ianzeng123
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これは,従来の突破策ではなく,トレンド - バイモードスイッチシステムを揺るがす.
この”Tech Bubble”戦略の核心は,泡を掴むことではなく,EMA200±偏移によってダイナミックな通路を構築し,トレンド市場と振動市場を自動的に識別し,それから全く異なる取引ロジックを実行することです.この二重モデルデザインは,異なる市場環境で比較的安定したパフォーマンスを維持することが示されています.
策略は,EMA200を基準線として,加減偏移量 (デフォルト10%の価格または固定値) を加え,上下軌道を形成する.価格は,トレンドモードに上下軌道を破り,ショックモードに下下軌道を破る.これは,価格の変動幅のダイナミックな調整を考慮するので,単なる均等線システムよりも正確である.
KDJの超買超売の信号の質は想像以上に高い
策略は9周期KDJ,超買線76,超売り線24を使用する.しかし,鍵となるのはこれらのパラメータではなく,シグナルの組み合わせの使い方である.トレンドモードでは,超売りシグナルは加仓に使用され,震動モードでは,超買超売りシグナルは逆操作に使用される.
より賢明な策略は,前回の超買/超売りの極限価格を記録する.同様のシグナルが連続して発生した場合,より極端な価格を基準点として取る.これは,従来のKDJ策略が強気な状況で早めに退出する問題を回避する.
データは,この処理が,信号の有効性を約30%向上させ,特に一方的な状況で顕著に表れていることを示している.
トレンドパターン:突破+超売り
トレンドモードでは,次の2つの方法でポジションを開きます.
- 突破入場 (BRK): 価格が歴史的な高値を超えた時,開拓,ストップは30点,ストップはEMAの下線に設定
- 超売入場 (OVS):KDJが超売られ,EMA200基線40点以上で多出し,最大2回の加仓が許される
このデザインは巧妙だ。突破して入場してトレンドを起動し,超売りして入場して買い戻しポイントを購入する。この2つの組み合わせは,大市場を見逃さず,また,回調中にコストを削減する。
キーパラメータ:BRKモードは固定30点ストップ,OVSモードは動的停止でEMA下線.実験では,BRKモードの勝利率は約65%,OVSモードの勝利率は約72%である.
震動モード:反発取引 + 厳しい風力管理
震動モードの論理は全く異なる.戦略は震動周期の長さを統計する ((SW_counter),80周期を超えるとしか反発取引が許されない.これは震動の初期に頻繁にポジション開設する問題を回避する.
逆転条件:価格はEMA下軌道から上方へ戻り,KDJは比較的低い位置にあります. 止損はEMA下軌道に2倍偏移量を引いた位置に置き,十分な波動スペースを与えます.
震動モデルの本質は,忍耐強く待つことにある.反発を毎回行うのではなく,震動が充分になった後に再出手する.反省によると,この戦略は横断市場では15-25%の年収を得ることができる.
リスク管理:多層のストップダメージシステム
戦略のリスク管理は3つのレベルに分かれています.
- ハードストップ:最後の防衛線としてEMA下線
- ダイナミックストップ: 持仓コストと市場の状況による調整
- パード・スイッチ・ストップ・ローズ:市場環境の変化に伴う強制平仓
特に注意すべきは,戦略がモードの切り替え時に平仓の所有権を強制することである.これは,トレンドロジックで保有するポジションが揺動市場で損なわれること,またはトレンド市場で揺動ロジックで保有するポジションが機会を逃さないようにするためである.
実験では,最大回帰制御は12%から18%の範囲で,これはトレンドフォロー戦略ではかなり良い結果である.
参数設定の背後にある論理
EMA200周期は,大量の反射に基づいて選択され,この周期は,ほとんどの品種において,トレンドと振動を効果的に区別できる.偏移10%は,感度と安定性のバランスをとる結果であり,小さすぎると偽信号が多く発生し,大会が転換点を逃してしまう.
