발명가들의 양적 학습 기간 동안, 많은 기묘한 아이디어가 실행되는 과정에서, 많은 코드들이 쓰여졌다. 어떤 전략은 단순히 回測, 急千軍萬馬, 實盤退百萬雄師! =_=! 좀 모호한 결론을 내립니다.

• 계산이 잘못되면, 재검토가 눈에 띄는 수익성 결과가 나타났을 때, 확률은 이 원인으로 인한 오류입니다. 예를 들어, 어떤 마이너스가 계산을 할 때 누락되었거나, 수익 알고리즘이 잘못되었거나, 백분율이 제외되는 것을 잊고, 수익 API를 호출할 때 파라미터가 잘못되어서, 등등, 종종 지구 을 사서 구입한 결과를 제공합니다. 그래서 이제 조건이 형성되어 있습니다. 수익이 발생하는 여러 가지 놀라움에 대해. 신뢰할 수있는 방법은: 초기 계좌와 현재 획득한 계좌 정보를 비교하고, 차이를 분석하고, 변화를 분석하고, 적자를 계산하십시오. 계좌의 이 두 상태의 정보를 잘 파악하면 계산 된 수익은 기본적으로 틀리지 않습니다.

• 미래 함수, 이 문제는 쉽게 일어날 수 있다. 미래의 함수가 나타날 수 있다는 것을 모르는 것이 괴롭힌다. 예를 들어, 유명한 분석 대카이: 은 시장상황 하위 라인 끝에 적극적으로 포지션을 구축하고, 상위 라인 끝에 지점을 판매하는 , 여기서는 단지 한 마디를 말하고 싶다: 여론은 미래를 예측하는 것의 중요성을 말한다! 그 발생을 피하기 위해서는 주의를 기울여야만 한다. 전략적 피드백에서 미래 예측과 관련된 모든 것이 미래 함수의 요소를 도입할 수 있다. 그러한 관련 요소가 존재하는 것을 피한다.

• 생존자 편향. 이것은 미래 함수 집단의 왕이다, 따로 . 다음 내용은 위키백과에서 가져온 것이다. 생존자 편향 (survivorship bias) 또는 생존자 편향 (survivor’s bias)[1] ?? 또는 ?? 생존자 편향 ?? . 흔히 쓰이는 말 ?? 죽은 사람은 말을 하지 않는다 ?? 그 원인을 설명하기 위해. 즉, 정보의 수로, 생존자로부터만 온 경우 (죽은 사람으로부터의 출처가 없기 때문에), 이 정보는 실제 상황과는 다른 편향이 존재할 수 있다. 금융 금융 분야의 기사에서 흔히 볼 수 있다. 이것은 투자금융의 프로그램이나 기사에서 흔히 볼 수 있다. 예를 들어, 투자금융의 텔레비전 프로그램은 성공한 투자자를 프로그램에 초대하여 그들의 성공한 투자 경험에 대해 이야기 할 때, 시청자는 성공한 투자자의 투자 방식을 높은 성공률의 투자 방법으로 간주하지만, 시청자는 텔레비전 프로그램에서 동일한 또는 유사한 투자 방식으로 투자하는 것을 보지 않지만, 결국 실패한 투자자는 투자 방식의 성공률을 높여 평가한다. 지수나 전체 시장의 샘플을 이용해 장기적인 거래 전략을 테스트하는 동지 여러분, 지수의 구성요소 주식의 변화와 주식 상장 후퇴가 전략에 미치는 영향에 주의하시기 바랍니다!

• 실제 거래 환경의 제한 실제 거래 환경에서는 회수 시스템에서 볼 수 없는 모든 문제, 거래 마찰, 슬라이드 요소, 충격 비용, 네트워크 오류, 데이터 오류, 네트워크 지연 등이 발생할 수 있습니다.

• 전략주기。 전략은 주기적이며, 바람에 서면 돼지가 모두 날아갑니다。 추세상태에서, 종합전략은 손실을 입습니다, 추세상태에서, 추세전략은 손실을 입습니다。 그렇다면 나는 기술적인 수단으로, 추세상태와 종합상태를 구별합니까? 이것은 미래상태에 대한 예측이며, 사전에 확정된 예측 수단은 시간효율적이며, 여전히 큰 주기적인 문제입니다。 유효기간이 지나지 않는 수익성 전략은 존재하지 않으며, 개인적인 느낌은 좋지 않습니다, 미래는 알 수 없습니다!

• 재검토에 대한 올바른 시각. 재검토 데이터에 대한 분석, 많은 사람들이 연간 수익률과 최대 철수율에 초점을 맞추고 있습니다. 사실 더 중요한 것은 다음과 같은 몇 가지 측면입니다.

  • 1. 거래 수, 거래 수가 너무 적다면, 이 재검토 데이터는 신뢰성이 높지 않습니다.
  • 2. 최대 연속 수익률과 가장 수익률이 높은 거래에 초점을 맞추고, 왜 수익성이 있는지 분석하고, 전략의 수익성의 원천을 분석하고, 이러한 상황이 다시 발생할 수 있는지 분석합니다.
  • 3. 최대 연속 손실 영역과 가장 큰 손실을 입은 거래, 전략의 손실 원인을 분석하고, 이러한 상황이 다시 일어날 수 있는지, 어떤 상황에서 손실이 더 나빠질 수 있는지 분석합니다. 그리고 예방 조치를 취할 수 있습니다.
  • 4. 재검토의 목적은 거래 전략이 얼마나 우수하고 수익률이 얼마나 높은지를 증명하는 것이 아니라, 프로그램의 BUG와 거래 논리의 부합성을 포함하여 가능한 한 많은 결함을 발견하는 것입니다.

양자 거래는 신성화 할 수 없습니다. 양자 거래는 본질적으로 투자 전략의 프로그래밍이며, 양자 거래 시스템은 본질적으로 도구 소프트웨어입니다. 철학적으로 말하면 거래 성배가 없습니다. 모든 전략에는 장단점이 있습니다. 동전의 양면과 마찬가지로, 대립하고 통일합니다. 예를 들어, 추세는 큰 추세에 적합하지만, 어느 정도의 가로 진동 시에는 연속적인 손실을 입습니다.