잘 알려진 8가지 헤지 EA에 대한 전략 평가

마팅게일은 순수한 악마입니다. 그것은 당신이 가진 모든 것을 삼켜버릴 것입니다! 오, 수년 동안, 이것은 마팅게일에 대한 사람들의 공감대입니다. 마팅게일의 사용은 역동성, 중대성, 무상 손실을 초래합니다. 그러나 많은 사람들이 열렬한 관심을 보였습니다. 대부분 무지한 초보자였지만, 몇몇은 수학과 프로그래밍에 능숙한 기술적인 사람들이었습니다. Martingale EA는 한 번의 비난 속에서 점차 시장의 전면에 등장했습니다.

• #### 10Point3

이전 Martingale EA는 10point3이라는 EA로 거슬러 올라간다. 2006년 8월 Forex-TSD의 포럼에 등장한 이 EA는 현재 470페이지에 달하는 토론과 4,700개 이상의 댓글을 기록하며, 인기가 폭발한 오래된 게시물이 되었다.

이 EA의 원본 버전의 코드는 비교적 간결하며, 일방 Martingale (즉, 동시에 상거래를 할 수 없다) 이다. 내장 된 매장 규칙은: MaxTrade (최대 매장 층 수) 가 12 층 이하로 설정되면, 매장 두 배; 12 층 이상으로 설정되면, 매장 수는 이전 주문의 1.5 배이다. 내장 된 MACD 지표 판단 방향은, 14 월 MACD 현재 기둥이 이전 기둥보다 크면, 포지션 개시 방향이 더 많다. 반대로, 포지션 개시 방향은 비어, 이 판단은 첫 번째 주문에만 적용되며, 주문이 출력되면, 전체 포지션이 평정될 때까지 동일한 방향으로만 포지션을 개시한다.

• (1) ReverseCondition 파라미터를 설정하여 포지션 개시 방향을 수동으로 변경할 수 있습니다. ReverseCondition가 1으로 설정되면 원래의 다중 방향이 공백으로 바뀌고 원래의 공백 방향이 다중으로 바뀌고, 물론 이것은 첫 번째 주문에만 적용됩니다.

• (2) 계정 보호가 설정되어 있으며, 계정 보호가 1으로 설정되면 주문 보호의 범위를 설정할 수 있으며, 주문이 이 범위를 초과하면 마지막 주문에 대해 개별적으로 평정 할 수 있습니다 (그러나 회귀 기능은 작동하지 않는 것 같습니다).

• (3) 매 주문마다 스톱로스를 설정할 수 있습니다. 물론, 보통은 수익을 내기가 어렵지만, 사람들이 고소하는 爆倉庫의 문제를 피할 수 있습니다.

  10포인트3는 마틴게일 EA에 대해 어느 정도 주도적이고 추진적인 역할을 했다. 많은 사람들이 이 기반을 통해 매개 변수를 수정하고 기능을 추가하는 시도를 했으며, 10포인트3는 많은 변형 버전을 낳았다.

• Swb Grid

10포인트3와 비슷한 것은 SWB Grid이다. 예를 들어, 4.1 버전은 10포인트3와 마찬가지로 한방향 Martingale이며, 이익 목표가 달성되면 모든 주문이 동시에 청산된다. 10포인트3와 확연히 다른 점은:10포인트3는 MACD를 첫 번째 순서 필터 지표로 사용하여 우세한 방향을 선택하여 입문 후의 가격 역동은 다시 Martingale를 사용하여 풀이된다. SWB Grid의 첫 번째 순서 필터 지표는 BBand, RSI 및 Stoch를 사용하여 역동 방향으로 적극적으로 입문한다. 입문 후, 설정된 거리에 대한 반동 지표가 더 이상 사용되지 않으며, 그렇지 않으면 많은 귀중한 재구매 기회가 잘못 열립니다.

