이전 기사 https://www.fmz.com/digest-topic/10283 및 https://www.fmz.com/digest-topic/10287에서는 통화의 상승과 하락과 비트코인의 영향 간의 상관 관계를 논의했습니다. 가격에 대한 영구 계약을 시작하는 것. 이 글에서는 통화 가격에 영향을 미치는 또 다른 중요한 요인인 시가총액을 계속 살펴보겠습니다. 양적 거래에 익숙한 독자라면 A주 시장에 가장 효과적인 요인 중 하나인 시가총액이 있다는 것을 알아야 합니다. 소형주 회전의 성과는 매우 뛰어나며 다양한 지수를 훨씬 능가합니다. 관심이 있다면 직접 알아볼 수 있습니다. 그렇다면 소형주 또는 저가형 암호화폐의 성과는 어떨까?

데이터 처리 및 수집

이 부분에서는 이전 글과 동일한 데이터를 사용하므로 여기서는 반복하지 않겠습니다.

저가 코인의 성능

저가 통화는 일반적으로 단위 가격이 낮은 디지털 통화를 말합니다. 이러한 통화는 가격이 낮기 때문에 소규모 투자자에게 더 매력적입니다. 그들 대부분은 가격에 많은 0만 있고 시장 가치에는 크게 신경 쓰지 않습니다. 0이 하나 줄어들면 가격이 10배 상승하는 것을 의미하는데, 이는 일부 투자자에게는 매우 중요합니다. 사람들은 매우 매력적이지만, 더 높은 가격 변동성과 위험이 수반될 수도 있습니다.

평소처럼 첫 번째 단계는 지수 성과를 살펴보는 것입니다. 지수 역시 연초와 연말에 두 번의 강세장을 보였습니다. 매주 가장 가격이 낮은 20개의 암호화폐를 선정하는데, 그 결과가 지수와 매우 유사하여 낮은 가격이 큰 추가 혜택을 제공하지 않는다는 것을 보여줍니다.

h = 1
lower_index = 1
lower_index_list = [1]
lower_symbols = df_close.iloc[0].dropna().sort_values()[:20].index
lower_prices =  df_close.iloc[0][lower_symbols]
date_list = [df_close.index[0]]
for row in df_close.iterrows():
    if h % 42 == 0:
        date_list.append(row[0])
        lower_index = lower_index * (row[1][lower_symbols] / lower_prices).mean()
        lower_index_list.append(lower_index)
        lower_symbols = row[1].dropna().sort_values()[:20].index
        lower_prices = row[1][lower_symbols]
    h += 1
pd.DataFrame(data=lower_index_list,index=date_list).plot(figsize=(12,5),grid=True);
total_index.plot(figsize=(12,5),grid=True); #总的指数

소형주 코인의 성과

유통량은 끊임없이 변하기 때문에, 여기서 시장 가치 계산에 사용되는 총 공급량은 Coincapmarket에서 나옵니다. 필요하면 키를 신청할 수 있습니다. 시가총액 기준 상위 1,000개 암호화폐가 모두 선정되었습니다. 명명 방식과 총 공급량 미확인으로 인해 바이낸스 영구 계약과 겹치는 암호화폐는 총 205개였습니다.

import requests

def get_latest_crypto_listings(api_key):
    url = "https://pro-api.coinmarketcap.com/v1/cryptocurrency/listings/latest?limit=1000"
    headers = {
        'Accepts': 'application/json',
        'X-CMC_PRO_API_KEY': api_key,
    }

    response = requests.get(url, headers=headers)
    if response.status_code == 200:
        return response.json()
    else:
        return f"Error: {response.status_code}"

# 使用你的API密钥
api_key = "xxx"
coin_data = get_latest_crypto_listings(api_key)
supplys = {d['symbol']: d['total_supply'] for d in coin_data['data']}
include_symbols = [s for s in list(df_close.columns)  if s in supplys and supplys[s] > 0 ]

마찬가지로, 매주 시가총액이 가장 낮은 10개 통화에 대한 지수를 도출하여 전체 지수와 비교합니다. 올해 초의 강세장에서는 소형주 통화가 전체 지수보다 약간 더 나은 성과를 보인 것을 알 수 있습니다. 하지만 9월과 10월의 횡보 거래 중에 예상보다 일찍 상승하기 시작했고, 최종 상승폭은 전체 지수를 훨씬 넘어섰습니다.