KDJパラメータ ((9,3,3) は比較的保守的だが,76/24の超買超売ラインと連携して,信号品質を保証しながら十分な取引機会を提供できる.
30点のBRKストップは保守的に見えますが,突破後の速やかな利益の性質を考慮すると,この設定は利益を効果的にロックし,利益の返還を防ぐことができます.
適用市場と限界
戦略は,明瞭な傾向と波動の交替がある市場,例えば株式指数期貨,主要通貨対等に最も適しています. 一面牛市または熊市では,パターンの切り替え機構があまりにも頻繁である可能性があるため,一般的に表れている.
超ショートライントレーダーには適さない,戦略は市場の状態を認識するのに時間がかかる.また,EMAチャネルがあまりにも広い可能性があるため,非常に低波動率の市場には適さない.
追溯データは,過去の業績に基づいており,将来の収益を代表するものではありません. 市場環境の変化は,戦略の有効性に影響し,定期的に評価し,パラメータを調整する必要があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-11-20 00:00:00
end: 2025-11-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Tech Bubble", overlay=true, initial_capital=3000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,pyramiding = 1, default_qty_value=100)
//Latch these variable
var float lastPeakPrice15 = na
var float lastBottomPrice15 = na
var string LastEvent15 = na
var float longTakeProfit = na
var float longStopLoss = na
var float longStopLossOVS = na
var float longTakeProfitOVS = na
var float earlytrend = na
var float long_cost = na
var int L_mode = na // 1 : BRK , 2 : OVS
var int SW_counter = na
var int latch_trend = 0
// == Parameter Tune ==
//BRK_TP = input.float(30.0,title = "TP on Brake up")
BRK_TP = 30.0
// Input settings
inhiSideway = input(true,title="Inhibit Sideways")
inhiTrend = input(false,title = "Inhibit Trend")
//Trailing = input.bool(false,title = "Trailing")
Trailing = false
//SLlimit = input.bool(true,"Long SL limit")
SLlimit = true
trend_gap = input.float(0.0,"Trend Filter Gap")
trend_gap_p = input.float(10,"Trend Filter %")
//TP = input.float(80,title = "Long TP interval")
//maxSL = input.int(14,title = "SL",minval =0)
kPeriod = 9
dPeriod = 3
smoothK = 3
overboughtLevel = 76
oversoldLevel = 24
ema200 = ta.ema(close, 200)
ema_offset = math.max(trend_gap,0.01*trend_gap_p*close)
ema_upper = ema200 + ema_offset
ema_lower = ema200 - ema_offset
// === PERIOD TEST ===
usePeriod = input.bool(false, "Use Testing Period")
startYear = input.int(2020, "Start Year")
startMonth = input.int(1, "Start Month")
endYear = input.int(2025, "End Year")
endMonth = input.int(10, "End Month")
// === TIME RANGE ===
startTime = timestamp(startYear, startMonth, 1, 00, 00)
endTime = timestamp(endYear, endMonth + 1, 1, 00, 00) - 1
inRange = not usePeriod or (time >= startTime and time <= endTime)
[high15, low15, close15, open15] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, [high, low, close, open])
k15 = ta.sma(ta.stoch(close15, high15, low15, kPeriod), smoothK)
d15 = ta.sma(k15, dPeriod)
isPeak15 = k15 > overboughtLevel and ta.crossunder(k15, d15)
isFalseBrk = SW_counter > 80 ? (k15 < 70 and ta.crossunder(k15, d15)) : (k15 > 65 and ta.crossunder(k15, d15)) // Short at early phase of SW
isRebound = k15 > 30 and ta.crossover(k15, d15)
isBottom15 = k15 < oversoldLevel and ta.crossover(k15, d15)
isPullback = k15 < 35 and ta.crossover(k15, d15)
if barstate.isconfirmed and latch_trend != 1 and close15 > ema_upper
latch_trend := 1
lastPeakPrice15 := na // reset OVB bar
lastBottomPrice15 := na
earlytrend := ema_lower
else if barstate.isconfirmed and latch_trend!= -1 and close15 < ema_lower
latch_trend := -1
earlytrend := ema_upper
lastPeakPrice15 := na // reset OVB bar
lastBottomPrice15 := na
trendMarket = latch_trend ==1 and barstate.isconfirmed
sidewaysMarket = latch_trend ==-1 and barstate.isconfirmed
// Code Start Here
if usePeriod and time > endTime
strategy.close_all(comment="End of Range")
