프로그래밍적 거래 돌파 전략: 매개변수를 움직이는 방법

많은 사람들이 처음 프로그래밍 거래를 접할 때, 최적화 변수를 선택하는 방법을 선택한다. 거래 환경이 변화함에 따라 점차적으로, 거래자는 종종 변수를 스스로 조정하기 시작합니다. 모든 변수가 우리가 계속 조정해야하는 것은 아니지만, 환경이 변화함에 따라 우리 프로그램의 변수를 조정하면 이러한 행동은 프로그램을 더 탄력하게 만들 수 있습니다.

• #### 여기 간단한 예가 있습니다. N일 간격의 돌파 전략, 또는 다른 말로 N근 K 막대기의 돌파 전략.

그렇다면 어떤 시장에서 이러한 우세한 돌파 전략이 더 쉽게 돈을 벌 수 있습니까? 그것은 자연스럽게 트렌드가 명백하게 큰 공허 한 부분이나 대부분의 시장에서 더 쉽게 돈을 벌 수 있습니다. 그러나 우리가 조율 패턴의 움직임을 만났을 때 공허한 신호가 반복되는 문제가 발생할 수 있습니다. 그러나 우리는 모두 조율이 모든 우세한 전략의 사각지대라는 것을 알고 있습니다. 이 전략의 문제만이 아닙니다.

그렇다면 프로그래밍 거래의 영역에서, 이 N가 어떤 문제로 나타날까요? 우리는 N를 5로 설정할 수 있습니다. 만약 지금 트렌드가 분명하다면, 우리는 더 빨리 진입할 것입니다. 그러나 만약 트렌드가 분명하지 않다면, 갑자기, 이것은 매우 곤란합니다.

첫째, 트렌드는 매우 명백한 사람이 N의 크기를 결정하는지 여부이다. 트렌드가 명백한 경우 지수가 변동하는 비율이 더 크다는 것을 의미한다. 반대로 트렌드가 정리된 경우 지수가 특정 범위 내에서 정리된다는 것을 의미한다. 즉, 변동이 상대적으로 작다는 것을 의미한다. 따라서 변동은 N의 크기를 결정하는 데 중요합니다.

만약, 우리가 처음에 N을 20로 설정하면, 20개의 K 막대기의 표준차를 계산할 수 있습니다. 여기서 V20라고 부를 수 있습니다. 만약 우리가 잠시 시간을 들여서 측정하기를 원한다면, 10개의 K 막대기의 표준차를 계산할 수 있습니다.

• #### N일 간격의 돌파구 전략 원칙:

오늘날의 가격의 높이가 지난 N일의 높이를 돌파할 때 구매하고, 오늘의 낮이가 지난 N일의 낮이를 돌파할 때 판매하는 것을 가정한다. 이 전략은 트렌드가 뚜렷한 상품, 특히 일방적인 상품에 더 적합하다.

테스트 상품 주식 지수 IF, 2개의 차트를 사용 하 여, 하위 도표 1 주기 1 시간, 하위 도표 2 주기 1 day. 소스 코드는 다음과 같습니다:

  inputs: x(20),y(10) ;
  //定义波动率参数
  Vars: V20(10),V10(10),N2(10),N1(10),N(10);
  //定义变量

  V20=Volatility(x)of data2;
  V10=Volatility(y)of data2;
  //定义波动率取日线数据，取子图2的日线线数。这个Volatility函数是分别取20日跟10日ATR的移动平均数值
  if V10<>0 and N2<>0 then begin
  N1=(N*V20)/V10;
  //定义N1的值，前提让分母不为0时执行，
  //这N1=(N*V20)/V10是此参数自动化的核心, 代表你将原本固定N天的参考值改成会/根据V20和V10而变动的N1值, V20是较长期的,而V10是近期,大家看到这个公式应该可以发现，当你近期的波动率变大时，表示趋势出现，你的N1就会变小，而近期的波动率变得越小时，表示在盘整，N1就会变大，这样新的N变化似乎比较合理一点。

  N2=IntPortion(N1);
  //给N1取整赋值给N2
  end;

  value1=Average(high of data2,N2)of data2;
  value2=Average(low of data2,N2)of data2;
  //定义前N2天的高点跟低点的值给value1和value2

  if close crosses above value1  then begin
  buy next bar at market;
  end;
  //当价格上穿高点时买入或者反向

  if close crosses below value2  then begin
  sellshort next bar at market;
  end;
  //当价格下穿低点时开空或者反向

• #### 이 지도를 올리는 방법은 다음과 같습니다:

이 모든 것은 돌파구 전략의 매개 변수 자동화에 관한 것입니다.