시간과 주기

오늘 우리는 양적 투자에 관련된 시간과 주기적인 문제에 대해 이야기 할 것입니다. 앞서 설명한 내용에서, 우리는 또한 계량화 데이터의 두 가지 종류가 있음을 기억해야 한다. 하나는 tick 데이터이고, 다른 하나는 bars 데이터이다. bars 데이터는 이해하기가 더 간단하며, K 선의 모양 도표에 포함된 최고, 최저, 열, 닫는 데이터이다. bars 데이터는 주기와 관련이 있다. 예를 들어, K에서 볼 수 있는 하나의 바는 1d를 주기라고 한다.

• #### 틱이란 무엇인가요?

국내에서, tick는 스냅샷이며, 이는 매우 짧은 시간 간격 ((밀리초) 의 거래 흐름 데이터를 스냅샷으로 한다. tick 데이터는 또한 오픈 가격, 최고 가격, 최저 가격, 최신 가격, 거래량, 거래량 등의 필드를 포함하고 있다. 주의할 점은 이러한 데이터는 오픈 시점으로 시작되는 시점으로 계산되었다는 것이다. 이러한 tick 데이터는 더 높은 주파수의 bars 데이터로 이해될 수 있으며, 이는 실제 주문 거래 상황을 반영하지 않으며, 인접 tick과 tick 데이터 사이에 여러 거래 사건이 발생할 수 있다.

실제 틱 (real tick) 은 오더북 (orderbook) 에서 매번의 변화의 결과를 거래 가격 근처에 스냅샷을 기록하는 것으로, 거래 위탁북 (trading commission book) 에서 최우수 거래요금의 상태가 변하면 하나의 틱 데이터가 생성된다. 여기서 상태 변화는 주문 수를 증가시키거나 감소시키거나, 주문 가격을 변화시키거나, 주문 거래 등을 의미한다.

• #### 바스 주기 변환

바스 데이터는 주기와 관련이 있기 때문에, 짧은 주기의 바스 데이터를 긴 주기의 바스 데이터로 변환하는 것이 문제가 됩니다.

우리는 일선과 둘레를 예로 삼아 주기 변환 과정을 설명하고, 둘레의 각 데이터 지표와 일선 지표 사이의 관계는 다음과 같다:

주일자리 클로즈=주일자리 클로즈=주일자리 클로즈

[주일일간 open] = 이번 주 마지막 거래일일간 open

둘레의 high= max (이주 모든 날의 high)

둘레의 low=min (이 주 모든 날의 low)

둘레의 volume=sum (이주 모든 날의 volume)

Bars의 주기 변환은 Inventor의 계량화에서 다음과 같이 쓰여 있습니다:

Convert_Record_Cycle이 글의 작성자: jxc6698 임의의 K 선주기를 변환

• #### 시간 주기의 코딩

이전 토론에서 우리는 모든 바스 데이터가 주기적으로 포함된다는 것을 알고 있습니다. 따라서 다음과 같은 문제가 발생합니다. 같은 시간 동안 다른 기간 동안의 바스 데이터를 구별하는 방법. 우리는 동일한 거래 품종이 다른 시간 동안의 데이터를 독창적으로 만들기 위해 시간 주기를 암호화하는 일반적인 방법이 필요합니다.

시간을 이용하면, 우리는 편리하게 시간 계산 기능을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 시간 주기가 얼마나 많은지, 어떤 종류의 작업을 유발하는지, 예를 들어, 새로운 주기 K 선 데이터가 생성되는지 판단할 수 있습니다. 시간, 주기의 사용에 대한 기술은 많으며, 전략을 작성하는 과정에서 이러한 경험을 요약해야합니다.