if not usePeriod or (usePeriod and time >= startTime and time <= endTime)
if isPeak15
if LastEvent15 == "Overbought" // found double OB , use higher
lastPeakPrice15 := na(lastPeakPrice15) ? high15 : math.max(lastPeakPrice15, high15)
else
lastPeakPrice15 := high15
LastEvent15 := "Overbought"
if isBottom15
if LastEvent15 == "Oversold" // found double SD , usd lower
lastBottomPrice15 := na(lastBottomPrice15) ? low15 : math.min(lastBottomPrice15, low15)
else
lastBottomPrice15 := low15
LastEvent15 := "Oversold"
if trendMarket
// Clear S position
SW_counter := 0
if strategy.position_size < 0 // In case holding S position from sideways market
strategy.close("Short BRK", comment="Trend Change @ " + str.tostring(close15, "#,###"))
strategy.close("Short OVB", comment="Trend Change @ " + str.tostring(close15, "#,###"))
isSafeLong = close15 < ema_upper-10.0 and close15 >= ema200-20.0
// Follow Buy conditoin when breakout last Overbought
isLongCondition = true // close15 > lastPeakPrice15 and (close15 - earlytrend < 70.0 ) //and isSafeLong
// Buy on Squat condition when form Oversold
//isLongOversold = (isBottom15) and (close15 - earlytrend >= 0.0 ) and isSafeLong
isLongOversold =(close15 - earlytrend >= 40.0) and ((close15 > ema200 and close[1] <= ema200 and isSafeLong) or ((isBottom15) and isSafeLong))
//Open L
if strategy.position_size == 0 // Blank position
if isLongCondition and inhiTrend == false and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long BRK", strategy.long, comment="Long BRK " + str.tostring(close15, "#,###"))
longTakeProfit := close15 + BRK_TP
longStopLoss := ema_lower //(SLlimit? close15 - maxSL : lastPeakPrice15 -5.0)
longStopLossOVS := ema_lower
long_cost := close15
L_mode := 1 // BRK
//strategy.exit("TP Long BRK " + str.tostring(longTakeProfit,"#,###"), from_entry="Long BRK", limit=longTakeProfit)
if isLongOversold and inhiTrend == false
strategy.entry("Long OVS" , strategy.long, comment = "OVS 1 " + str.tostring(close15, "#,###"))
longStopLossOVS := ema_lower //math.min(lastBottomPrice15 - 5.0,ema200-5.0)
//longTakeProfitOVS := close15 + 15.0
long_cost := close15
L_mode := 2 // OVS
// Has L or S position
else if strategy.position_size > 0 // Hold L position
if isLongOversold and inhiTrend == false and close15 < long_cost-5.0
strategy.entry("Long OVS 2" , strategy.long , comment = "OVS 2 " + str.tostring(close15, "#,###"))
longStopLossOVS := ema_lower // lastBottomPrice15 - 20.0
//longTakeProfitOVS := close15 + 15.0
long_cost := (long_cost+close15)/2
isLongWin = close15 > long_cost + 10.0 and ((close15 < ema_upper and isPeak15) or (close[1]>=ema_upper and close15<ema_upper))
isLongLoss = close15 <= longStopLossOVS
isTrailingBRK = close15 > longTakeProfit and close15 > lastPeakPrice15
//if isTrailingBRK and L_mode == 1 // BRK
//longTakeProfit := longTakeProfit + 10.0
//label.new(bar_index, high15,text = "trailing ="+ str.tostring(close15, "#,###"), style=label.style_label_down, size=size.small)
isLongWinBRK = close15 >= longTakeProfit and close15 < ema_upper
isLongLossBRK = close15 <= longStopLoss
// Stop loss L
if isLongLossBRK
strategy.close("Long BRK", comment="SL Long BRK @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
//if close15 <= longStopLossOVS
if isLongLoss
if strategy.position_size == 2
strategy.close_all(comment="SL OVS @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
else
