドの状態を直視的に表示し,選択的にK線を色でマークし,即時市場解釈を提供する.
資金管理の規律固定1%のリスク配分は,過度なレバレッジによるリスクを回避する,健全な資金管理の理念を反映しています.
トレンドの継続性: 固定ストップを設定しないことで,戦略は長期トレンドの動きを最大限に捉え,早期脱退による機会コストの損失を回避します.
心理的な優位性簡素化された意思決定機構と明確な出場入場規則により,取引過程における感情的な干渉が軽減され,規律的な取引マインドセットの育成が促進されます.
戦略リスク
リスクの撤回: ストップが設定されていないため,急激な市場逆転の際には,戦略は大きな引き下げに直面し,トレンドの逆転シグナルが現れるまで平仓する可能性があります. このリスクを緩和するために,戦略の核心論理に影響を及ぼさない前提で,遠距離のダイナミックストップメカニズムを追加することを検討することができます.
パラメータ感度: Hull平均線長パラメータ ((デフォルト55) の選択は,戦略のパフォーマンスに顕著な影響を与える. 短い長さは,過度な取引につながる可能性があり,長すぎると,重要なトレンドの出発点を逃す可能性があります. 異なる市場条件下での最適なパラメータを,歴史回測で校正することが推奨されています.
偽の突破の危険性: 策略は2周期比較メカニズムによって偽信号を減少させていますが,横横整理または高波動市場では,短期的な偽突破が不要な取引につながる可能性があります.追加のフィルタ条件 (波動率フィルターなど) を追加することでさらに最適化できます.
市場適応性の制限: 戦略は強いトレンド市場ではうまく機能するが,区間振動または無方向市場ではうまく機能しないかもしれない. 取引者は,市場環境の柔軟な調整に応じて,この戦略を有効にすべきである.
戦略最適化の方向性
適応パラメータの調整: 波動率指標 ((ATRなど) を導入して,ハル平均線の長さのパラメータを動的に調整し,高波動環境でより長い周期を使用し,低波動環境でより短い周期を使用し,戦略の自主性を向上させる.
複数時間枠確認: 高いタイムフレームのトレンド確認メカニズムを導入し,高低タイムフレームのトレンドが一致しているときにのみポジションを開設することで,偽ブレイクや不必要な取引頻度を効果的に減らすことができます.
ダイナミックなリスク管理:現在の戦略は,固定1%の口座リスクを使用し,市場の波動性やトレンドの強さに応じてリスクの割合を動的に調整することを考慮し,強いトレンドでは適切なポジションを増やし,弱いトレンドではポジションを減らすことができます.
多要素統合: 他の技術指標 ((RSI,MACD,ブリン帯など) と組み合わせて,多要素トレンド確認システムを構築し,信号の質を向上させる.
部分的利益封鎖機構: 固定ストップを設定しないという核心理を維持しながら,特定の利益を達成した後にポジションの一部を移動し,他の部分をトレンドを追跡し,リスクと利益のバランスをとる部分のポジションを保持するなど,一部の利益ロックメカニズムを導入することができます.
要約する
三重ハル平均線トレンド追跡量化戦略は,成熟した,精巧なトレンド追跡取引哲学を表しています. ハル平均線変数を柔軟に選択し,構造的なトレンド確認方法を採用し,厳格なリスク管理を実施し,トレンドの自然な進化を信頼することで,この戦略は,長期の市場トレンドを追求するトレーダーに簡潔で効果的な枠組みを提供します.
この戦略は,固定ストップを設定せずに一定の柔軟性を犠牲にしますが,自然退出の仕組みとして均線反転シグナルを使用して,リスク管理とトレンドキャプチャの矛盾をうまく平衡しています. 前述の最適化方向によって,この戦略は,特に市場の適応性とリスク管理の面で,パフォーマンスをさらに向上させる可能性があります. 安定した,体系的なトレンド追跡方法を求める量化トレーダーにとって,これは研究と実践に値する戦略の枠組みです.
/*backtest
start: 2024-08-11 00:00:00
end: 2025-08-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":5000000}]
*/
//@version=6
strategy("Hull Suite Strategy – 1% Risk, No SL/TP (v6)", overlay=true, pyramiding=1,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
// Inputs
string modeSwitch = input.string(defval="Hma", title="Hull Variation", options=["Hma", "Ehma", "Thma"])
int length = input.int(defval=55, title="Hull Length")
bool colorBars = input.bool(defval=false, title="Color candles by trend?")
// Hull definitions
f_hma(float src, int len) =>
ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
f_ehma(float src, int len) =>
ta.ema(2 * ta.ema(src, len / 2) - ta.ema(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
f_thma(float src, int len) =>
ta.wma(3 * ta.wma(src, len / 3) - ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), len)
// Calculate hull
float hull = switch modeSwitch
"Hma" => f_hma(close, length)
"Ehma" => f_ehma(close, length)
"Thma" => f_thma(close, math.round(length / 2))
bool isBull = hull > hull[2]
bool isBear = hull < hull[2]
// Plot hull line
plot(hull, color = isBull ? color.green : color.red, linewidth=2)
// Format candle colors outside of blocks
color barCol = colorBars ? (isBull ? color.new(color.green, 80) : (isBear ? color.new(color.red, 80) : na)) : na
barcolor(barCol)
// Trade entries/exits
if isBull
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
else if isBear
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)