• #### Blessing

Blessing은 전통적인 Martingale 방식에 대한 몇 가지 돌파구를 위해 노력했다. 그의 2.5 버전에서, 우리는 이러한 노력의 방향을 발견했다. 1) 자본 분산 전략을 실현했다. Blessing은 Martingale EA가 모든 자금을 단일 통화로 운용하는 위험을 감수하기 위해 의도적으로 자금을 부분으로 분할할 수 있도록 설정했다. 하나의 통화 쌍은 자신의 설정된 자금의 일부를 얻을 수 있었다. 예를 들어, 10,000 달러의 계좌가 있다면, 그의 Portion을 5로 설정하면, EA는 관리하는 자금을 2000 달러로 제한하고, 재무 관리 방법을 계산하기 위해 이러한 기준을 사용했다. 물론, 위험은 매우 작아 보였습니다. 2) 자동 포지션 계산, 즉, 재무 관리 설정을 true로 사용하면, 프로그램이 재무 분배를 계산하기 위해 포지션을 열 때, 프로그램이 포지션을 열 수 있습니다. 3) 자동 포지션 네트워크는 모든 자금을 단일 통화로 운용하는 위험을 감수하기 위해 의도적으로 자금을 부분으로 분할 수 있습니다. MC는 모든 자금을 단일 통화로 운용하고, 하나의 통화 쌍이 자신의 설정된 자금의 일부를 얻을 수 있습니다.

Blessing 3.0 이후, 소스 코드는 거의 완전히 바뀌었고, 복잡성이 크게 증가했지만, Blessing 2의 많은 개발 아이디어를 그대로 따라갔다. 3.8 버전의 예로, Blessing 2의 재원 분배 전략, 중·중간 단선 결합 전략, 수동으로 설정된 시장 방향 전략 등을 고수하고 있다. Blessing 3의 눈에 띄는 개선은 다음과 같다: 1) 편안하고 상세한 인터페이스 디스플레이는 다양한 거래 정보를 명확하게 표시한다; 2) 더 많은 필터 설정을 통해 Blessing 3는 개별적으로 선택하거나 결합하여 MA, CCI, BB_Stoch를 첫 번째 입찰 필터로 사용할 수 있습니다.

• #### OM_2Way

이 EA의 주목할만한 점은 그 영향력이 얼마나 큰지는 아니지만 전략적으로도 혁신적이라는 것이다. 이것은 또한 한방향으로 치닫는 마틴게일이며, 첫 번째 단독 포지션 필터는: 현재 시간 프레임에서 700 기간 평균선 아래의 60점의 위치 (기본으로, 수동으로 설정할 수 있다) 이다. 700 기간 평균선 아래의 60점이라면, 더 많이 한다. 700 기간 상위 60점이라면, 빈다. 이 필터의 의도는 분명하다: 반향의 확률이 더 높은 편에서 가격 조정의 확률이 더 높고, 역동이 가는 전략의 거리는 짧아 수익률이 증가하고, 위험을 줄일 가능성이 높다. 이것은 EA가 독자적인 곳이 아니다. EA는 평평한 포지션 전략을 채택했다. 즉, 마틴게일 전략은 일부 수익과 손실을 줄이고, 일부 수익은 단독으로 감소하고, 수익을 끌어내기 위해, 수익을 회수하는 대신 가격 조정의 기회를 줄일 것이다.

OM_2Way는 부분적으로 매장된 포지션을 매각하는 전략에서 일반적으로 1개 또는 2개의 수익을 올린 주문을 사용하여 손실이 가장 많은 주문을 헤퍼링하고, 헤퍼링 후의 수익은 거래의 수익입니다. 전체 매장된 포지션을 매매하는 전략보다, 이것은 포지션 개시 수와 거래 수를 증가시키고, 수익 속도를 향상시킵니다. 주목할 만한 것은 OM_2Way는 다음 주문의 포지션을 결정하기 위해 시작 포지션을 계산하는 것이 아니라, 마지막 주문 의 포지션을 매각하고, 주문 수에 따라 증가하는 포지션을 계산하는 것입니다.

