몇 년 전에 나는 한 이야기를 보았다. 주주 한 쌍이 맞대면하고, 그들은 수년간 주식을 투자했습니다. 오 장은 더 많이하고, 노 리는 융자 증권을 빈 채로하고, 두 사람의 의견은 항상 일치하지 않았습니다.
이 현상을 검증하기 위해, 저자는
이 모든 것은 우리가 해야 할 일입니다. 하루 개설 가격에 들어가서 한 손 더 많은 주문, 30 지점을 중지, 거래에서 지점을 유발하지 않는 경우, 매일 14:45 원래 위치를 평정.
[사진의 제목] 매일 거래 개시 가격은 한 손 빈 주문에 들어가, 30 포인트를 중단, 거래에서 중단을 유발하지 않으면 매일 14:45에 원래 위치를 평정합니다.
참고: 하루에 단방향으로 한 번만 거래하십시오.
2011년 1월 1일부터 2016년 11월 20일까지
만약 1백만 달러의 자금을 가지고 있다면, 약 6년 동안 얼마든지 오픈하고, 손해를 막는 것을 설정한 후 완전히 탈락할 수 있다면, 이 테스트 결과는 우리에게 깨달음을 준다. 손해를 막는 실행력은 선물 시장의 생존에 중요한 요소이다.
그리고 더 자세히 살펴보면, 다머리와 빈머리의 곡선을 보면 또 다른 흥미로운 현상이 나타납니다. 만약 이 두 사람이 서로가 좋은 관계를 맺고 있지만, 여전히 그들의 의견을 고수한다면, 그들의 행동은 어떻게 될까요? 그들은 파트너를 결정하지만 자신의 의견을 포기하지 않습니다, 그래서 오픈 할 때, 오찬은 더 많은 것을하고, 노 리는 빈, 파트너 때문에 노 리는 두 개의 단편 거래 비용을 절감하고, 노 장에게 개인적으로 판매 한 통을 팔고, 이 후배 선물사는 돈을 벌 수 없습니다! 다음으로 어떻게 운영할 것인가? 분명, 시장이 더 많이 나가고 빈 주문의 중단보다 더 많은 경우, 노리 (老李) 는 한 손의 빈 주문을 구매해야하며, 시장이 빈 주문이 더 많은 주문의 중단보다 더 많은 경우, 노사는 한 손의 빈 주문을 판매해야하며, 마지막으로 종결을 할 때 당일의 위치를 완전히 평평하게합니다. 파트너십 이후의 효과는 무엇입니까? 두 파트너십 운영은 어떤 전략에 해당합니까? 다음 기사에서는 소개를 계속합니다.
이 글은 주로 합성 및 분해 전략의 재구성을 설명합니다. 이 모든 것은 우리가 어떻게 해야 하는 일이고, 어떻게 해야 하는 일이고, 어떻게 해야 하는 일이고, 어떻게 해야 하는 일이고, 오픈 시점, 오차는 더 많이하고, 리는 공백, 왜냐하면 파트너 오차는 사적으로 오차에 한 입을 더 많이 팔았기 때문입니다. 다음으로 어떻게 작동합니까? 분명합니다. 시장이 더 많고, 공백의 중단보다 많으면, 리는 한 손 더 많은 중단을 사야합니다. 이 두 가지 전략을 합쳐서 다음과 같이 테스트 결과를 계산합니다. 단지 더 많은 것을하십시오: 순이익 89190¥ 최대 회수 529,454¥ 수익률 1.02. 비어있는 것 만: 순이익 715456¥ 최대 회수 408887¥ 수익률 1.14 파트너: 순이익 890448¥ 최대 회수 197660¥ 수익률 1.28 이 비교 결과에서 볼 수 있듯이, 두 가지의 합성 효과는 개별적인 각기 다른 상황보다 훨씬 더 많으며, 총 이익은 두 가지의 합보다 많으며, 최대 회수량은 둘 중 어느 하나보다 훨씬 낮으며, 수익률은 두 가지의 최대 값보다 높습니다. 하지만 사실입니다. 단독으로 더 많은 일을 하거나 아무것도 하지 않는 것에서 우리는 성과가 이상적이지 않다는 것을 알 수 있습니다. 사실, 우리가 문제를 바라보는 시각을 바꾸면,이 합병 전략은 실제로 전형적인 일내 브레이크 전략이다. 즉, 매일 거래 개시 직후의 지점은 오픈 가격과 30 지점을 더하면 더 많은 거래를 개시하고 30 지점의 스톱 손실을 유지하며; 매일 거래 개시 직후의 지점은 오픈 가격과 30 지점을 감소하면 공백을 개시하고 30 지점의 스톱 손실을 유지하며, 마지막으로 종료 직전에 평평을 유지한다.그래서, 우리가 전략을 개발할 때, 여러 관점으로 문제를 바라볼 필요가 있는데, 때로는 개발된 전략은 논리적으로 동일하지만, 표현이나 동작 방식이 다릅니다.
이 작품의 제목은