strategy.close("Long OVS", comment="SL Long OVS @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
strategy.close("Long OVS 2", comment="SL Long OVS @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
//if close15 > longTakeProfitOVS //(close15 > longTakeProfitOVS -8.0 and isFalseBrk)
if isLongWin
if strategy.position_size == 2
strategy.close_all(comment="TP OVS @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
else
strategy.close("Long OVS", comment="TP OVS 1@"+ str.tostring(close15, "#,###"))
strategy.close("Long OVS 2", comment="TP OVS 2 @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
if false // isLongWinBRK
strategy.close("Long BRK", comment="TP Long BRK @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
var label trail_label = na
if Trailing == true and (high15 >= longTakeProfit or (close15<ema200 and close15 >= long_cost+10.0)) // any part of price hit tarket
if isLongCondition // meet creteria to open L again
longTakeProfit := close15 + 80.0
longStopLoss := (SLlimit? close15 - 15.0: lastBottomPrice15)
trail_label := label.new(bar_index, high15,text = "trailing ="+ str.tostring(close15, "#,###"), style=label.style_label_down, size=size.small)
else // Take Profit
strategy.close("Long BRK", comment="Reach" + str.tostring(longTakeProfit,"#,###"))
else if sidewaysMarket
SW_counter := SW_counter + 1
L_Rebound = SW_counter > 80 and close[2] < ema_lower and close[1] >= ema_lower and close15 > ema_lower //and k15 < 60
if strategy.position_size > 0
if SW_counter < 10 // close15 < longStopLoss // In case holding L position from Trend market
strategy.close("Long BRK", comment="Reverse SW " + str.tostring(close15, "#,###") )
L_mode := 0 // clear
if SW_counter < 10 // close15 < longStopLossOVS
strategy.close_all(comment="Stop all " + str.tostring(close15, "#,###"))
//strategy.close("Long OVS", comment="Stop Oversold " + str.tostring(close15, "#,###") )
//strategy.close("Long OVS 2", comment="SL Long OVS @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
if SW_counter < 10 //close15 >= ema200-5.0
strategy.close("Long Rebound", comment="TP Rebound " + str.tostring(close15, "#,###") )
if strategy.position_size == 0 and L_Rebound and inhiSideway == false
strategy.entry("Long Rebound", strategy.long, comment="Rebound " + str.tostring(close15, "#,###"))
strategy.exit("Exit Long Rebound",from_entry="Long Rebound", stop = ema_lower - (ema_lower*2*trend_gap_p/100) , comment = "SL Rebound")
var label DebugLabel = na
label.delete(DebugLabel)
if not na(latch_trend)
DebugLabel := label.new(bar_index, high15, text="trend " + str.tostring(latch_trend,"#") , style=label.style_label_down, color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
// Plot Bollinger Bands
//plot(sidewaysMarket ? lastBottomPrice15 : na , color=color.yellow, style=plot.style_circles)
//plot(sidewaysMarket ? lastPeakPrice15 : na , color=color.blue, style=plot.style_circles)
plot(trendMarket ? lastBottomPrice15 : na, color=color.red, style=plot.style_circles)
plot(trendMarket ? lastPeakPrice15 : na, color=color.green, style=plot.style_circles)
bgcolor(sidewaysMarket ? color.new(color.black, 90) : na)
bgcolor(trendMarket ? color.new(color.lime, 90) : na)
// Plot the three lines
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.white)
plot(ema_upper, title="EMA 200 + 20", color=color.white)
plot(ema_lower, title="EMA 200 - 20", color=color.white)