• #### BK’s Grid EA Hybrid

이 EA는 Martingale EA의 과거 단방향 ?? 전략을 변경하여 쌍방향 ?? Martingale를 개발했기 때문에 주목할 가치가 있습니다. 쌍방향 ?? Martingale는 다중, 공백 동시에 포지션을 열고, 설정된 Martingale 전략에 따라 각각 포지션을 열고, 청산하거나, 전체 전략에 따라 교차 공백 또는 전체 공백을 합니다. 쌍방향 Martingale의 가장 큰 장점은 수익률의 속도를 크게 강화하고, 계정 잔액의 빠른 성장을 통해 상쇄 및 위험을 줄이는 것입니다. 하이브리드 구현은 다중과 공백을 분리하여 평평한 포지션을 수행합니다. 순서를 작성한 후, EA는 각각 다중과 공백 주문의 평균 가격을 계산하고, 설정된 수익 목표에 추가하여 모든 단일 공백과 단일 공백을 중지하고, 동시에 다중을 제거하여 모든 단일 공백 또는 전체 공백 포지션을 달성합니다.

또한, Hybrid의 포지션 계산과 격자 거리의 계산은 일반 Martingale EA와 크게 다릅니다. 격자 거리는 완전히 고정된 수동 설정이 아니며 지표에 기반한 자동 계산이 아니라 포지션 총량의 요소를 계산에 통합합니다. 즉, 포지션 총량이 증가하면 그 격자 밀도가 줄어들게 되므로 평정 포지션에 필요한 회귀 거리를 최대한 줄일 수 있습니다. 주문의 포지션을 계산할 때, 그 격자 거리의 요소가 포함됩니다. 즉, 설정된 의 최소 격자 거리가 커질수록 포지션의 증가 속도가 작습니다.

• #### PipMaker

PipMaker는 양방향 EA의 패자였다. 그러나, 이것은 15.0 이전 버전의 경우에만 해당한다. 15.0 이후, 개편자는 원래의 작가와 동일하지 않기 때문에, 개편된 PipMaker의 거래 전략은 크게 변화했다.

PipMaker 10.0은 OM_2Way와 마찬가지로 일부 평평한 포지션 의 개념을 고수하고, 수익 을 가장 멀리 떨어진 손실 된 손실을 가리지 않고 계좌 평평한 포지션을 모두 사용하지 않습니다. 하이브리드와 비교하여 하이브리드의 다수, 빈 을 분리하여 평평한 포지션을 갖춘 것 외에도 다수, 빈 을 교차하는 평평한 포지션을 갖춘 기능이 Martingale EA의 전략을 더욱 심화합니다. 간단히 말해서, 그 전략은 다음과 같습니다.

PipMaker의 이러한 전략은 실제로 4가지의 경전 평준화 방식을 개발했다. 상 (多) - 상 (多) - 상 () 가보호, 빈 (空) - 빈 (空) 가보호, 상 (多) - 상 (空) - 빈 () 가보호, 빈 (損失) - 상 (多) - 상 () 가보호. 즉, 주문이 잘못된 방향으로 갈 때, 시장이 재조정될 때 동방향 주문에 구제되는 것 외에도, 시장이 계속 진행될 때, 역방향 주문에 구제되는 것도 가능하다. 따라서, 계좌 전체의 위험은 반드시 크게 감소한다.

실제 검출 결과도 마찬가지이다. PipMaker가 여는 양과 빈 주문은 가격의 변화와 함께 끊임없이 변화하는 경계와 같은 이동하는 격자이다. 따라서, 추세가 발생하더라도 가격이 천점 밖으로 나가는 경우에도 PipMarker는 결코 천점 격자를 꺼내어 을 기다리지 않고, 끊임없이 반향 주문의 일부를 평평화하여 가격을 따라갑니다. 물론, 최종 따라가는 효과는 추세 강도의 약도와 관련된 파라미터 설정에 달려 있습니다. 추세가 너무 강하거나 파라미터 설정이 부적절하면 반향 주문의 평평화 속도는 멀리 따라갈 수 없으며, 의 수감도 매우 심할 것입니다.

모든 장점에는 단점이 있다. PipMaker의 이러한 교차 평仓策略은 시장의 작은 흔들림 때 물고기를 얻을 수 있습니다. 시장의 큰 경향이 나타나면, PipMaker는 손실이 느려서 급격한 상장 증가를 두려워하지 않지만, 그러나, 상장 감금의 심화와 함께, PipMaker는 상장 개시 및 상장 수익을 얻는 기회를 크게 감소시킵니다. 또한, 상장 감금의 해소는 일반적인 Martingale EA와 달리 상장 단위를 하나씩 해제하기 위해 순수하게 수익을 얻지 못합니다. 시장이 여러 번 반복되는 흔들림을 겪을 수 있습니다.

