전략 및 상태 머신

• 이 글은 제가 오랫동안 글을 쓰지 않았던 것인데, 전략과 상태 기계에 대해 이야기 하고 싶었습니다.

많은 친구들은 좋은 거래 전략을 가지고 있지만, 프로그램으로 구현할 때, 종종 프로그램 제어는 전제된 생각대로 실행할 수 없다는 것을 발견하고, 더 많은 포지션을 열고, 더 많은 포지션을 평준화하고, 심지어는 계약에 부당한 다중 포지션과 빈 포지션을 동시에 보유합니다. 사실, 이러한 현상의 근본적인 이유는 프로그램 거래가 주관적 거래와 다르기 때문입니다. 급변이 발생하면 적절한 반응과 처리를 할 수 있습니다. 예를 들어, 나는 전략 조건이 충족 될 때 포지션을 개시하는 작업을 수행하고 있지만, 이것은 포지션 개시 가격 또는 당시 시장 환경에서는 반드시 수행 할 수 없습니다.

상태 기계는 상태 이동 도표이며, 상태 기계를 도입하여 주문의 모든 상태를 구분하고, 프로그램을 사용하여 모든 상태의 논리를 제어하면 엉망이 되지 않는다.

거래 과정에서, 우리는 주문에 대한 동작을 부과한다: 창고 서명을 열고, 창고 서명을 철회하고, 창고 서명을 평정하고, 창고 서명을 평정하고; 우리는 주문의 상태 피드백이 부과 동작의 결과라는 것을 수신한다: 완전히 매진되지 않았다, 완전히 매진되었다, 철회 문서를 ((부분적으로 매진되었거나 매진되지 않았다)). 따라서, 우리는 주문에 대한 동작을 부과 한 후, 주문이 반환을 기다리고 있는 이 상태를 상태로 표시할 수 있다. 예를 들어, 동작은 창고 서명을 표시하는 상태가 된다 -> 창고 서명을 열거나 창고 서명을 열고 있다.

• 독자들이 참고할 수 있도록, 좀 더 간단한 예로 고전적인 단일 계약이 있습니다.

이렇게, 단일 계약의 거래 과정에서, 주문이 있는 어떤 상태든 엄격히 구분할 수 있다. 또한, 각기 다른 상태에 따라 적절한 처리를 할 수 있다. 예를 들어: 평仓超时撤单 후, 원래 가격으로 평평하게 유지하거나, 또는 특정 경동 가격을 추가하여 평평하게 유지하거나, 또는 상대방의 상장 주문 가격으로 평평하게 유지하거나, 당신의 전략에 따라 제어할 수 있다.

물론, 당신은 또한 당신의 의도에 따라 상태의 흐름을 제어 할 수 있습니다, 예를 들어: 위의 예제 그림에서, 철회 개장 수납 은 철수 주문이 성공하고 포지션 개장 거래가 완료 된 후, 상태는 평평 로 이동하지 않고 이전 목표 포지션에 따라 계속하는 방법을 선택합니다. 남은 포지션으로 포지션을 계속 개장하고, 포지션 개장 으로 이동합니다.

• 이 문서는 쌍계약 중개의 상태 기계에 대해 설명한다. 중개는 두 개의 계약, 즉 양쪽 다리를 평평하게 하는 문제를 포함한다. 단일 계약에 비해 상태 기계는 많은 문제를 야기한다.

그러나, 앞서 말한 것처럼, 우리는 주문에 동작을 적용하고, 주문에 동작을 적용한 후의 몇 개의 피드백으로 위탁 리턴 또는 거래 리턴을 집계하고, 동작의 피드백을 기다리는 동안 주문 상태를 설정합니다. 이러한 사고방식으로, 우리는 모든 동작을 나열하고, 두 계약의 동작을 조합하고, 더하기 ing, 모든 상태를 나열합니다.

계약에 적용되는 동작: 개시, 평정, 철회 등 등 은 한쪽 다리가 포지션을 보유한 후, 중개 원칙에 따라 다른 다리가 평정되어야 하기 때문이다. 따라서 먼저 좋은 한쪽 다리를 구축하고, 다른 다리가 반대 포지션을 구축할 때까지 기다려야 하며, 중개 포트폴리오를 구성한다.

이중 계약의 주문 상태는 다음 표에 포함됩니다:

이렇게 하면, 주문에 대한 동작을 적용한 후의 피드백에 따라, 당신이 필요로 하는 상태 기계를 구성할 수 있다. 아래 그림은 포지션을 열고 중개 포트폴리오를 구성할 때 고려되는 상태 기계를 참조하기 위한 것이다:

배당 포트폴리오의 논리와 상태 흐름은 기본 및 포지션 개설 구성에 일치합니다. 여기서 더 이상 설명하지 않습니다.

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