マルチタイムフレーム4倍ファクタートレンドモメンタム取引システム

ICHIMOKU HMA MACD MTF Trend momentum
作成日: 2025-08-11 09:20:31 最終変更日: 2025-08-11 09:20:31
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マルチタイムフレーム4倍ファクタートレンドモメンタム取引システム マルチタイムフレーム4倍ファクタートレンドモメンタム取引システム

概要

マルチタイムフレーム四要素トレンドダイナミクス取引システムは,トレンド確認,価格動量,および複数のタイムフレームの分析を組み合わせた総合的な量化取引戦略である.この戦略は,Hull Moving Average (HMA),Ichimoku Cloud Graph,日線レベルの価格比較とHull Moving Averageに基づくMACD指標を融合し,マルチ確認メカニズムを使用して高確率の市場エントリー場を識別し,継続的なトレンドの状況を捉え,偽の信号を効果的にフィルタリングすることを目的としている.

戦略原則

この戦略の核となる原理は,取引の方向を4つの重要な構成要素の協同作用によって確認することです.

  1. ハル移動平均線交差: 現在の周期と前期のHull移動平均を計算し,現在のHMAが前期のHMAより大きいときは,看板信号とみなし,逆は下落信号である.Hull移動平均は価格の変化により迅速に反応し,滑らかさを保ちながら,従来の移動平均の遅滞を効果的に減らすことができる.

  2. 日線級価格比較: 跨時間枠分析により,現在の日線価格と前日の価格を比較する. 今日の価格が昨日価格より高いとき,上昇勢力を確認する; 逆に下降勢力を確認する. このコンポーネントは,より高い時間枠の市場方向確認を提供する.

  3. イチモク雲の傾向が確認されました.: 一目均衡表の先行帯A線 ((Senkou Span A) と先行帯B線 ((Senkou Span B) の相対的な位置を利用して市場トレンドを確認する.先行帯A線がB線上にあるとき,看板トレンドを確認する.逆に,看板トレンドを確認する.

  4. ハルベースのMACD動力指数: 2つの異なる周期のHull移動平均を使用してMACD線を計算し,また別のHull移動平均を信号線として使用する.MACD線が信号線上にあるときは,運動量向上を示し,逆に運動量下降を示している.

取引信号の生成には,以下の4つの条件が同時に満たされる必要があります.

  • 多頭入場条件:HMA看板交差 + 日線動向向上 + 価格が前のHMAより高い + Ichimoku雲図看板 + MACDが信号線上にある
  • 空頭入学条件:上記の条件の逆の組み合わせ

戦略的優位性

  1. 複数の認証メカニズム: 戦略は4つの異なる技術指標の共同承認を要求し,偽信号の可能性を大幅に減らし,取引信号の信頼性を高めます.

  2. 多時間枠融合: 日線レベルでの価格動向を組み合わせることで,戦略は,より高いレベルで市場の方向性を確認することができ,短期的な変動で誤った判断を避ける.

  3. 反応速度と波のバランス:Hull移動平均は,従来の移動平均と比較して,より速い応答速度とより少ない遅延を有し,同時に良好な平滑効果を保持し,信号時性とノイズフィルタリングの間のバランスを取ることができます.

  4. 傾向と動力の二重検証: イチモク雲図のトレンド確認とMACDの動力の確認を組み合わせて,市場の方向性と強さを同時に検証し,取引の成功率を向上させる.

  5. 適応性が高い: 戦略の各構成要素は,異なる市場環境と取引品種に応じて最適化調整を行うための調整可能なパラメータを持ち,強い適応性を有する.

戦略リスク

  1. パラメータ感度この策略は,Hull移動平均周期,イチモク各行の計算周期など,複数の指標パラメータの設定を伴う.異なるパラメータの組み合わせは,異なる取引結果をもたらし,過去データに過度に適合するリスクがある.

  2. 遅滞のリスク: ハル移動平均は従来の移動平均よりも遅滞が小さいにもかかわらず,技術指標に基づく戦略では,信号遅滞の問題を完全に回避できず,入場ポイントが理想的でない可能性があります.

  3. 市場が揺れ動いた: この戦略は,主にトレンドの状況に設計され,横盘整理または激しい変動の市場環境で,連続的な損失につながる可能性のある頻繁に誤った信号を生成します.

  4. 多重条件が取引頻度を制限する: 4つの条件を同時に満たす要件は,取引信号が比較的希少になり,特定の市場環境で潜在的収益の機会が逃れることがあります.

  5. タイムフレームの間のデータ依存: 日線データ要求は,より多くの歴史データサポートを必要とし,戦略のコンピューティングリソースの要求と反省の複雑さを増加させる可能性があります.

リスク軽減の方法:

  • 異なる市場環境下でのパラメータの最適化テストを行い,安定したパラメータの組み合わせを見つけます.
  • 単一取引のリスクをコントロールする為の追加の検討
  • 横軸市場では,一時停止策略または追加のフィルタリング条件を追加することを検討できます.
  • 波動率指標と組み合わせて,波動率の高い環境で戦略の感受性を調整する

戦略最適化の方向性

  1. ダイナミックパラメータ調整機構: 市場の変動に応じてハル移動平均とMACDのパラメータを自動的に調整し,高変動環境で騒音を減らすためにより長い周期を使用し,低変動環境で感度を増やすためにより短い周期を使用することを考慮することができます.

  2. ストップ・アンド・ストップメカニズムを増やす現行の戦略は,入場シグナルに焦点を当て,ATR ((Average True Range) またはIchimoku クラウドグラフコンポーネントに基づくダイナミックな止損と停止メカニズムを追加し,リスク管理システムを完善する.