• #### ForexHacked

누가 생각했을까요? ForexHacked은 사람들에게 이것을 증명했습니다. Martingale는 결코 작은 범위의 교환의 개인 공간이 아니며, 넓은 대중 시장이 있습니다. Martingale를 핵심 전략으로 한 EA의 출현은 아마도 더 깊은 배경이 있습니다. 시장 환경이 점점 더 거칠어지고 있으며, 전통적인 거래 관념은 시장에 점점 더 적응 할 수 없습니다. 2.3 버전을 예로 들면, 쌍방향 Martingale EA는 하이브리드의 본질과 별 차이가 없지만, 거리, 위치, 수익 목표 설정은 하이브리드보다 명확합니다. ForexHacked은 또한 시간을 넘어서기를 설정했습니다.

참고로, ForexHacked과 동종인 ForexEnvy는 전략적으로나 코드 스타일에서나 비슷한 점이 있다. ForexEnvy의 가장 큰 장점은 모든 주문의 거리와 포지션을 개별적으로 자유롭게 설정할 수 있어 더 큰 유연성을 가지고 있다는 것이다.

• #### Indo Run

Martingale EA의 탄생 이후 거의 복잡한 길을 따라 발전했다: AT 문제를 해결하기 위해 개발자는 다양한 필터링 방법과 자금 관리 방법을 생각해 내야했다. INDO RUN은 이러한 복잡성을 극도로 밀어 넣었다: 그것의 외부 설정 파라미터가 200개에 달할 정도로, 이해하고 숙지하는 것은 매우 어렵다. 그러나, 대략적으로 관찰할 수 있듯이, INDO RUN은 주로 다양한 필터링 기술을 개발했다: 1) 시간 필터, 월요일부터 5일까지의 거래 날의 필터, 거래의 작은 필터, 거래의 시간에 대한 필터, 즉 아시아, 유럽, 미국 디스켓의 필터, 비농인의 날의 필터, 비농인의 첫 주에 대한 필터, 기타; 2) 뉴스 필터, 뉴스 영향의 시간에 따라 진행할 수 있고, 영향을 받는 작은 화폐의 선택; 3) AT 지표, AT , MCCI, RICOM, RSI, 그리고 마구레는 매출이 증가할 수 있지만, 매출이 증가할 수 있는 유일한 방법 중 하나인 MART, REA와 같은 경우, 이윤의 두 가지 유형을 사용해서

Martingale에 대한 요약

이렇게 많은 유명한 Martingale EA들을 소개한 후, 아마 실망하실 겁니다. Martingale EA가 실제로 사람들이 걱정하는 금고 폭발 문제를 해결한 EA는 하나도 없습니다.

제 생각에는: Martingale EA의 운명은 창고 을 터뜨리는 것, 이것은 과거, 현재, 미래에도 변하지 않습니다. 사람의 운명은 죽음과 같습니다. 그러나 사람이 죽어야한다는 것은, 사람이 멋진 삶을 살 수 있도록 방해하지 않습니다. 마찬가지로, Martingale EA의 운명은 창고 을 터뜨리는 것임에도 불구하고, 여전히 잘 활용할 수 있습니다. 잘 사용하면, 마찬가지로 돈을 벌 수 있습니다. Martingale EA의 창고 은 필연적이지만, 언제, 어디서 창고 는 것은, 약간의 우연성이 있으며, 매개 변수 설정, 입장 위치 등과 큰 관련이 있습니다. 이것은 우리에게 유용합니다.

현재 마팅게일 EA는 바닥에서 상단에, 민간에서 상업으로 이동, 시장 환경의 변화의 결과입니다. 투자 마스터가 그의 젊은 시절의 시장 환경을 회상했을 때, 시장이 그렇게 많은 변동이 없었을 때, 상승은 지속적인 상승, 하락은 지속적인 하락이라고 말했다. 다시 우리의 오늘날의 외환 시장에 대해 살펴보면, 완전히 두 개의 날이라고 할 수 있습니다. 현재 외환 시장은 거의 지속, 명백하고 안정적인 추세를 거의 볼 수 없습니다. 거의 모든 것은 흔들림과 의 흔들림 경향에 의해 대체되었습니다.

