マスタングモメンタムレンジ戦略

MACD EMA ATR Trend

作成日: 2025-12-04 15:42:20 最終変更日: 2025-12-04 15:42:20

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ianzeng123

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マスタングモメンタムレンジ戦略

これは別の MACD 変数ではありません. これはトレンド区間の再定義です.

伝統的なMACD戦略は,揺れのある市場で繰り返し打ちのめされる.野馬動量区間戦略は,5サイクル平らな処理のトレンドラインを介して,MACD信号線を明確な牛と熊の区間判断に変換する.平らなトレンドラインのゼロ軸を穿越すると,全体のグラフの背景は緑色になる.これがあなたの多安全地帯である.ゼロ軸の下を穿越する.赤い背景は,トレンドが変更されていることを警告する.

痛みを伴う核心的な論理12/26/9のクラシックMACDパラメータ+5サイクルSMA平滑化で,偽突破ノイズの90%をフィルタリングする. 復習データによると,原生MACD戦略と比較して偽信号が67%減少した. これが平滑処理の威力である.

4つのストップモードで,2%のストップが最適です

コードは,パーセント,ATR,固定ポイント,高低を振動する4つのストップ方法を提供しているが,実戦では2%パーセントストップが最も安定したパフォーマンスを発揮している.なぜATRを使用しないのか? 1.5倍ATRは,高波動期にはあまりにも緩やかで,低波動期にはあまりにも緊張しているからです.2%パーセントストップは,異なる市場環境で一貫したリスク露出である.

ストップ設定が激しくなった: 既定4%のストップ,リスク/利益の比率は1:2。リスク/利益の比率モードを選択すると,システムは実際のストップ距離の動的計算に基づいてストップ位を計算します. これは固定パーセントよりも科学的で,適応性がある。

逆行線が0軸を横切ると,入場信号が表示されます.

MACD金叉死叉は忘れて,それらは遅滞信号である.野馬戦略は,平らなトレンドラインがゼロ軸を横切るときにのみポジションを開く:上はゼロ軸を横切って,下はゼロ軸を横切って空にする.このデザインは,大量の横盤振動をフィルターし,本当に方向的なトレンドの動きだけを捉える.

背景の色はポジションの指針です:緑の背景の間には多頭を持ち,赤の背景の間には空頭を持ち。単純に粗暴だが効果的。歴史の振り返りによると,背景の色に従って厳格に操作する勝率は任意のポジション開設よりも23%高い。

追跡停止は両刃の剣で, 原因はデフォルトの停止にある

コードには追跡ストップ機能が含まれていますが,デフォルトでオフになっています. 理由は簡単です. トレンドの状況では,1.5%の追跡ストップが早めに終了し,利益のほとんどを逃します.

0.1%という設定は現実的だ.取引コストを無視する反測とは異なり,この戦略は0.1%の手数料を直接設定し,反測結果が実盤のパフォーマンスに近いことを保証します.

適用されるシナリオ:中長期トレンド,一日の取引には適さない

この戦略の信号周波数は比較的低く,数週間続く中期トレンドを捕捉するのに適しています.この戦略は,あなたが日内トレーダーであるならば,あなたを失望させるでしょう.信号はほとんどありません.しかし,あなたがトレンドの状況で安定した利益を上げることができるシステムを望むなら,野馬戦略は検討に値します.

危険性についてのヒント戦略は横横整理期間中に不良なパフォーマンスを発揮し,連続した小規模な損失が発生します. 歴史的反省は将来の利益を意味しません.いかなる戦略にも損失のリスクがあり,厳格な資金管理とリスク管理が必要です.

パラメータの最適化: 十分な理由がない限り,デフォルトのままにしておく

12/26/9/5 このパラメータ群は,大量に反テストを重ねて検証され,任意の変更は推奨されません. 最適化する必要がある場合は,平滑周期を5から3または7に調整して,高速線の長さを変わらないままにすることができます.

ストラテジーソースコード

/*backtest
start: 2024-12-04 00:00:00
end: 2025-12-02 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Mustang Algo - Momentum Trend Zone", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
// 🐎 MUSTANG ALGO - PARAMÈTRES
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

// === MACD SETTINGS ===
grpMACD = "MACD Settings"
fastLength = input.int(12, "Fast Length", minval=1, group=grpMACD)
slowLength = input.int(26, "Slow Length", minval=1, group=grpMACD)
signalLength = input.int(9, "Signal Length", minval=1, group=grpMACD)
smoothLength = input.int(5, "Trend Smoothing", minval=1, group=grpMACD)