  3. 添付量確認: 取引量指標を追加の確認要素として考慮し,取引量支持の場合にのみ取引シグナルを実行することで,トレンド判断の正確性を向上させることができます.

  4. 複数の時間枠の構造を最適化: 日線と現在の周期に加えて,中間レベルのタイムフレーム分析を追加し,より完全なマルチタイムフレーム確認システムを構築することを考えることができます.例えば,4時間または周回線レベルのトレンド確認を追加します.

  5. 機械学習の最適化: 機械学習アルゴリズムを使用して,最適のパラメータの組み合わせを自動で探すか,または,異なる市場環境下での戦略のパフォーマンスを予測し,歴史的パターンの認識に基づいて調整することができます.

  6. フィルタリング条件を追加: 市場構造 (例えば,サポート/レジスタンス位) または波動周期に基づくフィルタリング条件を追加することを検討し,不利な市場環境で取引シグナルを生じないようにする.

これらの最適化方向の目的は,戦略のコアロギーの整合性と有効性を維持しながら,異なる市場環境における戦略の適応性と安定性を向上させることです.

要約する

マルチタイムフレーム四重因子トレンドダイナミクス取引システムは,高品質の取引シグナルを追求する総合的な量化戦略であり,Hull移動平均,日線価格比較,イチモク雲図とHull-MACDの協同作用により,複数のレベルで市場の傾向と動力を確認する.この戦略は,中長期のトレンド追跡取引に特に適しており,複数の確認メカニズムにより,偽信号を効果的にフィルターし,取引の信頼性を向上させる.

この戦略は,パラメータ選択と市場の適応性に関して一定の課題があるにもかかわらず,合理的なリスク管理とターゲティング最適化によって,異なる市場環境下でのパフォーマンスをさらに向上させることができます.特に,ダイナミックパラメータ調整,止損停止機構の追加,および複数の時間枠構造の最適化などの方向の改善により,戦略は,高品質の信号特性を維持しながら,全体的な利益の安定性とリスク調整後の収益率を向上させる見込みがあります.

この戦略の核心的な価値は,取引信号の質に対する厳格な要求であり,多層,多角度の市場分析によって,取引決定に堅固な技術的基盤を提供し, “欠乏より豊かさ”を追求する精巧な量化取引方法である.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-08-11 00:00:00
end: 2025-08-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Ichimoku + Daily-Candle_X + HULL-MA_X + MacD (v6)", shorttitle="٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶", overlay=true,
     initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent,
     commission_value=0.25, slippage=1, max_bars_back=2999)

// === INPUTS ===
hmaPeriod       = input.int(14, minval=1, title="Hull MA Period")
resolution      = input.timeframe("D", title="Daily Candle Resolution")
priceSource     = input.source(open, title="Price Source")

// Ichimoku inputs
conversionPeriod = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Period")
basePeriod       = input.int(26, minval=1, title="Base Line Period")
spanPeriod       = input.int(52, minval=1, title="Lagging Span Period")
displacement     = input.int(26, minval=1, title="Displacement")

// MACD inputs
macdFastLen   = input.int(12, title="MACD Fast Length")
macdSlowLen   = input.int(26, title="MACD Slow Length")
macdSignalLen = input.int(9, title="MACD Signal Length")

// === HULL MOVING AVERAGE ===
hmaNow  = ta.hma(priceSource, hmaPeriod)
hmaPrev = ta.hma(priceSource[1], hmaPeriod)

hmaBull = hmaNow > hmaPrev
hmaBear = hmaNow < hmaPrev

// === DAILY CANDLE COMPARISON ===
dailyNow  = request.security(syminfo.tickerid, resolution, priceSource)
dailyPrev = request.security(syminfo.tickerid, resolution, priceSource[1])

dailyBull = dailyNow > dailyPrev
dailyBear = dailyNow < dailyPrev

// === ICHIMOKU ===
donchian(len) =>
    (ta.lowest(len) + ta.highest(len)) / 2

conversionLine = donchian(conversionPeriod)
baseLine       = donchian(basePeriod)
leadLine1      = (conversionLine + baseLine) / 2
leadLine2      = donchian(spanPeriod)

// === CUSTOM MACD USING HULL ===
macdLine   = ta.hma(priceSource, macdFastLen) - ta.hma(priceSource, macdSlowLen)
macdSignal = ta.hma(macdLine, macdSignalLen)

macdBull = macdLine > macdSignal
macdBear = macdLine < macdSignal

// === ENTRY CONDITIONS ===
longCondition  = hmaBull and dailyBull and priceSource > hmaPrev and leadLine1 > leadLine2 and macdBull
shortCondition = hmaBear and dailyBear and priceSource < hmaPrev and leadLine1 < leadLine2 and macdBear

if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// === OPTIONAL PLOTS ===
// Uncomment these if you want to see the indicators visually

// plot(hmaNow, color=color.green, title="HMA Now")
// plot(hmaPrev, color=color.red, title="HMA Prev")
// plot(conversionLine, color=color.blue, title="Conversion Line")
// plot(baseLine, color=color.red, title="Base Line")
// plot(priceSource, offset=-displacement, color=color.gray, title="Lagging Span")
// lead1 = plot(leadLine1, offset=displacement, color=color.green, title="Lead Line 1")
// lead2 = plot(leadLine2, offset=displacement, color=color.red, title="Lead Line 2")
// fill(lead1, lead2, color=leadLine1 > leadLine2 ? color.new(color.green, 80) : color.new(color.red, 80))
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