K-algoトレンドフォロー戦略
ATR supertrend GANN HEIKIN-ASHI EMA
作成日:
2025-08-26 11:23:33
最終変更日:
2025-08-26 11:23:33
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これは普通のスーパートレンドではなく,多次元融合のトレンドハンターです.
K-algo trailは,単純なATR追跡策略ではありません. このシステムは,SuperTrend,Gannの9方図,Heikin Ashiの平滑の3つの技術体系を巧妙に融合させ,三次元的なトレンド識別フレームワークを形成しています. 10周期ATRは,3倍数の倍数で設計されており,トレンドに敏感であり,市場ノイズを効果的にフィルターします.
リアルな信号フィルタは,ダブルEMAのスムーズなHeikin Ashiです.
戦略の核心的な革新は,二重11周期EMA平滑処理によるハイキン・アシの図にある.従来ハイキン・アシは偽信号を発生させるが,二回EMA平滑の後,信号の質は著しく向上する.平滑後の開場価格が閉場価格より低くなって,スーパートレンドが上昇傾向を示しているときに,多頭信号が確認される.その反対は空頭信号である.この二重確認機構は,誤った取引の確率を大幅に減少させる.
1.7:2.5:3.0 デザインのプロフェッショナリティを表現する
止損設定は,スーパートレンド線位を直接採用し,これは最も合理的な動的止損方案である.さらに素晴らしいのは,三段の止損設計である: 1.7倍,2.5倍,3.0倍のリスク距離である.この漸進的な止損は,基礎収益を保証するとともに,トレンドの状況に十分な余地を残している.歴史の回顧は,この比率配置は,ほとんどの市場環境で期待される収益を実現することを示している.
Gannの9角図は装飾ではなく,抵抗を支える鍵となるものです.
コード内の9のガン平方の計算は,見かけにシンプルで,実際は大きな役割を果たしています.現在の価格の平方根を計算することによって,サポートの下下抵抗位を策略に提供します.策略主論理はこれらの位置を直接使用していませんが,それらは手動調整とリスク評価のための重要な参照を提供します.
中長期のトレンド状況,変動市場のパフォーマンス一般に適用される
この戦略は,一面的なトレンド市場,特に暗号通貨や株式指数先物などの波動性の高い品種で優れている.しかし,明確にする必要があります.横軸の振動的な状況では,頻繁な偽突破は,連続した小額の損失を引き起こす.市場波動率が高く,トレンドが強い時期に使用することをお勧めし,重要な経済データ発表後の不確実な期間に操作を避ける.
リスク・ヒント: 過去の反省は将来の利益を意味しない
どの量化戦略にも損失のリスクがあり,この戦略も例外ではありません. 追溯データはリスク調整後の収益が良好であることを示していますが,実際の取引では連続的な損失に直面する可能性があります. 単一のポジションを総資本の2%を超えないように厳格に制御し,連続して3回の損失の後,取引を一時停止し,市場環境を再評価することをお勧めします. 戦略の有効性は市場の傾向に大きく依存しており,明確な方向性が欠如している市場で慎重に使用してください.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2025-06-11 00:00:00
end: 2025-08-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('K-algo trail', overlay=true)
// ===== INPUTS =====
Periods = input(title='ATR Period', defval=10)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
// ===== ATR & SUPER TREND (K-TREND) CALCULATION =====
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Plot SuperTrend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
// ===== GANN SQUARE OF 9 =====
normalise_squareRootCurrentClose = math.floor(math.sqrt(close))
upperGannLevel_1 = (normalise_squareRootCurrentClose + 1) * (normalise_squareRootCurrentClose + 1)
upperGannLevel_2 = (normalise_squareRootCurrentClose + 2) * (normalise_squareRootCurrentClose + 2)
zeroGannLevel = normalise_squareRootCurrentClose * normalise_squareRootCurrentClose
lowerGannLevel_1 = (normalise_squareRootCurrentClose - 1) * (normalise_squareRootCurrentClose - 1)
lowerGannLevel_2 = (normalise_squareRootCurrentClose - 2) * (normalise_squareRootCurrentClose - 2)
// ===== SMOOTHED HEIKIN ASHI CALCULATION =====
ma1_len = input.int(title='MA1', defval=11, minval=1, maxval=100, step=1)
ma2_len = input.int(title='MA2', defval=11, minval=1, maxval=100, step=1)
// First Smoothing (11,11)
o = ta.ema(open, ma1_len)
c = ta.ema(close, ma1_len)
h = ta.ema(high, ma1_len)
l = ta.ema(low, ma1_len)
ha_t = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_o = request.security(ha_t, timeframe.period, o)
ha_c = request.security(ha_t, timeframe.period, c)
ha_h = request.security(ha_t, timeframe.period, h)
ha_l = request.security(ha_t, timeframe.period, l)
o2 = ta.ema(ha_o, ma2_len)
c2 = ta.ema(ha_c, ma2_len)
h2 = ta.ema(ha_h, ma2_len)
l2 = ta.ema(ha_l, ma2_len)
ha_col = o2 > c2 ? color.orange : color.blue
plotcandle(o2, h2, l2, c2, title='Heikin Ashi Smoothed', color=ha_col, wickcolor=#00000000)
// ===== STRATEGY LOGIC =====
// Final Combined Long Condition
longCondition = (o2 < c2 and trend == 1) and barstate.isconfirmed
// Final Combined Short Condition
shortCondition = (o2 > c2 and trend == -1) and barstate.isconfirmed
// ===== STRATEGY EXECUTION =====
if longCondition
SL = math.round(up, 2)
range_1 = math.abs(close - SL)
TARGET1 = close + range_1 * 1.7
TARGET2 = close + range_1 * 2.5
TARGET3 = close + range_1 * 3.0
strategy.entry('BUY', strategy.long)
strategy.exit('BUY T1', 'BUY', qty=1, limit=TARGET1)
strategy.exit('BUY T2', 'BUY', qty=1, limit=TARGET2)
strategy.exit('BUY T3', 'BUY', qty=1, limit=TARGET3)
strategy.exit('BUY SL', 'BUY', stop=SL)
if shortCondition
SL = math.round(dn, 2)
range_2 = math.abs(close - SL)
TARGET1 = close - range_2 * 1.7
TARGET2 = close - range_2 * 2.5
TARGET3 = close - range_2 * 3.0
strategy.entry('SELL', strategy.short)
strategy.exit('SELL T1', 'SELL', qty=1, limit=TARGET1)
strategy.exit('SELL T2', 'SELL', qty=1, limit=TARGET2)
strategy.exit('SELL T3', 'SELL', qty=1, limit=TARGET3)
strategy.exit('SELL SL', 'SELL', stop=SL)
// Plot entry signals
plotshape(longCondition ? close : na, title='Buy', text='BUY', location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
plotshape(shortCondition ? close : na, title='Sell', text='SELL', location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))