거북이 시스템 거래 규칙의 기술적 본질

• ### 전체적인 거래 시스템,

• 시장 - 무엇을 팔고 살 것인가? 시장 진입 규모 - 얼마나 많은 매매가 이루어졌는지 · 시장에 들어가기 - 언제 구매하고 팔아야 하는가 · 손실을 막기 - 손실을 입은 주식을 판매하고 퇴출 할 때 시장에서 벗어나는 것 - 수익성있는 주식을 판매할 때 • 전략 - 어떻게 매매를 할 수 있는가

ATR은 주식의 최근 20 거래일의 평균 변동량이다. 대부분의 거래 소프트웨어에서 간단한 사용자 정의 공식은 다음과 같습니다: TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1) -HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1) -LOW));

ATR:EMA(TR,20);

주식 매매의 수를 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

한 번에 매입된 주식 수 = 계좌의 1%/ATR

예를 들어: 계정의 자금액은 50만원이고, 한 15만원 주식의 20일 평균 변동률은 0.6만원입니다. 그러면 주식 수 = 50만원*1%/0.6=8333주, 전체로 8300주. 15원으로 구매하면 포지션은 24.9%; 평균 변동이 0.45원이면 11,100주, 포지션은 33.3%; 평균 변동이 1원이면 5000주만 구매하면 포지션은 15%

포지션의 계산 공식은: CW: CLOSE/ATR*100%　　

국내 주식 시장의 변동성이 성숙한 시장보다 훨씬 강하기 때문에 단일 포지션은 일반적으로 10% ~ 20% 사이입니다. 따라서, 계정 규모와 매매 시 유동성을 고려하지 않고 5 ~ 7 개의 주식이 포지션에 가득 차 있습니다.

소액 계정 (<50만원) 은 3개의 주식이 충분하며, 입장은 규칙에 따라 단계적으로 증가할 수 있다. 해파리 거래는 단일 주식의 제한은 4개의 주식, 즉 4개이다.*CW。

계좌 금액을 조정하세요

계좌가 10% 손실을 입으면 해파리는 계좌의 규모를 20% 줄여 초기 순이익에 도달한다. 만약 우리가 10%를 다시 잃으면 계좌의 규모를 20% 줄여야 한다. 이와 반대로, 만약 10%의 이익을 얻으면 20% 이상의 자금을 추가할 수 없다. 분명히 해파리 거래 시스템은 우세한 거래 시스템이며, 승리하면 자본이 증가하고, 패배하면 자본이 감소한다.

해파리는 돈치안의 채널 브레이크아웃 시스템을 기반으로 한 두 가지 관련 시스템을 사용하여 주식을 선택합니다.

해안가들은 서로 다른 하지만 서로 연관된 두 가지의 시스템 법칙을 깨뜨렸습니다. 우리는 이 두 시스템을 시스템 1과 시스템 2라고 부릅니다. 우리는 우리가 원하는 대로 어떤 시스템에서 자산을 배치할 것인지에 대해 완전히 자율적으로 결정할 수 있습니다.

• 시스템 1 – 20일 돌파를 기반으로 한 반단계 시스템

• 시스템 2 – 55일 돌파를 기반으로 한 더 간단한 긴 선 시스템

  해파리는 항상 하루의 부침이 발생했을 때 거래하고, 매일의 폐장이나 다음 날의 오픈을 기다리지 않는다. 오픈이 부실한 경우, 시장의 오픈이 브레이크 가격을 초과하면, 해파리는 오픈 즉시 주식을 구매한다.

  만약 마지막 돌파구가 이미 이득이 되는 거래로 이어졌다면, 시스템 1의 돌파구 입시 신호는 무시된다. 참고: 이 문제를 검사하기 위해, 마지막 돌파구는 그 돌파구가 실제로 받아들여졌는지 여부에 관계없이, 또는 이 법칙으로 인해 무시된다. 만약 이득이 있는 10일 상장 전에, 돌파구 이후의 가격이 2ATR 떨어지면, 이 돌파구는 실패한 돌파구로 간주된다. 이전 돌파구의 방향은 이 법칙과 상관없습니다. 따라서, 손해를 입은 다중 돌파구는 이후의 새로운 돌파구가 유효한 돌파구로 간주될 것입니다. 그러나, 만약 시스템 1의 상장 돌파구가 이전 거래가 이미 이윤을 거두었기 때문에 무시된다면, 55일 돌파구 때 상장할 수도 있다. 주요 변동을 놓치지 않도록 하기 위해서이다. 이 55일 돌파구는 자동 보험 돌파점 (Failsafe Breakout point) 으로 간주된다.