시가총액이 작은 코인은 일반적으로 성장 잠재력이 더 높은 것으로 간주됩니다. 시가총액이 낮기 때문에 비교적 적은 자금 유입에도 가격이 크게 변동할 수 있습니다. 높은 수익률의 가능성은 투자자와 투기자들의 관심을 끌었습니다. 시장이 바닥에서 움직일 준비가 되면 소형주 통화는 작은 상향 저항선으로 인해 주도권을 잡는 경향이 있으며, 심지어 전반적인 강세장이 시작될 것임을 나타낼 수도 있습니다.

df_close_include = df_close[include_symbols]
df_norm = df_close_include/df_close_include.fillna(method='bfill').iloc[0] #归一化
total_index = df_norm.mean(axis=1)
h = 1
N = 10
lower_index = 1
lower_index_list = [1]
lower_symbols = df_close_include.iloc[0].dropna().multiply(pd.Series(supplys)[include_symbols], fill_value=np.nan).sort_values()[:N].index
lower_prices =  df_close_include.iloc[0][lower_symbols]
date_list = [df_close_include.index[0]]
for row in df_close_include.iterrows():
    if h % 42 == 0:
        date_list.append(row[0])
        lower_index = lower_index * (row[1][lower_symbols] / lower_prices).mean()
        lower_index_list.append(lower_index)
        lower_symbols = row[1].dropna().multiply(pd.Series(supplys)[include_symbols], fill_value=np.nan).sort_values()[:N].index
        lower_prices = row[1][lower_symbols]
    h += 1
pd.DataFrame(data=lower_index_list,index=date_list).plot(figsize=(12,5),grid=True);
total_index.plot(figsize=(12,5),grid=True);

요약하다

이 기사는 데이터를 분석하여 저가 통화가 추가 수익을 제공하지 않으며 성과가 시장 지수와 유사하다는 것을 발견했습니다. 소형주 통화의 성과는 전체 지수의 증가를 크게 넘어섰습니다. 다음은 현재 강세장이지만, 참고용으로 1억 U 미만의 시장 가치를 가진 계약 통화 목록입니다.

‘HOOK’: 102007225, ‘SLP’: 99406669, ‘NMR’: 97617143, ‘RDNT’: 97501392, ‘MBL’: 93681270, ‘OMG’: 89129884, ‘NKN’: 85700948, ‘DENT’: 84558413, ‘ALPHA’: 81367392, ‘RAD’: 80849568, ‘HFT’: 79696303, ‘STMX’: 79472000, ‘ALICE’: 74615631, ‘OGN’: 74226686, ‘GTC’: 72933069, ‘MAV’: 72174400, ‘CTK’: 72066028, ‘UNFI’: 71975379, ‘OXT’: 71727646, ‘COTI’: 71402243, ‘HIGH’: 70450329, ‘DUSK’: 69178891, ‘ARKM’: 68822057, ‘HIFI’: 68805227, ‘CYBER’: 68264478, ‘BADGER’: 67746045, ‘AGLD’: 66877113, ‘LINA’: 62674752, ‘PEOPLE’: 62662701, ‘ARPA’: 62446098, ‘SPELL’: 61939184, ‘TRU’: 60944721, ‘REN’: 59955266, ‘BIGTIME’: 59209269, ‘XVG’: 57470552, ‘TLM’: 56963184, ‘BAKE’: 52022509, ‘COMBO’: 47247951, ‘DAR’: 47226484, ‘FLM’: 45542629, ‘ATA’: 44190701, ‘MDT’: 42774267, ‘BEL’: 42365397, ‘PERP’: 42095057, ‘REEF’: 41151983, ‘IDEX’: 39463580, ‘LEVER’: 38609947, ‘PHB’: 36811258, ‘LIT’: 35979327, ‘KEY’: 31964126, ‘BOND’: 29549985, ‘FRONT’: 29130102, ‘TOKEN’: 28047786, ‘AMB’: 24484151