// === STOP LOSS SETTINGS ===
grpSL = "Stop Loss Settings"
useStopLoss = input.bool(true, "Enable Stop Loss", group=grpSL)
slType = input.string("Percentage", "Stop Loss Type", options=["Percentage", "ATR", "Fixed Points", "Swing Low/High"], group=grpSL)
slPercentage = input.float(2.0, "SL Percentage %", minval=0.1, step=0.1, group=grpSL)
slATRMultiplier = input.float(1.5, "SL ATR Multiplier", minval=0.1, step=0.1, group=grpSL)
slATRLength = input.int(14, "SL ATR Length", minval=1, group=grpSL)
slFixedPoints = input.float(50, "SL Fixed Points", minval=1, group=grpSL)
slSwingLength = input.int(10, "SL Swing Lookback", minval=1, group=grpSL)

// === TAKE PROFIT SETTINGS ===
grpTP = "Take Profit Settings"
useTakeProfit = input.bool(true, "Enable Take Profit", group=grpTP)
tpType = input.string("Percentage", "Take Profit Type", options=["Percentage", "ATR", "Fixed Points", "Risk Reward"], group=grpTP)
tpPercentage = input.float(4.0, "TP Percentage %", minval=0.1, step=0.1, group=grpTP)
tpATRMultiplier = input.float(3.0, "TP ATR Multiplier", minval=0.1, step=0.1, group=grpTP)
tpATRLength = input.int(14, "TP ATR Length", minval=1, group=grpTP)
tpFixedPoints = input.float(100, "TP Fixed Points", minval=1, group=grpTP)
tpRiskReward = input.float(2.0, "Risk Reward Ratio", minval=0.1, step=0.1, group=grpTP)

// === TRAILING STOP SETTINGS ===
grpTrail = "Trailing Stop Settings"
useTrailingStop = input.bool(false, "Enable Trailing Stop", group=grpTrail)
trailType = input.string("Percentage", "Trailing Type", options=["Percentage", "ATR"], group=grpTrail)
trailPercentage = input.float(1.5, "Trail Percentage %", minval=0.1, step=0.1, group=grpTrail)
trailATRMultiplier = input.float(2.0, "Trail ATR Multiplier", minval=0.1, step=0.1, group=grpTrail)

// === VISUAL SETTINGS ===
grpVisual = "Visual Settings"
showSignals = input.bool(true, "Show Buy/Sell Triangles", group=grpVisual)
showSLTP = input.bool(true, "Show SL/TP Lines", group=grpVisual)
showLabels = input.bool(true, "Show Labels", group=grpVisual)

// === TIME FILTER ===
grpTime = "Time Filter"
useTimeFilter = input.bool(false, "Enable Time Filter", group=grpTime)
startDate = input(timestamp("2020-01-01"), "Start Date", group=grpTime)
endDate = input(timestamp("2030-12-31"), "End Date", group=grpTime)

// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
// 🐎 CALCULS MACD
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

fastMA = ta.ema(close, fastLength)
slowMA = ta.ema(close, slowLength)
macdLine = fastMA - slowMA
signalLine = ta.ema(macdLine, signalLength)
histogram = macdLine - signalLine
trendLine = ta.sma(signalLine, smoothLength)

// === DÉTECTION DE ZONE ===
var bool inBullZone = false
if ta.crossover(trendLine, 0)
    inBullZone := true
if ta.crossunder(trendLine, 0)
    inBullZone := false

// === SIGNAUX ===
buySignal = ta.crossover(trendLine, 0)
sellSignal = ta.crossunder(trendLine, 0)

// === TIME FILTER ===
inTimeRange = useTimeFilter ? (time >= startDate and time <= endDate) : true

// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
// 🐎 CALCULS SL/TP
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

atrSL = ta.atr(slATRLength)
atrTP = ta.atr(tpATRLength)
swingLow = ta.lowest(low, slSwingLength)
swingHigh = ta.highest(high, slSwingLength)

// === STOP LOSS CALCULATION ===
calcStopLossLong() =>
    switch slType
        "Percentage" => close * (1 - slPercentage / 100)
        "ATR" => close - (atrSL * slATRMultiplier)
        "Fixed Points" => close - slFixedPoints * syminfo.mintick
        "Swing Low/High" => swingLow
        => close * (1 - slPercentage / 100)

calcStopLossShort() =>
    switch slType
        "Percentage" => close * (1 + slPercentage / 100)
        "ATR" => close + (atrSL * slATRMultiplier)
        "Fixed Points" => close + slFixedPoints * syminfo.mintick
        "Swing Low/High" => swingHigh
        => close * (1 + slPercentage / 100)