• 가축화

  　　 해파리는 브레이크할 때 단 1개의 단위 포지션을 만들며, 포지션을 만든 후 1/2ATR (즉, 1/2/2ATR) 의 간격으로 포지션을 증가시킨다. 이 1/2ATR의 간격은 이전 명령의 실제 거래 가격을 기반으로 한다. 따라서, 만약 초기 브레이크 명령이 1/2ATR을 감소시킨다면, 새로운 명령은 1/2ATR의 감소를 설명하기 위해, 브레이크 후의 1ATR 더하기 정상적인 1/2ATR의 단위 증가의 간격이다. 최대 허가된 유닛이 도달하기 전까지는 모두 맞습니다. 시장이 빠르게 변동하면 하루 안에 최대 4 유닛까지 증가할 수 있습니다.

• 예를 들어:

  　　 한 주식의 최근 20일 최고 가격은 15원, 최근 20일 평균 일일 변동은 0.7원, 계정 자본은 50만원 (空置) 이다. 그렇다면, 주식 가격이 15원을 돌파할 때 7000개의 주식을 사면 (空置) 계산 공식은 50만원이다.*0.01/0.7, 아래로 정리), 첫 번째 구매가격이 15.05 위안으로 가정하면; 그 다음 가격 상승마다 0.35 위안 (ATR 0.7의 절반) 즉 15.4, 15.75, 16.1 위안으로 각각 7000 개의 주식을 구입하여 총 28000 개의 주식을 구입하십시오.

  해안 거래 시스템은 어떤 거래도 2% 이상의 위험을 가져오지 못하도록 규정하고 있습니다. 가격 변동의 1ATR은 1%의 계좌 순가치를 나타내므로, 2%의 위험을 허용하는 최대 중지 손실은 가격 변동의 2ATR이다. 해파리의 중지 손실은 구매 가격 이하의 2ATR이다.
  전체 포지션의 위험을 최소화하기 위해, 만약 추가적인 단위를 추가하면, 앞의 단위의 스톱은 1/2ATR을 증가시킨다. 이것은 일반적으로 전체 포지션의 스톱은 가장 최근에 추가된 단위로부터 2ATR에 설정될 것을 의미한다. 그러나, 뒤의 단위가 시장의 변동이 너무 빨리 일어나기 때문에 스키드하거나, 또는 오픈 디스크가 공중으로 날아가는 것에 의해 더 큰 간격으로 설정되는 경우에 스톱은 다르다.

• 대안적인 손해 방지 전략 - 이중 손해

  　　 해파리는 더 좋은 수익을 가져다 줄 수 있는 대안적인 손해 중지 전략을 가르쳤지만, 더 많은 손실을 초래하여 더 낮은 수익률을 초래하기 때문에 이 전략을 실행하기가 더 어려웠다. 이 전략은 이중 손실 (the Whipsaw) 이라고 불린다. 각 거래당 2%의 위험을 감수하는 것과는 달리, 중지 손실은 1/2ATR, 즉 계정 위험의 ¹⁄₂%에서 설정된다. 어떤 단위가 중단되어 시장이 원래의 구매 가격으로 돌아간다면, 그 단위는 다시 포지션을 구축한다. 일부 해파리는이 방법을 사용하여 거래하고, 좋은 결과를 얻는다. 이중 손실은 또한 추가적인 이점이 있습니다. 즉, 새로운 유닛을 추가 할 때 원래의 유닛의 정지를 변경 할 필요가 없습니다. 최대 4 개의 유닛에서 전체 위험은 2%를 초과하지 않기 때문입니다.

• 10일 또는 20일, 해안가에서

  　　 시스템 1시장 탈퇴: 현재 가격은 10일 최저 가격이다. 가격이 10일 돌파구로 떨어지면 모든 주식은 탈퇴한다. 시스템 2 상장: 현재 가격은 20일 최저 가격이다. 가격이 20일 파격으로 떨어지면 모든 주식은 상장한다.

Faruto의 블로그에서 가져온 사진입니다.