많은 사람들이 말한다: Martingale 좋은 자금 관리와 결합하면 시장 을 이길 수 있다. 이 말은 어느 정도 사실이지만, 그렇지 않다. 자금 관리는 Martingale가 시장에서 더 오래 살아남을 수 있지만 시장을 이길 수 없다. 자금 관리 이외에 다른 기술도 매우 중요하다. 오늘날의 Martingale는 이미 사람들이 생각하는 맹목적으로 코딩하는 로봇 광이 아니다. 그러나 더 많은 지능 요소가 녹여있다.

저자는 Martingale EA가 포지션을 파기할 예정이지만 Martingale의 전략이 작용할 수 있다고 생각합니다. 이것은 모순이 아닙니다.

예를 들어, 10 만 원의 계좌에 대해 Martingale EA를 사용하여 거래하면 매월 10%의 수익률을 계산하여 10 개월이 걸립니다. 이윤을 두 배로 벌기 위해서는 두 배의 이익을 얻을 수 있습니다. 이 두 배의 이익을 모두 인출한 후에 위험을 벗어날 수 있습니다. 따라서 10 개월 동안의 거래 기간 동안만 극단적인 상황이 발생하지 않으면 진정한 이익을 얻을 수 있습니다. 그렇지 않으면 손실이 발생합니다.

하지만, 이 10만 달러의 계좌를 A, B 두 개로 나누고, 각각 한 Martingale EA로 거래한다면, 요구 사항은 다음과 같다. A, B 두 계정은 거래 방향이 완전히 반대되어야 한다. 따라서, 극한 상황이 발생했을 때, 하나의 계정만이 파동이 발생하고, 다른 계정은 상습적으로 수익을 내고, 손실률은 50%이다. 매월 10%의 수익률을 계산하면, 이전 5 개월 동안 연속으로 수익을 내고, 모든 수익을 꺼내면, 위험에서 벗어날 수 있다.

또, 만약, 우리가 위의 100만원을 A, B, C, D 4개의 계정에 분할하여 각각 2개의 Martingale EA로 거래한다면, A, B 두 계정의 거래 방향은 동일하지만 설정된 파라미터와 입점은 다르다; C, D 두 계정의 거래 방향은 A, B 두 계정의 거래 방향과 반대하지만 각자의 설정된 파라미터와 입점도 다르다. 따라서, 극한의 상황이 발생했을 때, A, B 또는 C, D 계정은 위협에 직면하게 된다. 그러나, 파라미터 설정과 입점의 차이가 있기 때문에, 실제로는 일반적으로 50% 이하의 유저율이 생기지 않는다. 따라서, 실제 포지션의 위험은 25%로 낮아진다. 즉, 매월 10%의 수익률으로, 2개월 반 전에 극한의 상황이 발생하지 않는 한, 이윤을 확보할 수 있으며, 현재 시장 상태에서 이윤을 얻을 가능성이 높다.

아마도 어떤 사람들은 매월 10%의 수익률이 Martingale EA의 목표가 너무 높다는 것을 말 할 것입니다. 이것은 자본 배열의 문제를 포함합니다. Martingale EA는 대부분의 경우 초기 포지션이 매우 작기 때문에 유동률이 매우 낮고 자본 활용도도 매우 낮습니다. 포지션에 충분한 자금이 준비되어 있습니다.

물론, 정말 Martingale를 잘 사용하거나, 인위적인 추세 판단과 결합하여, 적절한 파라미터를 조정하여, 시장의 변화에 적응하여, 포지션 폭파의 가능성을 줄이고, 극한 상황의 포지션 생존율을 향상시킵니다. 요컨대, Martingale의 포지션 폭파는 무서운 것이 아닙니다. 이러한 포지션 폭파의 빈도 및 발생 확률은 제한된 범위 내에서, 그 손실은 적절한 기간 동안 거래의 수익보다 훨씬 낮습니다.