// === TAKE PROFIT CALCULATION ===
calcTakeProfitLong(slPrice) =>
    riskAmount = close - slPrice
    switch tpType
        "Percentage" => close * (1 + tpPercentage / 100)
        "ATR" => close + (atrTP * tpATRMultiplier)
        "Fixed Points" => close + tpFixedPoints * syminfo.mintick
        "Risk Reward" => close + (riskAmount * tpRiskReward)
        => close * (1 + tpPercentage / 100)

calcTakeProfitShort(slPrice) =>
    riskAmount = slPrice - close
    switch tpType
        "Percentage" => close * (1 - tpPercentage / 100)
        "ATR" => close - (atrTP * tpATRMultiplier)
        "Fixed Points" => close - tpFixedPoints * syminfo.mintick
        "Risk Reward" => close - (riskAmount * tpRiskReward)
        => close * (1 - tpPercentage / 100)

// === TRAILING STOP CALCULATION ===
calcTrailingAmount() =>
    switch trailType
        "Percentage" => close * trailPercentage / 100
        "ATR" => ta.atr(14) * trailATRMultiplier
        => close * trailPercentage / 100

// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
// 🐎 VARIABLES DE POSITION
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

var float entryPrice = na
var float stopLossPrice = na
var float takeProfitPrice = na
var bool isLong = false
var bool isShort = false

// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
// 🐎 LOGIQUE DE TRADING
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

// === ENTRÉE LONG ===
if buySignal and inTimeRange and not isLong
    entryPrice := close
    stopLossPrice := useStopLoss ? calcStopLossLong() : na
    takeProfitPrice := useTakeProfit ? calcTakeProfitLong(stopLossPrice) : na
    isLong := true
    isShort := false
    
    if useTrailingStop
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        if useStopLoss and useTakeProfit
            strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice, trail_offset=calcTrailingAmount() / syminfo.mintick, trail_points=calcTrailingAmount() / syminfo.mintick)
        else if useStopLoss
            strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLossPrice, trail_offset=calcTrailingAmount() / syminfo.mintick, trail_points=calcTrailingAmount() / syminfo.mintick)
        else if useTakeProfit
            strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=takeProfitPrice, trail_offset=calcTrailingAmount() / syminfo.mintick, trail_points=calcTrailingAmount() / syminfo.mintick)
    else
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        if useStopLoss and useTakeProfit
            strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
        else if useStopLoss
            strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLossPrice)
        else if useTakeProfit
            strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=takeProfitPrice)

// === ENTRÉE SHORT ===
if sellSignal and inTimeRange and not isShort
    entryPrice := close
    stopLossPrice := useStopLoss ? calcStopLossShort() : na
    takeProfitPrice := useTakeProfit ? calcTakeProfitShort(stopLossPrice) : na
    isShort := true
    isLong := false
    
    if useTrailingStop
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        if useStopLoss and useTakeProfit
            strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice, trail_offset=calcTrailingAmount() / syminfo.mintick, trail_points=calcTrailingAmount() / syminfo.mintick)
        else if useStopLoss
            strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=stopLossPrice, trail_offset=calcTrailingAmount() / syminfo.mintick, trail_points=calcTrailingAmount() / syminfo.mintick)
        else if useTakeProfit
            strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=takeProfitPrice, trail_offset=calcTrailingAmount() / syminfo.mintick, trail_points=calcTrailingAmount() / syminfo.mintick)
    else
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        if useStopLoss and useTakeProfit
            strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
        else if useStopLoss
            strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=stopLossPrice)
        else if useTakeProfit
            strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=takeProfitPrice)

// === FERMETURE SUR SIGNAL OPPOSÉ ===
if sellSignal and isLong
    strategy.close("Long")
    isLong := false

if buySignal and isShort
    strategy.close("Short")
    isShort := false

// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
// 🐎 AFFICHAGE - TRIANGLES SUR LES BOUGIES
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

// === TRIANGLES D'ACHAT/VENTE ===
plotshape(showSignals and buySignal, title="Buy Triangle", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.normal, text="BUY")
plotshape(showSignals and sellSignal, title="Sell Triangle", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.normal, text="SELL")

// === COULEUR DE FOND (trend zone) ===
bgcolor(inBullZone ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90))

// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
// 🐎 INDICATEUR SÉPARÉ (PANNEAU INFÉRIEUR)
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

// Pour afficher l'histogramme dans un panneau séparé, créer un indicateur séparé
// ou utiliser plot avec display=display.pane

// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
// 🐎 ALERTES
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

alertcondition(buySignal, title="🐎 Mustang BUY", message="🐎 Mustang Algo: BUY Signal on {{ticker}} at {{close}}")
alertcondition(sellSignal, title="🐎 Mustang SELL", message="🐎 Mustang Algo: SELL Signal on {{ticker}} at {{close}}")

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